Сравнение BRK-B с AVGO
BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) and AVGO (Broadcom Inc.) are both stocks. BRK-B operates in Insurance - Diversified (Financial Services), while AVGO operates in Semiconductors (Technology). Over the past 10 years, BRK-B returned 13.14%/yr vs 41.32%/yr for AVGO. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BRK-B и AVGO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BRK-B показывает доходность -3.11%, что значительно ниже, чем у AVGO с доходностью 14.83%. За последние 10 лет акции BRK-B уступали акциям AVGO по среднегодовой доходности: 13.14% против 41.32% соответственно.
BRK-B
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- 2.32%
- С начала года
- -3.11%
- 6 месяцев
- -2.06%
- 1 год
- -1.32%
- 3 года*
- 13.25%
- 5 лет*
- 11.03%
- 10 лет*
- 13.14%
AVGO
- 1 день
- 2.82%
- 1 месяц
- -7.77%
- С начала года
- 14.83%
- 6 месяцев
- -0.72%
- 1 год
- 61.91%
- 3 года*
- 72.46%
- 5 лет*
- 56.70%
- 10 лет*
- 41.32%
Сравнение доходности по годам BRK-B и AVGO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | -3.11% | 10.89% | 27.09% | 15.46% | 3.31% | 28.95% | 2.37% | 10.93% | 3.01% | 21.62% |
AVGO Broadcom Inc. | 14.83% | 50.63% | 110.49% | 104.18% | -13.27% | 56.48% | 44.88% | 29.05% | 2.18% | 48.19% |
Correlation
The correlation between BRK-B and AVGO is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 авг. 2009 г. | 0.34 |
The correlation between BRK-B and AVGO shifts across timeframes, from -0.18 (1 year) to 0.34 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BRK-B:
$1.05T
AVGO:
$1.93T
BRK-B:
$33.62
AVGO:
$6.01
BRK-B:
14.49
AVGO:
65.99
BRK-B:
0.56
AVGO:
0.82
BRK-B:
2.80
AVGO:
25.64
BRK-B:
1.44
AVGO:
22.05
BRK-B:
$375.39B
AVGO:
$75.47B
BRK-B:
$94.36B
AVGO:
$50.53B
BRK-B:
$71.92B
AVGO:
$41.76B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BRK-B vs. AVGO — Ранг доходности на риск
BRK-B
AVGO
Сравнение BRK-B c AVGO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) и Broadcom Inc. (AVGO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BRK-B | AVGO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.26 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.14 | 2.17 | -2.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.30 | 5.16 | -5.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BRK-B | AVGO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 | 1.38 | -1.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 1.32 | -0.67 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 1.05 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 1.09 | -0.61 |
Просадки
Сравнение просадок BRK-B и AVGO
Максимальная просадка BRK-B за все время составила -53.86%, что больше максимальной просадки AVGO в -48.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRK-B и AVGO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BRK-B | AVGO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.86% | -48.30% | -5.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.42% | -28.67% | +19.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.95% | -41.15% | +26.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.58% | -41.15% | +14.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.57% | -48.30% | +18.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.78% | -17.64% | +7.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.07% | -7.97% | -3.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.49% | 12.03% | -7.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRK-B и AVGO
Текущая волатильность для Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) составляет 3.98%, в то время как у Broadcom Inc. (AVGO) волатильность равна 20.09%. Это указывает на то, что BRK-B испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVGO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BRK-B | AVGO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.98% | 20.09% | -16.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.87% | 34.69% | -23.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.38% | 45.31% | -30.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.13% | 43.31% | -26.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.44% | 39.48% | -20.04% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRK-B и AVGO
BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AVGO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVGO Broadcom Inc. | 0.63% | 0.70% | 0.94% | 1.71% | 3.02% | 2.24% | 3.05% | 3.54% | 3.11% | 1.87% | 1.43% | 1.13% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BRK-B и AVGO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Berkshire Hathaway Inc. и Broadcom Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BRK-B и AVGO
BRK-B - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о валовой прибыли в 26.98B при выручке в 93.68B, что соответствует валовой рентабельности в 28.8%.
AVGO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Broadcom Inc. сообщила о валовой прибыли в 14.92B при выручке в 22.19B, что соответствует валовой рентабельности в 67.2%.
BRK-B - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила об операционной прибыли в 15.05B при выручке в 93.68B, что соответствует операционной рентабельности 16.1%.
AVGO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Broadcom Inc. сообщила об операционной прибыли в 10.87B при выручке в 22.19B, что соответствует операционной рентабельности 49.0%.
BRK-B - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о чистой прибыли в 10.18B при выручке в 93.68B, что соответствует чистой рентабельности 10.9%.
AVGO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Broadcom Inc. сообщила о чистой прибыли в 9.31B при выручке в 22.19B, что соответствует чистой рентабельности 42.0%.
Часто задаваемые вопросы
BRK-B and AVGO have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AVGO has higher volatility (20.09%) compared to BRK-B (3.98%). In terms of maximum drawdown, BRK-B dropped -53.86% vs AVGO's -48.30%.
AVGO currently has the higher Sharpe Ratio (1.38 vs -0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BRK-B и AVGO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор