2025.09.18_Snowball

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
ABNY YieldMax ABNB Option Income Strategy ETF	Derivative Income	3.84%
AMZY YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF	Options Trading	3.84%
CONY YieldMax COIN Option Income Strategy ETF	Derivative Income	3.84%
CRF Cornerstone Total Return Fund, Inc.	Large Cap Growth Equities	7.80%
GDXY YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF	Derivative Income	3.84%
GOOY YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF	Derivative Income	3.84%
HOOY YieldMax HOOD Option Income Strategy ETF	Derivative Income	3.84%
IWMY Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF	Options Trading	3.84%
LFGY YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF	Derivative Income	3.84%
MSFO YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF	Options Trading, Dividend	3.84%
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF	Derivative Income	3.84%
NVDY YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF	Options Trading	3.84%
OARK YieldMax Innovation Option Income Strategy ETF	Options Trading	3.84%
PLTY YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF	Derivative Income	3.84%
QDTE Roundhill ETF Trust - Roundhill N-100 0DTE Covered Call Strategy ETF	Large Cap Blend Equities	3.84%
QQQY Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF	Options Trading, Dividend	3.84%
RDTE Roundhill Small Cap 0DTE Covered Call Strategy ETF	Derivative Income	3.84%
SMCY YieldMax SMCI Option Income Strategy ETF	Derivative Income	3.84%
SNOY YieldMax SNOW Option Income Strategy ETF	Derivative Income	3.84%
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF	S&P 500, Large Cap Growth Equities	3.84%
TSLY YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF	Options Trading	3.84%
ULTY YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF	Derivative Income	3.84%
USOY Defiance Oil Enhanced Options Income ETF	Derivative Income	3.84%
XDTE Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF	Derivative Income, S&P 500	3.84%
YMAX YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs	Large Cap Blend Equities	3.84%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в 2025.09.18_Snowball и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 8 мая 2025 г., начальной даты HOOY

Доходность по периодам

	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.11%	-2.33%	-3.84%	-1.98%	29.73%	16.86%	10.37%	12.29%
Портфель 2025.09.18_Snowball	-0.18%	-2.66%	-6.78%	-12.45%	—	—	—	—
Активы портфеля:
CRF Cornerstone Total Return Fund, Inc.	0.14%	-0.88%	-7.92%	-4.86%	30.35%	17.22%	5.95%	11.23%
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF	-1.82%	-6.57%	-16.31%	-58.02%	-51.22%	—	—	—
LFGY YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF	0.35%	-0.83%	-7.67%	-26.37%	13.73%	—	—	—
QDTE Roundhill ETF Trust - Roundhill N-100 0DTE Covered Call Strategy ETF	-1.12%	-4.19%	-4.99%	-0.86%	34.32%	—	—	—
IWMY Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF	0.42%	-2.57%	-0.54%	-5.64%	23.31%	—	—	—
YMAX YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs	0.13%	-4.84%	-13.38%	-21.23%	13.35%	—	—	—
QQQY Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF	0.12%	-2.01%	-4.70%	-3.97%	27.80%	—	—	—
ULTY YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF	0.46%	0.40%	-2.65%	-19.01%	23.40%	—	—	—
XDTE Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF	-0.89%	-3.35%	-3.30%	-0.09%	25.67%	—	—	—
RDTE Roundhill Small Cap 0DTE Covered Call Strategy ETF	-0.59%	-1.03%	0.39%	-0.52%	31.60%	—	—	—

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 9 мая 2025 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.05%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.5 лет.

Исторически 50% месяцев были с положительной доходностью, а 50% — с отрицательной. Лучший месяц был июнь 2025 г. с доходностью +8.0%, в то время как худший месяц был нояб. 2025 г. с доходностью -6.5%. Самая длинная серия побед составила 3 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.

В ежедневном выражении 2025.09.18_Snowball закрывался с повышением в 56% случаев. Лучший день был 6 февр. 2026 г. с доходностью +3.9%, в то время как худший день был 5 февр. 2026 г. с доходностью -3.8%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	-1.17%	-2.70%	-3.62%	0.59%									-6.78%
2025					7.06%	7.98%	4.30%	-1.10%	6.05%	2.78%	-6.49%	-1.09%	20.23%

Метрики бенчмарка

2025.09.18_Snowball: годовая альфа составляет -8.29%, бета — 1.32, а R² — 0.74 относительно S&P 500 Index с 09.05.2025.

Портфель участвовал в 119.13% снижения S&P 500 Index, но только в 87.98% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
Портфель показал отрицательную годовую альфу -8.29% относительно S&P 500 Index — доходность была ниже, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.

Альфа: -8.29%

Бета: 1.32

R²: 0.74

Участие в росте: 87.98%

Участие в снижении: 119.13%

Комиссия

Комиссия 2025.09.18_Snowball составляет 1.04%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Топ 10 позиций

CRF

Cornerstone Total Return Fund, Inc.

YMAX

YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs

USOY

Defiance Oil Enhanced Options Income ETF

ULTY

YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF

MSTY

YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF

LFGY

YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF

IWMY

Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF

QQQY

Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF

TSLY

YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF

NVDY

YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF

Доходность на риск

Показатели доходности на риск

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
CRF Cornerstone Total Return Fund, Inc.	39	0.95	1.46	1.21	1.30	4.69
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF	1	-0.85	-1.28	0.85	-0.74	-1.31
LFGY YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF	14	0.12	0.45	1.05	0.18	0.42
QDTE Roundhill ETF Trust - Roundhill N-100 0DTE Covered Call Strategy ETF	46	0.99	1.35	1.20	1.40	5.30
IWMY Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF	29	0.64	0.90	1.13	0.99	3.07
YMAX YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs	11	-0.02	0.15	1.02	0.03	0.09
QQQY Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF	39	0.87	1.11	1.18	1.33	4.39
ULTY YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF	19	0.39	0.69	1.09	0.46	1.00
XDTE Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF	35	0.81	1.09	1.17	1.00	4.06
RDTE Roundhill Small Cap 0DTE Covered Call Strategy ETF	38	0.85	1.20	1.16	1.25	4.45

Коэффициент Шарпа

Недостаточно данных для расчета коэффициента Шарпа для 2025.09.18_Snowball. Эта метрика рассчитывается на основе данных за последние 12 месяцев торгов. Возвращайтесь позже, чтобы получить обновленную информацию.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность 2025.09.18_Snowball за предыдущие двенадцать месяцев составила 90.24%.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	90.24%	83.45%	46.41%	9.92%	2.33%	1.07%	1.51%	1.74%	2.00%	1.46%	1.94%	1.90%
Активы портфеля:
CRF Cornerstone Total Return Fund, Inc.	19.91%	17.38%	14.32%	19.94%	29.31%	13.41%	18.91%	21.67%	24.85%	17.96%	24.08%	23.58%
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF	314.69%	294.61%	104.56%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
LFGY YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF	104.13%	94.90%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
QDTE Roundhill ETF Trust - Roundhill N-100 0DTE Covered Call Strategy ETF	50.84%	49.49%	32.09%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
IWMY Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF	56.45%	63.33%	107.92%	11.34%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
YMAX YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs	86.08%	78.70%	44.20%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
QQQY Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF	44.40%	45.34%	83.34%	20.64%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
ULTY YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF	129.55%	142.99%	111.70%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
XDTE Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF	38.32%	39.16%	20.35%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
RDTE Roundhill Small Cap 0DTE Covered Call Strategy ETF	50.61%	50.16%	10.70%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

2025.09.18_Snowball показал максимальную просадку в 17.58%, зарегистрированную 30 мар. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка 2025.09.18_Snowball составляет 13.97%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-17.58%	4 нояб. 2025 г.	100	30 мар. 2026 г.	—	—	—
-4.02%	29 июл. 2025 г.	18	21 авг. 2025 г.	14	11 сент. 2025 г.	32
-3.98%	9 окт. 2025 г.	2	10 окт. 2025 г.	16	3 нояб. 2025 г.	18
-1.92%	23 сент. 2025 г.	3	25 сент. 2025 г.	3	30 сент. 2025 г.	6
-1.69%	20 мая 2025 г.	2	21 мая 2025 г.	3	27 мая 2025 г.	5

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 25, при этом эффективное количество активов равно 24.09, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Такое эффективное количество активов указывает на то, что инвестиции в портфеле распределены между большим числом позиций, что может свидетельствовать о хорошей диверсификации. Однако реальный уровень диверсификации также зависит от корреляции между активами.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	Benchmark	USOY	GDXY	ABNY	GOOY	SNOY	MSFO	TSLY	PLTY	CRF	AMZY	SMCY	MSTY	NVDY	HOOY	CONY	IWMY	RDTE	LFGY	ULTY	OARK	QQQY	XDTE	SPYG	YMAX	QDTE	Portfolio
Benchmark	1.00	-0.18	0.24	0.54	0.52	0.40	0.49	0.55	0.50	0.63	0.62	0.52	0.44	0.61	0.60	0.58	0.76	0.77	0.64	0.71	0.74	0.87	0.97	0.93	0.77	0.92	0.82
USOY	-0.18	1.00	-0.04	-0.08	-0.13	-0.04	-0.02	-0.04	0.00	-0.11	-0.05	0.02	0.05	-0.04	-0.05	0.00	-0.16	-0.11	-0.00	-0.03	-0.11	-0.18	-0.17	-0.16	-0.09	-0.17	-0.04
GDXY	0.24	-0.04	1.00	-0.00	0.09	0.15	0.08	0.14	0.14	0.14	0.03	0.06	0.19	0.04	0.17	0.07	0.23	0.24	0.17	0.23	0.19	0.23	0.22	0.21	0.20	0.21	0.23
ABNY	0.54	-0.08	-0.00	1.00	0.25	0.31	0.29	0.25	0.26	0.33	0.46	0.27	0.18	0.21	0.31	0.33	0.51	0.50	0.36	0.36	0.43	0.43	0.52	0.43	0.49	0.46	0.44
GOOY	0.52	-0.13	0.09	0.25	1.00	0.17	0.21	0.35	0.25	0.40	0.47	0.22	0.23	0.30	0.30	0.30	0.32	0.33	0.31	0.37	0.39	0.53	0.54	0.55	0.39	0.58	0.47
SNOY	0.40	-0.04	0.15	0.31	0.17	1.00	0.44	0.26	0.39	0.23	0.35	0.29	0.32	0.29	0.39	0.39	0.34	0.34	0.44	0.41	0.49	0.44	0.40	0.44	0.45	0.45	0.53
MSFO	0.49	-0.02	0.08	0.29	0.21	0.44	1.00	0.24	0.40	0.25	0.39	0.34	0.28	0.45	0.38	0.38	0.25	0.23	0.38	0.43	0.38	0.49	0.46	0.57	0.44	0.51	0.52
TSLY	0.55	-0.04	0.14	0.25	0.35	0.26	0.24	1.00	0.38	0.39	0.33	0.35	0.42	0.40	0.40	0.44	0.48	0.50	0.47	0.50	0.63	0.58	0.55	0.57	0.56	0.58	0.62
PLTY	0.50	0.00	0.14	0.26	0.25	0.39	0.40	0.38	1.00	0.35	0.37	0.38	0.38	0.40	0.54	0.50	0.39	0.41	0.50	0.60	0.62	0.52	0.49	0.55	0.54	0.55	0.64
CRF	0.63	-0.11	0.14	0.33	0.40	0.23	0.25	0.39	0.35	1.00	0.45	0.31	0.37	0.38	0.43	0.42	0.48	0.49	0.46	0.47	0.48	0.56	0.63	0.57	0.52	0.60	0.58
AMZY	0.62	-0.05	0.03	0.46	0.47	0.35	0.39	0.33	0.37	0.45	1.00	0.33	0.27	0.39	0.41	0.39	0.40	0.43	0.45	0.48	0.45	0.60	0.63	0.62	0.55	0.66	0.57
SMCY	0.52	0.02	0.06	0.27	0.22	0.29	0.34	0.35	0.38	0.31	0.33	1.00	0.42	0.54	0.43	0.50	0.46	0.50	0.55	0.64	0.53	0.56	0.51	0.57	0.63	0.55	0.65
MSTY	0.44	0.05	0.19	0.18	0.23	0.32	0.28	0.42	0.38	0.37	0.27	0.42	1.00	0.36	0.56	0.74	0.45	0.45	0.74	0.61	0.62	0.46	0.43	0.45	0.68	0.46	0.69
NVDY	0.61	-0.04	0.04	0.21	0.30	0.29	0.45	0.40	0.40	0.38	0.39	0.54	0.36	1.00	0.51	0.44	0.35	0.37	0.47	0.56	0.47	0.65	0.60	0.76	0.53	0.67	0.63
HOOY	0.60	-0.05	0.17	0.31	0.30	0.39	0.38	0.40	0.54	0.43	0.41	0.43	0.56	0.51	1.00	0.71	0.53	0.53	0.73	0.70	0.73	0.58	0.59	0.61	0.73	0.60	0.79
CONY	0.58	0.00	0.07	0.33	0.30	0.39	0.38	0.44	0.50	0.42	0.39	0.50	0.74	0.44	0.71	1.00	0.54	0.55	0.79	0.72	0.79	0.54	0.57	0.58	0.79	0.59	0.80
IWMY	0.76	-0.16	0.23	0.51	0.32	0.34	0.25	0.48	0.39	0.48	0.40	0.46	0.45	0.35	0.53	0.54	1.00	0.90	0.64	0.65	0.72	0.65	0.73	0.62	0.71	0.64	0.69
RDTE	0.77	-0.11	0.24	0.50	0.33	0.34	0.23	0.50	0.41	0.49	0.43	0.50	0.45	0.37	0.53	0.55	0.90	1.00	0.66	0.67	0.74	0.66	0.78	0.64	0.72	0.68	0.72
LFGY	0.64	-0.00	0.17	0.36	0.31	0.44	0.38	0.47	0.50	0.46	0.45	0.55	0.74	0.47	0.73	0.79	0.64	0.66	1.00	0.82	0.79	0.63	0.64	0.64	0.86	0.65	0.85
ULTY	0.71	-0.03	0.23	0.36	0.37	0.41	0.43	0.50	0.60	0.47	0.48	0.64	0.61	0.56	0.70	0.72	0.65	0.67	0.82	1.00	0.83	0.73	0.70	0.75	0.86	0.74	0.90
OARK	0.74	-0.11	0.19	0.43	0.39	0.49	0.38	0.63	0.62	0.48	0.45	0.53	0.62	0.47	0.73	0.79	0.72	0.74	0.79	0.83	1.00	0.70	0.73	0.73	0.87	0.74	0.88
QQQY	0.87	-0.18	0.23	0.43	0.53	0.44	0.49	0.58	0.52	0.56	0.60	0.56	0.46	0.65	0.58	0.54	0.65	0.66	0.63	0.73	0.70	1.00	0.86	0.88	0.75	0.92	0.83
XDTE	0.97	-0.17	0.22	0.52	0.54	0.40	0.46	0.55	0.49	0.63	0.63	0.51	0.43	0.60	0.59	0.57	0.73	0.78	0.64	0.70	0.73	0.86	1.00	0.91	0.76	0.94	0.82
SPYG	0.93	-0.16	0.21	0.43	0.55	0.44	0.57	0.57	0.55	0.57	0.62	0.57	0.45	0.76	0.61	0.58	0.62	0.64	0.64	0.75	0.73	0.88	0.91	1.00	0.75	0.94	0.85
YMAX	0.77	-0.09	0.20	0.49	0.39	0.45	0.44	0.56	0.54	0.52	0.55	0.63	0.68	0.53	0.73	0.79	0.71	0.72	0.86	0.86	0.87	0.75	0.76	0.75	1.00	0.77	0.92
QDTE	0.92	-0.17	0.21	0.46	0.58	0.45	0.51	0.58	0.55	0.60	0.66	0.55	0.46	0.67	0.60	0.59	0.64	0.68	0.65	0.74	0.74	0.92	0.94	0.94	0.77	1.00	0.85
Portfolio	0.82	-0.04	0.23	0.44	0.47	0.53	0.52	0.62	0.64	0.58	0.57	0.65	0.69	0.63	0.79	0.80	0.69	0.72	0.85	0.90	0.88	0.83	0.82	0.85	0.92	0.85	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 9 мая 2025 г.