PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение AMZN с TSLA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Основные характеристики


AMZNTSLA
Дох-ть с нач. г.25.60%4.44%
Дох-ть за 1 год43.79%31.50%
Дох-ть за 3 года4.23%-11.30%
Дох-ть за 5 лет16.58%65.62%
Дох-ть за 10 лет28.81%32.13%
Коэф-т Шарпа1.890.43
Коэф-т Сортино2.541.06
Коэф-т Омега1.331.13
Коэф-т Кальмара1.710.39
Коэф-т Мартина8.441.10
Индекс Язвы5.85%22.84%
Дневная вол-ть26.15%58.48%
Макс. просадка-94.40%-73.63%
Текущая просадка-4.58%-36.70%

Фундаментальные показатели


AMZNTSLA
Рыночная капитализация$1.98T$842.67B
EPS$4.20$3.61
Цена/прибыль44.8571.89
PEG коэффициент1.637.49
Общая выручка (12 мес.)$461.25B$97.15B
Валовая прибыль (12 мес.)$222.28B$17.71B
EBITDA (12 мес.)$80.83B$12.33B

Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между AMZN и TSLA составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности AMZN и TSLA

С начала года, AMZN показывает доходность 25.60%, что значительно выше, чем у TSLA с доходностью 4.44%. За последние 10 лет акции AMZN уступали акциям TSLA по среднегодовой доходности: 28.81% против 32.13% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
9.05%
41.60%
AMZN
TSLA

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение AMZN c TSLA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amazon.com, Inc. (AMZN) и Tesla, Inc. (TSLA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


AMZN
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AMZN, с текущим значением в 1.89, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.89
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино AMZN, с текущим значением в 2.54, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.002.54
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега AMZN, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.33
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара AMZN, с текущим значением в 1.71, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.71
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина AMZN, с текущим значением в 8.44, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.008.44
TSLA
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TSLA, с текущим значением в 0.43, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.43
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино TSLA, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.001.06
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега TSLA, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.13
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара TSLA, с текущим значением в 0.39, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.39
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина TSLA, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.001.10

Сравнение коэффициента Шарпа AMZN и TSLA

Показатель коэффициента Шарпа AMZN на текущий момент составляет 1.89, что выше коэффициента Шарпа TSLA равного 0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMZN и TSLA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
1.89
0.43
AMZN
TSLA

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMZN и TSLA

Ни AMZN, ни TSLA не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок AMZN и TSLA

Максимальная просадка AMZN за все время составила -94.40%, что больше максимальной просадки TSLA в -73.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMZN и TSLA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-4.59%
-36.70%
AMZN
TSLA

Волатильность

Сравнение волатильности AMZN и TSLA

Текущая волатильность для Amazon.com, Inc. (AMZN) составляет 6.05%, в то время как у Tesla, Inc. (TSLA) волатильность равна 24.29%. Это указывает на то, что AMZN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
6.05%
24.29%
AMZN
TSLA

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AMZN и TSLA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Amazon.com, Inc. и Tesla, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности



Значения в USD за исключением показателей на акцию