PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение RDTE с IWMY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между RDTE и IWMY составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.9

Доходность

Сравнение доходности RDTE и IWMY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill Small Cap 0DTE Covered Call Strategy ETF (RDTE) и Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (IWMY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%15.00%Sep 15Sep 22Sep 29Oct 06Oct 13Oct 20Oct 27Nov 03Nov 10Nov 17Nov 24DecemberDec 08Dec 15Dec 22
9.96%
2.15%
RDTE
IWMY

Основные характеристики

Дневная вол-ть

RDTE:

19.23%

IWMY:

13.62%

Макс. просадка

RDTE:

-7.51%

IWMY:

-7.07%

Текущая просадка

RDTE:

-5.63%

IWMY:

-4.59%

Доходность по периодам


RDTE

С начала года

N/A

1 месяц

-3.69%

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

IWMY

С начала года

7.35%

1 месяц

-2.68%

6 месяцев

4.41%

1 год

7.13%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий RDTE и IWMY

RDTE берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии IWMY в 0.99%.


IWMY
Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF
График комиссии IWMY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.99%
График комиссии RDTE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.95%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение RDTE c IWMY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Small Cap 0DTE Covered Call Strategy ETF (RDTE) и Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (IWMY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Нет данных
RDTE
IWMY


Chart placeholderНедостаточно данных для анализа

Дивиденды

Сравнение дивидендов RDTE и IWMY

Дивидендная доходность RDTE за последние двенадцать месяцев составляет около 9.87%, что меньше доходности IWMY в 111.90%


TTM2023
RDTE
Roundhill Small Cap 0DTE Covered Call Strategy ETF
9.87%0.00%
IWMY
Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF
111.90%11.34%

Просадки

Сравнение просадок RDTE и IWMY

Максимальная просадка RDTE за все время составила -7.51%, что больше максимальной просадки IWMY в -7.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RDTE и IWMY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%Sep 15Sep 22Sep 29Oct 06Oct 13Oct 20Oct 27Nov 03Nov 10Nov 17Nov 24DecemberDec 08Dec 15Dec 22
-5.63%
-4.59%
RDTE
IWMY

Волатильность

Сравнение волатильности RDTE и IWMY

Roundhill Small Cap 0DTE Covered Call Strategy ETF (RDTE) имеет более высокую волатильность в 5.55% по сравнению с Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (IWMY) с волатильностью 4.96%. Это указывает на то, что RDTE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWMY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%Oct 13Oct 20Oct 27Nov 03Nov 10Nov 17Nov 24DecemberDec 08Dec 15Dec 22
5.55%
4.96%
RDTE
IWMY
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab