Сравнение BTC-USD с QQQ
BTC-USD (Bitcoin) is a cryptocurrency, while QQQ (Invesco QQQ ETF) is Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Over the past 10 years, BTC-USD returned 59.68%/yr vs 21.59%/yr for QQQ. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BTC-USD и QQQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTC-USD показывает доходность -28.54%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 16.71%. За последние 10 лет акции BTC-USD превзошли акции QQQ по среднегодовой доходности: 59.68% против 21.59% соответственно.
BTC-USD
- 1 день
- -1.22%
- 1 месяц
- -22.47%
- С начала года
- -28.54%
- 6 месяцев
- -31.02%
- 1 год
- -40.89%
- 3 года*
- 33.16%
- 5 лет*
- 10.82%
- 10 лет*
- 59.68%
QQQ
- 1 день
- 1.56%
- 1 месяц
- 0.68%
- С начала года
- 16.71%
- 6 месяцев
- 15.00%
- 1 год
- 35.78%
- 3 года*
- 27.15%
- 5 лет*
- 16.98%
- 10 лет*
- 21.59%
Сравнение доходности по годам BTC-USD и QQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTC-USD Bitcoin | -28.54% | -6.27% | 120.76% | 155.82% | -64.23% | 59.40% | 304.57% | 94.10% | -73.37% | 1,324.24% |
QQQ Invesco QQQ ETF | 16.71% | 20.77% | 25.58% | 54.86% | -32.58% | 27.42% | 48.62% | 38.96% | -0.13% | 32.66% |
Correlation
The correlation between BTC-USD and QQQ is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2012 г. | 0.13 |
Over the past year, BTC-USD and QQQ have become more correlated (0.37) than their long-term average of 0.13, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTC-USD vs. QQQ — Ранг доходности на риск
BTC-USD
QQQ
Сравнение BTC-USD c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitcoin (BTC-USD) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BTC-USD | QQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.38 | -0.52 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.80 | 3.00 | -3.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.42 | 11.43 | -12.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BTC-USD | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.95 | 2.15 | -3.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | 0.76 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.87 | 0.97 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.13 | 0.40 | +0.73 |
Просадки
Сравнение просадок BTC-USD и QQQ
Максимальная просадка BTC-USD за все время составила -85.30%, примерно равная максимальной просадке QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTC-USD и QQQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTC-USD | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.30% | -82.97% | -2.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.21% | -11.96% | -39.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -51.21% | -22.77% | -28.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.67% | -35.12% | -41.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -83.80% | -35.12% | -48.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.86% | -4.03% | -45.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.32% | -32.77% | -9.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 34.46% | 3.14% | +31.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTC-USD и QQQ
Bitcoin (BTC-USD) имеет более высокую волатильность в 11.59% по сравнению с Invesco QQQ ETF (QQQ) с волатильностью 6.84%. Это указывает на то, что BTC-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTC-USD | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.59% | 6.84% | +4.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.53% | 13.20% | +21.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.67% | 16.74% | +18.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.95% | 22.49% | +22.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.71% | 22.36% | +34.35% |
Часто задаваемые вопросы
BTC-USD and QQQ have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTC-USD has higher volatility (11.59%) compared to QQQ (6.84%). In terms of maximum drawdown, BTC-USD dropped -85.30% vs QQQ's -82.97%.
QQQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs -0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTC-USD и QQQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор