Сравнение MSFO с OARK
MSFO (YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF ) and OARK (YieldMax Innovation Option Income Strategy ETF) are both Options Trading funds from YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, MSFO returned -13.71% vs 23.67% for OARK. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности MSFO и OARK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSFO показывает доходность -16.15%, что значительно ниже, чем у OARK с доходностью 3.08%.
MSFO
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -7.72%
- С начала года
- -16.15%
- 6 месяцев
- -15.35%
- 1 год
- -13.71%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
OARK
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- 0.15%
- С начала года
- 3.08%
- 6 месяцев
- 0.24%
- 1 год
- 23.67%
- 3 года*
- 11.56%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSFO и OARK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
MSFO YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF
| -16.15% | 15.69% | 10.34% | 18.74% |
OARK YieldMax Innovation Option Income Strategy ETF | 3.08% | 20.37% | 7.32% | 13.90% |
Correlation
The correlation between MSFO and OARK is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 авг. 2023 г. | 0.43 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSFO vs. OARK — Ранг доходности на риск
MSFO
OARK
Сравнение MSFO c OARK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF (MSFO) и YieldMax Innovation Option Income Strategy ETF (OARK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSFO | OARK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.16 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.47 | 1.06 | -1.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.02 | 2.49 | -3.51 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSFO и OARK
Максимальная просадка MSFO за все время составила -29.29%, что меньше максимальной просадки OARK в -35.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFO и OARK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSFO | OARK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.29% | -35.48% | +6.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.29% | -23.26% | -6.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -35.48% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.17% | -9.41% | -13.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.69% | -10.56% | +3.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.60% | 9.91% | +3.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFO и OARK
YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF (MSFO) и YieldMax Innovation Option Income Strategy ETF (OARK) имеют волатильность 8.81% и 9.10% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSFO | OARK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.81% | 9.10% | -0.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.32% | 21.00% | -1.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.81% | 28.43% | -6.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.81% | 30.94% | -11.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.81% | 30.94% | -11.13% |
Сравнение комиссий MSFO и OARK
И MSFO, и OARK имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFO и OARK
Дивидендная доходность MSFO за последние двенадцать месяцев составляет около 44.05%, что меньше доходности OARK в 62.47%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
MSFO YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF
| 44.05% | 33.91% | 35.15% | 6.44% |
OARK YieldMax Innovation Option Income Strategy ETF | 62.47% | 61.86% | 47.86% | 45.03% |
Часто задаваемые вопросы
MSFO and OARK have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OARK has higher volatility (9.10%) compared to MSFO (8.81%). In terms of maximum drawdown, MSFO dropped -29.29% vs OARK's -35.48%.
On 1-year performance, OARK leads with 23.67% vs -13.71% for MSFO. Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. On volatility, MSFO has been the lower-risk option at 8.81%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, OARK has performed better with a 23.67% return vs -13.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MSFO and OARK have the same expense ratio: 0.99% per year.
OARK has the higher dividend yield at 62.47%, compared with 44.05% for MSFO.
OARK currently has the higher Sharpe Ratio (0.87 vs -0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSFO и OARK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор