PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BTC-USD с AAPL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BTC-USD и AAPL составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.1

Доходность

Сравнение доходности BTC-USD и AAPL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bitcoin (BTC-USD) и Apple Inc (AAPL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
54.72%
22.93%
BTC-USD
AAPL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BTC-USD:

1.41

AAPL:

1.38

Коэф-т Сортино

BTC-USD:

2.14

AAPL:

2.04

Коэф-т Омега

BTC-USD:

1.21

AAPL:

1.26

Коэф-т Кальмара

BTC-USD:

1.22

AAPL:

1.88

Коэф-т Мартина

BTC-USD:

6.70

AAPL:

4.89

Индекс Язвы

BTC-USD:

10.77%

AAPL:

6.39%

Дневная вол-ть

BTC-USD:

44.31%

AAPL:

22.57%

Макс. просадка

BTC-USD:

-93.07%

AAPL:

-81.80%

Текущая просадка

BTC-USD:

-7.90%

AAPL:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, BTC-USD показывает доходность 131.29%, что значительно выше, чем у AAPL с доходностью 32.83%. За последние 10 лет акции BTC-USD превзошли акции AAPL по среднегодовой доходности: 76.43% против 26.14% соответственно.


BTC-USD

С начала года

131.29%

1 месяц

3.62%

6 месяцев

52.51%

1 год

122.84%

5 лет

67.06%

10 лет

76.43%

AAPL

С начала года

32.83%

1 месяц

11.13%

6 месяцев

22.93%

1 год

31.36%

5 лет

30.37%

10 лет

26.14%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение BTC-USD c AAPL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitcoin (BTC-USD) и Apple Inc (AAPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BTC-USD, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.001.413.03
Коэффициент Сортино BTC-USD, с текущим значением в 2.14, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.002.143.93
Коэффициент Омега BTC-USD, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком1.001.201.401.211.53
Коэффициент Кальмара BTC-USD, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.221.87
Коэффициент Мартина BTC-USD, с текущим значением в 6.70, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.006.7018.92
BTC-USD
AAPL

Показатель коэффициента Шарпа BTC-USD на текущий момент составляет 1.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AAPL равному 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BTC-USD и AAPL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.005.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.41
3.03
BTC-USD
AAPL

Просадки

Сравнение просадок BTC-USD и AAPL

Максимальная просадка BTC-USD за все время составила -93.07%, что больше максимальной просадки AAPL в -81.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTC-USD и AAPL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-7.90%
0
BTC-USD
AAPL

Волатильность

Сравнение волатильности BTC-USD и AAPL

Bitcoin (BTC-USD) имеет более высокую волатильность в 14.07% по сравнению с Apple Inc (AAPL) с волатильностью 4.21%. Это указывает на то, что BTC-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
14.07%
4.21%
BTC-USD
AAPL
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab