PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLF с VYMI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XLF с VYMI

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

XLF (State Street Financial Select Sector SPDR ETF) and VYMI (Vanguard International High Dividend Yield ETF) are both exchange-traded funds - XLF is a Financials Equities fund tracking the Financial Select Sector Index, while VYMI is a Dividend fund tracking the FTSE All-World ex US High Dividend Yield Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XLF returned 13.33%/yr vs 11.24%/yr for VYMI. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XLF charges 0.08%/yr vs 0.07%/yr for VYMI.

Доходность

Сравнение доходности XLF и VYMI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Financial Select Sector SPDR ETF (XLF) и Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XLF показывает доходность -2.11%, что значительно ниже, чем у VYMI с доходностью 12.90%. За последние 10 лет акции XLF превзошли акции VYMI по среднегодовой доходности: 13.33% против 11.24% соответственно.

XLF

1 день
1.37%
1 месяц
4.61%
С начала года
-2.11%
6 месяцев
-2.09%
1 год
6.20%
3 года*
18.86%
5 лет*
9.15%
10 лет*
13.33%

VYMI

1 день
0.54%
1 месяц
1.26%
С начала года
12.90%
6 месяцев
14.90%
1 год
29.88%
3 года*
21.73%
5 лет*
12.29%
10 лет*
11.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XLF и VYMI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XLF
State Street Financial Select Sector SPDR ETF		-2.11%14.90%30.56%12.03%-10.59%34.80%-1.74%31.88%-13.06%22.00%
VYMI
Vanguard International High Dividend Yield ETF		12.90%38.05%7.06%17.07%-7.02%15.39%-1.11%18.43%-12.65%22.36%

Correlation

The correlation between XLF and VYMI is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.55

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.66

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мар. 2016 г.

0.66

The correlation between XLF and VYMI shifts across timeframes, from 0.52 (1 year) to 0.66 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов XLF и VYMI

Секторы
XLF
VYMI

Финансовые услуги

98.0%
41.9%

Технологии

1.8%
4.3%

Промышленность

0.2%
6.6%

Сырьевые материалы

-

6.8%

Коммуникационные услуги

-

4.0%

Потребительский циклический сектор

-

6.5%

Потребительский защитный сектор

-

7.0%

Энергетика

-

9.5%

Здравоохранение

-

6.6%

Недвижимость

-

1.3%

Коммунальные услуги

-

5.6%

Финансовые услуги

XLF
98.0%
VYMI
41.9%

Технологии

XLF
1.8%
VYMI
4.3%

Промышленность

XLF
0.2%
VYMI
6.6%

Сырьевые материалы

XLF

-

VYMI
6.8%

Коммуникационные услуги

XLF

-

VYMI
4.0%

Потребительский циклический сектор

XLF

-

VYMI
6.5%

Потребительский защитный сектор

XLF

-

VYMI
7.0%

Энергетика

XLF

-

VYMI
9.5%

Здравоохранение

XLF

-

VYMI
6.6%

Недвижимость

XLF

-

VYMI
1.3%

Коммунальные услуги

XLF

-

VYMI
5.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Financial Select Sector SPDR ETF

Vanguard International High Dividend Yield ETF

Часто сравнивают с XLF:
XLF с SPYXLF с VFHXLF с KBWBXLF с XLVXLF с KREXLF с KBEXLF с JPM
Часто сравнивают с VYMI:
VYMI с VYMVYMI с SCHYVYMI с SCHDVYMI с VIGIVYMI с VOOVYMI с IDEVVYMI с VT

Доходность на риск

XLF vs. VYMI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLF
Ранг доходности на риск XLF: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLF: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLF: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLF: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLF: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLF: 1515
Ранг коэф-та Мартина
VYMI
Ранг доходности на риск VYMI: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VYMI: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VYMI: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VYMI: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VYMI: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VYMI: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLF c VYMI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Financial Select Sector SPDR ETF (XLF) и Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XLFVYMIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.42
2.26

-1.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.67
3.08

-2.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.41

-0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.42

2.96

-2.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.08

11.60

-10.52

XLF vs. VYMI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLF на текущий момент составляет 0.42, что ниже коэффициента Шарпа VYMI равного 2.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLF и VYMI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XLF и VYMI

Максимальная просадка XLF за все время составила -82.69%, что больше максимальной просадки VYMI в -40.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLF и VYMI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XLFVYMIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.69%

-40.00%

-42.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.79%

-10.14%

-4.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.54%

-12.84%

-2.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.81%

-24.05%

-1.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.86%

-40.00%

-2.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.94%

0.00%

-4.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.01%

-6.30%

-13.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.76%

2.59%

+3.17%

Волатильность

Сравнение волатильности XLF и VYMI

State Street Financial Select Sector SPDR ETF (XLF) и Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI) имеют волатильность 4.23% и 4.40% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XLFVYMIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.23%

4.40%

-0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.26%

11.15%

+0.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.69%

13.33%

+1.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.66%

14.90%

+3.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.17%

16.85%

+5.32%

Сравнение комиссий XLF и VYMI

XLF берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии VYMI в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLF и VYMI

Дивидендная доходность XLF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%, что меньше доходности VYMI в 3.39%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VYMI
Vanguard International High Dividend Yield ETF		3.39%3.68%4.84%4.58%4.70%4.30%3.22%4.20%4.29%3.21%2.39%0.00%
XLF
State Street Financial Select Sector SPDR ETF		1.49%1.31%1.42%1.71%2.04%1.63%2.03%1.87%2.08%1.48%21.10%1.95%

Часто задаваемые вопросы

XLF and VYMI have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VYMI has higher volatility (4.40%) compared to XLF (4.23%). In terms of maximum drawdown, XLF dropped -82.69% vs VYMI's -40.00%.

On 10-year performance, XLF leads with 13.33% vs 11.24% for VYMI. On fees, VYMI is cheaper at 0.07% per year. On volatility, XLF has been the lower-risk option at 4.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, XLF has performed better with a 13.33% return vs 11.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VYMI is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.08% for XLF.

VYMI has the higher dividend yield at 3.39%, compared with 1.49% for XLF.

XLF is categorized as Financials Equities, while VYMI is Dividend. XLF tracks Financial Select Sector Index, while VYMI tracks FTSE All-World ex US High Dividend Yield Index. They also come from different issuers: State Street and Vanguard. Their fees differ too: 0.08% for XLF and 0.07% for VYMI.

VYMI currently has the higher Sharpe Ratio (2.26 vs 0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLF и VYMI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор