Сравнение AAPL с AMZN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Apple Inc. (AAPL) и Amazon.com, Inc. (AMZN).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AAPL или AMZN.
Основные характеристики
AAPL | AMZN | |
---|---|---|
Дох-ть с нач. г. | 39.67% | 47.92% |
Дох-ть за 1 год | 20.38% | -1.00% |
Дох-ть за 5 лет | 31.86% | 8.65% |
Дох-ть за 10 лет | 29.27% | 25.09% |
Коэф-т Шарпа | 0.72 | 0.05 |
Дневная вол-ть | 31.26% | 43.49% |
Макс. просадка | -81.80% | -94.40% |
Фундаментальные показатели
AAPL | AMZN | |
---|---|---|
Рыночная капитализация | $2.85T | $1.27T |
Прибыль на акцию | $5.91 | $0.43 |
Цена/прибыль | 30.62 | 288.95 |
PEG коэффициент | 2.75 | 11.85 |
Выручка (12 мес.) | $385.10B | $524.90B |
Валовая прибыль (12 мес.) | $170.78B | $225.15B |
EBITDA (12 мес.) | $123.79B | $57.19B |
Корреляция
Корреляция между AAPL и AMZN составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Сравнение доходности AAPL и AMZN
С начала года, AAPL показывает доходность 39.67%, что значительно ниже, чем у AMZN с доходностью 47.92%. За последние 10 лет акции AAPL превзошли акции AMZN по среднегодовой доходности: 29.27% против 25.09% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Сравнение дивидендов AAPL и AMZN
Дивидендная доходность AAPL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%, тогда как AMZN не выплачивал дивиденды акционерам.
TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAPL Apple Inc. | 0.76% | 0.70% | 0.49% | 0.62% | 1.06% | 1.86% | 1.53% | 2.06% | 2.11% | 1.86% | 2.39% | 1.16% |
AMZN Amazon.com, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Сравнение AAPL c AMZN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Apple Inc. (AAPL) и Amazon.com, Inc. (AMZN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
---|---|---|---|---|---|
AAPL Apple Inc. | 0.72 | ||||
AMZN Amazon.com, Inc. | 0.05 |
Сравнение просадок AAPL и AMZN
Максимальная просадка AAPL за указанный период составила -30.91%, что больше максимальной просадки AMZN равной -56.15%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для AAPL и AMZN
Сравнение волатильности AAPL и AMZN
Текущая волатильность для Apple Inc. (AAPL) составляет 5.80%, в то время как у Amazon.com, Inc. (AMZN) волатильность равна 7.56%. Это указывает на то, что AAPL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMZN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.