PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение META с BRK-B
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение META с BRK-B

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

META (Meta Platforms, Inc.) and BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) are both stocks. META operates in Internet Content & Information (Communication Services), while BRK-B operates in Insurance - Diversified (Financial Services). Over the past 10 years, META returned 17.39%/yr vs 13.22%/yr for BRK-B. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности META и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Meta Platforms, Inc. (META) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, META показывает доходность -14.03%, что значительно ниже, чем у BRK-B с доходностью -2.67%. За последние 10 лет акции META превзошли акции BRK-B по среднегодовой доходности: 17.39% против 13.22% соответственно.

META

1 день
-0.26%
1 месяц
-8.05%
С начала года
-14.03%
6 месяцев
-11.84%
1 год
-17.97%
3 года*
28.18%
5 лет*
11.52%
10 лет*
17.39%

BRK-B

1 день
0.71%
1 месяц
0.77%
С начала года
-2.67%
6 месяцев
-2.06%
1 год
-0.22%
3 года*
13.30%
5 лет*
11.27%
10 лет*
13.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам META и BRK-B

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
META
Meta Platforms, Inc.		-14.03%13.09%66.05%194.13%-64.22%23.13%33.09%56.57%-25.71%53.38%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		-2.67%10.89%27.09%15.46%3.31%28.95%2.37%10.93%3.01%21.62%

Correlation

The correlation between META and BRK-B is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.26

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2012 г.

0.29

The correlation between META and BRK-B shifts across timeframes, from 0.11 (1 year) to 0.29 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

META:

$1.45T

BRK-B:

$1.06T

EPS

META:

$27.47

BRK-B:

$33.62

Коэффициент P/E

META:

20.64

BRK-B:

14.55

Коэффициент PEG

META:

0.85

BRK-B:

0.56

Коэффициент P/S

META:

6.78

BRK-B:

2.81

Коэффициент P/B

META:

5.97

BRK-B:

1.45

Общая выручка (12 мес.)

META:

$214.96B

BRK-B:

$375.39B

Валовая прибыль (12 мес.)

META:

$176.14B

BRK-B:

$94.36B

EBITDA (12 мес.)

META:

$106.31B

BRK-B:

$71.92B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Meta Platforms, Inc.

Berkshire Hathaway Inc.

Часто сравнивают с META:
META с MSFTMETA с GOOGMETA с AMZNMETA с AAPLMETA с TSLAMETA с SPYMETA с NVDA
Часто сравнивают с BRK-B:
BRK-B с SPYBRK-B с VOOBRK-B с BRK-ABRK-B с QQQBRK-B с ^NDXBRK-B с VTIBRK-B с VGT

Доходность на риск

META vs. BRK-B — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
META
Ранг доходности на риск META: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа META: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино META: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега META: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара META: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина META: 1818
Ранг коэф-та Мартина
BRK-B
Ранг доходности на риск BRK-B: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение META c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Meta Platforms, Inc. (META) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

METABRK-BDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.51
-0.02

-0.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.54
0.08

-0.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

1.01

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.54

-0.02

-0.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.12

-0.05

-1.07

META vs. BRK-B - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа META на текущий момент составляет -0.51, что ниже коэффициента Шарпа BRK-B равного -0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа META и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок META и BRK-B

Максимальная просадка META за все время составила -76.74%, что больше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок META и BRK-B.

Загрузка графика...

Показатели просадок

METABRK-BРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.74%

-53.86%

-22.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.30%

-9.42%

-23.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.15%

-14.95%

-19.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-76.74%

-26.58%

-50.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-76.74%

-29.57%

-47.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.06%

-9.36%

-18.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.83%

-11.07%

-4.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.06%

4.53%

+11.53%

Волатильность

Сравнение волатильности META и BRK-B

Meta Platforms, Inc. (META) имеет более высокую волатильность в 10.17% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 3.95%. Это указывает на то, что META испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

METABRK-BРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.17%

3.95%

+6.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.91%

10.78%

+16.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.52%

14.38%

+21.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

44.04%

17.12%

+26.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.67%

19.44%

+19.23%

Дивиденды

Сравнение дивидендов META и BRK-B

Дивидендная доходность META за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		0.00%0.00%0.00%
META
Meta Platforms, Inc.		0.37%0.32%0.34%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей META и BRK-B

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Meta Platforms, Inc. и Berkshire Hathaway Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

30.00B40.00B50.00B60.00B70.00B80.00B90.00B20222023202420252026
56.31B
93.68B
(META) Общая выручка
(BRK-B) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности META и BRK-B

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Meta Platforms, Inc. и Berkshire Hathaway Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%20222023202420252026
81.9%
28.8%
Активы портфеля
META - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила о валовой прибыли в 46.09B при выручке в 56.31B, что соответствует валовой рентабельности в 81.9%.

BRK-B - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о валовой прибыли в 26.98B при выручке в 93.68B, что соответствует валовой рентабельности в 28.8%.

META - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила об операционной прибыли в 22.87B при выручке в 56.31B, что соответствует операционной рентабельности 40.6%.

BRK-B - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила об операционной прибыли в 15.05B при выручке в 93.68B, что соответствует операционной рентабельности 16.1%.

META - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила о чистой прибыли в 26.77B при выручке в 56.31B, что соответствует чистой рентабельности 47.5%.

BRK-B - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о чистой прибыли в 10.18B при выручке в 93.68B, что соответствует чистой рентабельности 10.9%.

Часто задаваемые вопросы

META and BRK-B have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

META has higher volatility (10.17%) compared to BRK-B (3.95%). In terms of maximum drawdown, META dropped -76.74% vs BRK-B's -53.86%.

BRK-B currently has the higher Sharpe Ratio (-0.02 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для META и BRK-B

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор