Сравнение RDTE с NVDY
RDTE (Roundhill Small Cap 0DTE Covered Call Strategy ETF) and NVDY (YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, RDTE returned 24.27% vs 42.27% for NVDY. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. RDTE charges 0.95%/yr vs 0.99%/yr for NVDY.
Доходность
Сравнение доходности RDTE и NVDY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RDTE показывает доходность 10.92%, что значительно выше, чем у NVDY с доходностью 10.31%.
RDTE
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- -1.67%
- С начала года
- 10.92%
- 6 месяцев
- 9.96%
- 1 год
- 24.27%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NVDY
- 1 день
- 1.46%
- 1 месяц
- -2.61%
- С начала года
- 10.31%
- 6 месяцев
- 11.29%
- 1 год
- 42.27%
- 3 года*
- 53.70%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RDTE и NVDY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
RDTE Roundhill Small Cap 0DTE Covered Call Strategy ETF | 10.92% | 9.46% | 8.32% |
NVDY YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF | 10.31% | 27.38% | 22.67% |
Correlation
The correlation between RDTE and NVDY is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2024 г. | 0.42 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RDTE vs. NVDY — Ранг доходности на риск
RDTE
NVDY
Сравнение RDTE c NVDY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Small Cap 0DTE Covered Call Strategy ETF (RDTE) и YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RDTE | NVDY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.26 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.66 | 3.31 | -0.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.20 | 8.03 | +1.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RDTE | NVDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.43 | 1.53 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.90 | 1.59 | -0.69 |
Просадки
Сравнение просадок RDTE и NVDY
Максимальная просадка RDTE за все время составила -24.32%, что меньше максимальной просадки NVDY в -34.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RDTE и NVDY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RDTE | NVDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.32% | -34.08% | +9.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.17% | -12.81% | +3.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -34.08% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.65% | -8.93% | +6.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.65% | -6.16% | +1.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.65% | 5.28% | -2.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности RDTE и NVDY
Текущая волатильность для Roundhill Small Cap 0DTE Covered Call Strategy ETF (RDTE) составляет 5.84%, в то время как у YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY) волатильность равна 10.13%. Это указывает на то, что RDTE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RDTE | NVDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.84% | 10.13% | -4.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.85% | 21.34% | -8.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.09% | 27.86% | -10.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.32% | 38.29% | -18.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.32% | 38.29% | -18.97% |
Сравнение комиссий RDTE и NVDY
RDTE берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии NVDY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RDTE и NVDY
Дивидендная доходность RDTE за последние двенадцать месяцев составляет около 46.18%, что меньше доходности NVDY в 64.50%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
NVDY YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF | 64.50% | 83.10% | 83.65% | 22.32% |
RDTE Roundhill Small Cap 0DTE Covered Call Strategy ETF | 46.18% | 50.16% | 10.70% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RDTE and NVDY have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVDY has higher volatility (10.13%) compared to RDTE (5.84%). In terms of maximum drawdown, RDTE dropped -24.32% vs NVDY's -34.08%.
On 1-year performance, NVDY leads with 42.27% vs 24.27% for RDTE. On fees, RDTE is cheaper at 0.95% per year. On volatility, RDTE has been the lower-risk option at 5.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NVDY has performed better with a 42.27% return vs 24.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
RDTE is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.99% for NVDY.
NVDY has the higher dividend yield at 64.50%, compared with 46.18% for RDTE.
They also come from different issuers: Roundhill and YieldMax. Their fees differ too: 0.95% for RDTE and 0.99% for NVDY.
NVDY currently has the higher Sharpe Ratio (1.53 vs 1.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RDTE и NVDY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор