PortfoliosLab logo

Сравнение AAPL с AMZN

Последнее обновление 3 июн. 2023 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Apple Inc. (AAPL) и Amazon.com, Inc. (AMZN).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AAPL или AMZN.

Основные характеристики


AAPLAMZN
Дох-ть с нач. г.39.67%47.92%
Дох-ть за 1 год20.38%-1.00%
Дох-ть за 5 лет31.86%8.65%
Дох-ть за 10 лет29.27%25.09%
Коэф-т Шарпа0.720.05
Дневная вол-ть31.26%43.49%
Макс. просадка-81.80%-94.40%

Фундаментальные показатели


AAPLAMZN
Рыночная капитализация$2.85T$1.27T
Прибыль на акцию$5.91$0.43
Цена/прибыль30.62288.95
PEG коэффициент2.7511.85
Выручка (12 мес.)$385.10B$524.90B
Валовая прибыль (12 мес.)$170.78B$225.15B
EBITDA (12 мес.)$123.79B$57.19B

Корреляция

0.39
-1.001.00

Корреляция между AAPL и AMZN составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение доходности AAPL и AMZN

С начала года, AAPL показывает доходность 39.67%, что значительно ниже, чем у AMZN с доходностью 47.92%. За последние 10 лет акции AAPL превзошли акции AMZN по среднегодовой доходности: 29.27% против 25.09% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%2023FebruaryMarchAprilMayJune
23.77%
36.52%
AAPL
AMZN

Сравнение акций, фондов или ETF


Apple Inc.

Amazon.com, Inc.

Сравнение дивидендов AAPL и AMZN

Дивидендная доходность AAPL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%, тогда как AMZN не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20222021202020192018201720162015201420132012
AAPL
Apple Inc.
0.76%0.70%0.49%0.62%1.06%1.86%1.53%2.06%2.11%1.86%2.39%1.16%
AMZN
Amazon.com, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Сравнение AAPL c AMZN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Apple Inc. (AAPL) и Amazon.com, Inc. (AMZN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
AAPL
Apple Inc.
0.72
AMZN
Amazon.com, Inc.
0.05

Сравнение коэффициента Шарпа AAPL и AMZN

Показатель коэффициента Шарпа AAPL на текущий момент составляет 0.72, что выше коэффициента Шарпа AMZN равного 0.05. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа AAPL и AMZN.


-1.00-0.500.000.501.002023FebruaryMarchAprilMayJune
0.72
0.05
AAPL
AMZN

Сравнение просадок AAPL и AMZN

Максимальная просадка AAPL за указанный период составила -30.91%, что больше максимальной просадки AMZN равной -56.15%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для AAPL и AMZN


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%2023FebruaryMarchAprilMayJune0
-33.40%
AAPL
AMZN

Сравнение волатильности AAPL и AMZN

Текущая волатильность для Apple Inc. (AAPL) составляет 5.80%, в то время как у Amazon.com, Inc. (AMZN) волатильность равна 7.56%. Это указывает на то, что AAPL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMZN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%2023FebruaryMarchAprilMayJune
5.80%
7.56%
AAPL
AMZN