Сравнение RDTE с IWMY
RDTE (Roundhill Small Cap 0DTE Covered Call Strategy ETF) and IWMY (Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF) are both exchange-traded funds - RDTE is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill, while IWMY is a Options Trading fund tracking the Russell 2000 Index. RDTE is actively managed, while IWMY is passively managed. Over the past year, RDTE returned 25.14% vs 20.28% for IWMY. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. RDTE charges 0.95%/yr vs 0.99%/yr for IWMY.
Доходность
Сравнение доходности RDTE и IWMY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: RDTE показывает доходность 9.93%, а IWMY немного ниже – 9.86%.
RDTE
- 1 день
- -3.48%
- 1 месяц
- -3.15%
- С начала года
- 9.93%
- 6 месяцев
- 8.91%
- 1 год
- 25.14%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IWMY
- 1 день
- -3.49%
- 1 месяц
- -1.96%
- С начала года
- 9.86%
- 6 месяцев
- 8.21%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RDTE и IWMY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
RDTE Roundhill Small Cap 0DTE Covered Call Strategy ETF | 9.93% | 9.46% | 8.81% |
IWMY Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF | 9.86% | 10.18% | 2.33% |
Correlation
The correlation between RDTE and IWMY is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 сент. 2024 г. | 0.92 |
The correlation between RDTE and IWMY has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RDTE vs. IWMY — Ранг доходности на риск
RDTE
IWMY
Сравнение RDTE c IWMY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Small Cap 0DTE Covered Call Strategy ETF (RDTE) и Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (IWMY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RDTE | IWMY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.22 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.76 | 1.76 | +0.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.55 | 5.77 | +3.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RDTE | IWMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.48 | 1.26 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.88 | 0.88 | -0.01 |
Просадки
Сравнение просадок RDTE и IWMY
Максимальная просадка RDTE за все время составила -24.32%, что больше максимальной просадки IWMY в -18.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RDTE и IWMY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RDTE | IWMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.32% | -18.72% | -5.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.17% | -11.57% | +2.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.52% | -3.49% | -0.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.65% | -2.98% | -1.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.64% | 3.52% | -0.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности RDTE и IWMY
Текущая волатильность для Roundhill Small Cap 0DTE Covered Call Strategy ETF (RDTE) составляет 5.89%, в то время как у Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (IWMY) волатильность равна 6.38%. Это указывает на то, что RDTE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWMY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RDTE | IWMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.89% | 6.38% | -0.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.84% | 13.20% | -0.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.11% | 16.15% | +0.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.33% | 15.91% | +3.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.33% | 15.91% | +3.42% |
Сравнение комиссий RDTE и IWMY
RDTE берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии IWMY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RDTE и IWMY
Дивидендная доходность RDTE за последние двенадцать месяцев составляет около 46.59%, что сопоставимо с доходностью IWMY в 46.58%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
IWMY Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF | 46.58% | 63.33% | 107.92% | 11.34% |
RDTE Roundhill Small Cap 0DTE Covered Call Strategy ETF | 46.59% | 50.16% | 10.70% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RDTE and IWMY have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IWMY has higher volatility (6.38%) compared to RDTE (5.89%). In terms of maximum drawdown, RDTE dropped -24.32% vs IWMY's -18.72%.
On 1-year performance, RDTE leads with 25.14% vs 20.28% for IWMY. On fees, RDTE is cheaper at 0.95% per year. On volatility, RDTE has been the lower-risk option at 5.89%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, RDTE has performed better with a 25.14% return vs 20.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
RDTE is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.99% for IWMY.
RDTE and IWMY have nearly identical dividend yields, around 46.59%.
RDTE is categorized as Derivative Income, while IWMY is Options Trading. They also come from different issuers: Roundhill and Defiance. Their fees differ too: 0.95% for RDTE and 0.99% for IWMY.
RDTE currently has the higher Sharpe Ratio (1.48 vs 1.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RDTE и IWMY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор