Сравнение RDTE с IWMY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Roundhill Small Cap 0DTE Covered Call Strategy ETF (RDTE) и Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (IWMY).
RDTE и IWMY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RDTE - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 9 сент. 2024 г.. IWMY - это пассивный фонд от Defiance, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 30 окт. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности RDTE и IWMY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RDTE и IWMY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
RDTE Roundhill Small Cap 0DTE Covered Call Strategy ETF | 0.39% | 9.46% | 8.81% |
IWMY Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF | -0.54% | 10.18% | 2.33% |
Доходность по периодам
С начала года, RDTE показывает доходность 0.39%, что значительно выше, чем у IWMY с доходностью -0.54%.
RDTE
- 1 день
- -0.59%
- 1 месяц
- -3.86%
- С начала года
- 0.39%
- 6 месяцев
- 0.46%
- 1 год
- 16.73%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IWMY
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -3.53%
- С начала года
- -0.54%
- 6 месяцев
- -4.94%
- 1 год
- 11.28%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RDTE и IWMY
RDTE берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии IWMY в 0.99%.
Доходность на риск
RDTE vs. IWMY — Ранг доходности на риск
RDTE
IWMY
Сравнение RDTE c IWMY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Small Cap 0DTE Covered Call Strategy ETF (RDTE) и Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (IWMY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RDTE | IWMY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.85 | 0.64 | +0.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.20 | 0.90 | +0.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.13 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.25 | 0.99 | +0.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.45 | 3.07 | +1.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RDTE | IWMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 | 0.64 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.67 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между RDTE и IWMY составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RDTE и IWMY
Дивидендная доходность RDTE за последние двенадцать месяцев составляет около 51.81%, что меньше доходности IWMY в 58.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
RDTE Roundhill Small Cap 0DTE Covered Call Strategy ETF | 51.81% | 50.16% | 10.70% | 0.00% |
IWMY Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF | 58.16% | 63.33% | 107.92% | 11.34% |
Просадки
Сравнение просадок RDTE и IWMY
Максимальная просадка RDTE за все время составила -24.32%, что больше максимальной просадки IWMY в -18.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RDTE и IWMY.
Загрузка...
Показатели просадок
| RDTE | IWMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.32% | -18.72% | -5.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.17% | -11.57% | +2.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.51% | -7.59% | +1.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.04% | -3.08% | -1.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.93% | 4.07% | -0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности RDTE и IWMY
Текущая волатильность для Roundhill Small Cap 0DTE Covered Call Strategy ETF (RDTE) составляет 6.70%, в то время как у Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (IWMY) волатильность равна 7.17%. Это указывает на то, что RDTE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWMY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RDTE | IWMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.70% | 7.17% | -0.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.08% | 12.32% | +0.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.73% | 17.74% | +1.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.43% | 15.61% | +3.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.43% | 15.61% | +3.82% |