PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AAPL с AMZN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между AAPL и AMZN составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение AAPL с AMZN

Последнее обновление 26 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Apple Inc (AAPL) и Amazon.com, Inc. (AMZN).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AAPL или AMZN.

Доходность

Сравнение доходности AAPL и AMZN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Apple Inc (AAPL) и Amazon.com, Inc. (AMZN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AAPL:

0.15

AMZN:

0.32

Коэф-т Сортино

AAPL:

0.32

AMZN:

0.64

Коэф-т Омега

AAPL:

1.04

AMZN:

1.08

Коэф-т Кальмара

AAPL:

0.06

AMZN:

0.32

Коэф-т Мартина

AAPL:

0.19

AMZN:

0.82

Индекс Язвы

AAPL:

10.57%

AMZN:

11.88%

Дневная вол-ть

AAPL:

33.12%

AMZN:

34.61%

Макс. просадка

AAPL:

-81.80%

AMZN:

-94.40%

Текущая просадка

AAPL:

-24.43%

AMZN:

-16.97%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AAPL:

$2.92T

AMZN:

$2.13T

EPS

AAPL:

$6.42

AMZN:

$6.13

Коэффициент P/E

AAPL:

30.42

AMZN:

32.79

Коэффициент PEG

AAPL:

1.99

AMZN:

2.22

Коэффициент P/S

AAPL:

7.28

AMZN:

3.28

Коэффициент P/B

AAPL:

43.66

AMZN:

6.98

Общая выручка (12 мес.)

AAPL:

$400.37B

AMZN:

$650.31B

Валовая прибыль (12 мес.)

AAPL:

$186.70B

AMZN:

$319.68B

EBITDA (12 мес.)

AAPL:

$138.87B

AMZN:

$133.92B

Доходность по периодам

С начала года, AAPL показывает доходность -21.83%, что значительно ниже, чем у AMZN с доходностью -8.39%. За последние 10 лет акции AAPL уступали акциям AMZN по среднегодовой доходности: 21.00% против 25.18% соответственно.

AAPL

С начала года

-21.83%

1 месяц

-6.57%

6 месяцев

-14.85%

1 год

3.27%

3 года

12.23%

5 лет

20.30%

10 лет

21.00%

AMZN

С начала года

-8.39%

1 месяц

6.35%

6 месяцев

1.96%

1 год

11.20%

3 года

24.52%

5 лет

10.53%

10 лет

25.18%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Apple Inc

Amazon.com, Inc.

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AAPL и AMZN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AAPL
Ранг риск-скорректированной доходности AAPL, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AAPL, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAPL, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAPL, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAPL, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAPL, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Мартина
AMZN
Ранг риск-скорректированной доходности AMZN, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AMZN, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMZN, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMZN, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMZN, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMZN, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AAPL c AMZN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Apple Inc (AAPL) и Amazon.com, Inc. (AMZN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AAPL на текущий момент составляет 0.15, что ниже коэффициента Шарпа AMZN равного 0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAPL и AMZN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAPL и AMZN

Дивидендная доходность AAPL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, тогда как AMZN не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AAPL
Apple Inc		0.52%0.40%0.49%0.70%0.49%0.61%1.04%1.79%1.45%1.93%1.93%1.67%
AMZN
Amazon.com, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AAPL и AMZN

Максимальная просадка AAPL за все время составила -81.80%, что меньше максимальной просадки AMZN в -94.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAPL и AMZN.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности AAPL и AMZN

Текущая волатильность для Apple Inc (AAPL) составляет 9.28%, в то время как у Amazon.com, Inc. (AMZN) волатильность равна 10.08%. Это указывает на то, что AAPL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMZN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AAPL и AMZN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Apple Inc и Amazon.com, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

60.00B80.00B100.00B120.00B140.00B160.00B180.00B20212022202320242025
95.36B
155.67B
(AAPL) Общая выручка
(AMZN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности AAPL и AMZN

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Apple Inc и Amazon.com, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%45.0%50.0%20212022202320242025
47.1%
50.6%
(AAPL) Валовая рентабельность
(AMZN) Валовая рентабельность
AAPL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Apple Inc сообщила о валовой прибыли в 44.87B при выручке в 95.36B, что соответствует валовой рентабельности в 47.1%.

AMZN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Amazon.com, Inc. сообщила о валовой прибыли в 78.69B при выручке в 155.67B, что соответствует валовой рентабельности в 50.6%.

AAPL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Apple Inc сообщила об операционной прибыли в 29.59B при выручке в 95.36B, что соответствует операционной рентабельности 31.0%.

AMZN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Amazon.com, Inc. сообщила об операционной прибыли в 18.41B при выручке в 155.67B, что соответствует операционной рентабельности 11.8%.

AAPL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Apple Inc сообщила о чистой прибыли в 24.78B при выручке в 95.36B, что соответствует чистой рентабельности 26.0%.

AMZN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Amazon.com, Inc. сообщила о чистой прибыли в 17.13B при выручке в 155.67B, что соответствует чистой рентабельности 11.0%.