Сравнение RDTE с IWMY
RDTE (Roundhill Russell 2000 0DTE Covered Call Strategy ETF) and IWMY (Defiance R2000 Weekly Distribution ETF) are both exchange-traded funds - RDTE is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill, while IWMY is a Options Trading fund actively managed by Defiance. Both are actively managed. Over the past year, RDTE returned 28.53% vs 19.08% for IWMY. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. RDTE charges 0.97%/yr vs 1.05%/yr for IWMY.
Доходность
Сравнение доходности RDTE и IWMY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RDTE показывает доходность 19.06%, что значительно выше, чем у IWMY с доходностью 14.82%.
RDTE
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 3.69%
- 6 месяцев
- 12.95%
- С начала года
- 19.06%
- 1 год
- 28.53%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IWMY
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 1.15%
- 6 месяцев
- 8.23%
- С начала года
- 14.82%
- 1 год
- 19.08%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RDTE и IWMY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
RDTE Roundhill Russell 2000 0DTE Covered Call Strategy ETF | 19.06% | 9.46% | 8.32% |
IWMY Defiance R2000 Weekly Distribution ETF | 14.82% | 10.18% | 2.53% |
Correlation
The correlation between RDTE and IWMY is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2024 г. | 0.92 |
The correlation between RDTE and IWMY has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RDTE vs. IWMY — Ранг доходности на риск
RDTE
IWMY
Сравнение RDTE c IWMY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Russell 2000 0DTE Covered Call Strategy ETF (RDTE) и Defiance R2000 Weekly Distribution ETF (IWMY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RDTE | IWMY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.21 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.13 | 1.66 | +1.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.84 | 5.40 | +5.44 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RDTE и IWMY
Максимальная просадка RDTE за все время составила -24.32%, что больше максимальной просадки IWMY в -18.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RDTE и IWMY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RDTE | IWMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.32% | -18.72% | -5.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.17% | -11.57% | +2.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.23% | -1.37% | +1.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.41% | -2.90% | -1.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.64% | 3.54% | -0.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности RDTE и IWMY
Roundhill Russell 2000 0DTE Covered Call Strategy ETF (RDTE) и Defiance R2000 Weekly Distribution ETF (IWMY) имеют волатильность 3.56% и 3.42% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RDTE | IWMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.56% | 3.42% | +0.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.02% | 13.48% | -0.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.99% | 16.18% | +0.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.04% | 15.82% | +3.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.04% | 15.82% | +3.22% |
Сравнение комиссий RDTE и IWMY
RDTE берет комиссию в 0.97%, что меньше комиссии IWMY в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RDTE и IWMY
Дивидендная доходность RDTE за последние двенадцать месяцев составляет около 44.85%, что больше доходности IWMY в 43.40%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
IWMY Defiance R2000 Weekly Distribution ETF | 43.40% | 63.33% | 107.92% | 11.34% |
RDTE Roundhill Russell 2000 0DTE Covered Call Strategy ETF | 44.85% | 50.16% | 10.70% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, RDTE and IWMY move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
RDTE has higher volatility (3.56%) compared to IWMY (3.42%). In terms of maximum drawdown, RDTE dropped -24.32% vs IWMY's -18.72%.
On 1-year performance, RDTE leads with 28.53% vs 19.08% for IWMY. On fees, RDTE is cheaper at 0.97% per year. On volatility, IWMY has been the lower-risk option at 3.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, RDTE has performed better with a 28.53% return vs 19.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
RDTE is cheaper with a 0.97% expense ratio, compared with 1.05% for IWMY.
RDTE has the higher dividend yield at 44.85%, compared with 43.40% for IWMY.
RDTE is categorized as Derivative Income, while IWMY is Options Trading. They also come from different issuers: Roundhill and Defiance. Their fees differ too: 0.97% for RDTE and 1.05% for IWMY.
RDTE currently has the higher Sharpe Ratio (1.69 vs 1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RDTE и IWMY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор