PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение AAPL с AMZN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между AAPL и AMZN составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.4

Доходность

Сравнение доходности AAPL и AMZN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Apple Inc (AAPL) и Amazon.com, Inc. (AMZN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

160,000.00%180,000.00%200,000.00%220,000.00%240,000.00%OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
167,452.40%
205,579.26%
AAPL
AMZN

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AAPL:

1.29

AMZN:

0.43

Коэф-т Сортино

AAPL:

1.85

AMZN:

0.76

Коэф-т Омега

AAPL:

1.24

AMZN:

1.09

Коэф-т Кальмара

AAPL:

1.67

AMZN:

0.59

Коэф-т Мартина

AAPL:

5.09

AMZN:

1.50

Индекс Язвы

AAPL:

6.22%

AMZN:

8.05%

Дневная вол-ть

AAPL:

24.54%

AMZN:

28.25%

Макс. просадка

AAPL:

-81.80%

AMZN:

-94.40%

Текущая просадка

AAPL:

-13.48%

AMZN:

-16.81%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AAPL:

$3.36T

AMZN:

$2.13T

EPS

AAPL:

$6.29

AMZN:

$5.54

Цена/прибыль

AAPL:

35.59

AMZN:

36.35

PEG коэффициент

AAPL:

2.08

AMZN:

1.69

Общая выручка (12 мес.)

AAPL:

$395.76B

AMZN:

$637.96B

Валовая прибыль (12 мес.)

AAPL:

$184.10B

AMZN:

$307.28B

EBITDA (12 мес.)

AAPL:

$137.35B

AMZN:

$124.43B

Доходность по периодам

С начала года, AAPL показывает доходность -10.51%, что значительно ниже, чем у AMZN с доходностью -8.22%. За последние 10 лет акции AAPL уступали акциям AMZN по среднегодовой доходности: 23.07% против 26.88% соответственно.


AAPL

С начала года

-10.51%

1 месяц

-9.39%

6 месяцев

-1.40%

1 год

29.77%

5 лет

30.18%

10 лет

23.07%

AMZN

С начала года

-8.22%

1 месяц

-5.38%

6 месяцев

5.34%

1 год

11.97%

5 лет

16.27%

10 лет

26.88%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AAPL и AMZN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

AAPL
Ранг риск-скорректированной доходности AAPL, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AAPL, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAPL, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAPL, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAPL, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAPL, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина

AMZN
Ранг риск-скорректированной доходности AMZN, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AMZN, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMZN, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMZN, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMZN, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMZN, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AAPL c AMZN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Apple Inc (AAPL) и Amazon.com, Inc. (AMZN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AAPL, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.001.290.43
Коэффициент Сортино AAPL, с текущим значением в 1.85, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.001.850.76
Коэффициент Омега AAPL, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.241.09
Коэффициент Кальмара AAPL, с текущим значением в 1.67, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.001.670.59
Коэффициент Мартина AAPL, с текущим значением в 5.09, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.005.091.50
AAPL
AMZN

Показатель коэффициента Шарпа AAPL на текущий момент составляет 1.29, что выше коэффициента Шарпа AMZN равного 0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAPL и AMZN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.00OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
1.29
0.43
AAPL
AMZN

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAPL и AMZN

Дивидендная доходность AAPL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%, тогда как AMZN не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AAPL
Apple Inc
0.45%0.40%0.49%0.70%0.49%0.61%1.04%1.79%1.45%1.93%1.93%1.67%
AMZN
Amazon.com, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AAPL и AMZN

Максимальная просадка AAPL за все время составила -81.80%, что меньше максимальной просадки AMZN в -94.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAPL и AMZN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
-13.48%
-16.81%
AAPL
AMZN

Волатильность

Сравнение волатильности AAPL и AMZN

Текущая волатильность для Apple Inc (AAPL) составляет 8.65%, в то время как у Amazon.com, Inc. (AMZN) волатильность равна 9.38%. Это указывает на то, что AAPL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMZN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
8.65%
9.38%
AAPL
AMZN

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AAPL и AMZN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Apple Inc и Amazon.com, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab