PortfoliosLab logo
Сравнение RDTE с IWMY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между RDTE и IWMY составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности RDTE и IWMY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill Small Cap 0DTE Covered Call Strategy ETF (RDTE) и Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (IWMY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-15.00%-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-6.12%
-4.51%
RDTE
IWMY

Основные характеристики

Дневная вол-ть

RDTE:

22.88%

IWMY:

16.78%

Макс. просадка

RDTE:

-24.91%

IWMY:

-18.72%

Текущая просадка

RDTE:

-19.43%

IWMY:

-11.93%

Доходность по периодам

С начала года, RDTE показывает доходность -13.72%, что значительно ниже, чем у IWMY с доходностью -6.68%.


RDTE

С начала года

-13.72%

1 месяц

-10.18%

6 месяцев

-11.21%

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

IWMY

С начала года

-6.68%

1 месяц

-5.89%

6 месяцев

-7.98%

1 год

0.89%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий RDTE и IWMY

RDTE берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии IWMY в 0.99%.


График комиссии IWMY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IWMY: 0.99%
График комиссии RDTE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
RDTE: 0.95%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RDTE и IWMY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

RDTE

IWMY
Ранг риск-скорректированной доходности IWMY, с текущим значением в 2020
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IWMY, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWMY, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWMY, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWMY, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWMY, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RDTE c IWMY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Small Cap 0DTE Covered Call Strategy ETF (RDTE) и Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (IWMY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.



Chart placeholderНедостаточно данных для анализа

Дивиденды

Сравнение дивидендов RDTE и IWMY

Дивидендная доходность RDTE за последние двенадцать месяцев составляет около 27.62%, что меньше доходности IWMY в 112.71%


Просадки

Сравнение просадок RDTE и IWMY

Максимальная просадка RDTE за все время составила -24.91%, что больше максимальной просадки IWMY в -18.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RDTE и IWMY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-19.43%
-11.93%
RDTE
IWMY

Волатильность

Сравнение волатильности RDTE и IWMY

Roundhill Small Cap 0DTE Covered Call Strategy ETF (RDTE) имеет более высокую волатильность в 11.69% по сравнению с Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (IWMY) с волатильностью 10.40%. Это указывает на то, что RDTE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWMY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.69%
10.40%
RDTE
IWMY