Сравнение QDTE с ABNY
QDTE (Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF) and ABNY (YieldMax ABNB Option Income Strategy ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, QDTE returned 39.48% vs 0.85% for ABNY. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QDTE charges 0.97%/yr vs 0.99%/yr for ABNY.
Доходность
Сравнение доходности QDTE и ABNY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QDTE показывает доходность 16.39%, что значительно выше, чем у ABNY с доходностью 0.90%.
QDTE
- 1 день
- 3.03%
- 1 месяц
- 4.31%
- С начала года
- 16.39%
- 6 месяцев
- 18.10%
- 1 год
- 39.48%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ABNY
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 0.72%
- С начала года
- 0.90%
- 6 месяцев
- 4.05%
- 1 год
- 0.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QDTE и ABNY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
QDTE Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF | 16.39% | 19.32% | 10.55% |
ABNY YieldMax ABNB Option Income Strategy ETF | 0.90% | -2.05% | -9.52% |
Correlation
The correlation between QDTE and ABNY is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2024 г. | 0.51 |
The correlation between QDTE and ABNY has been stable across timeframes, ranging from 0.45 to 0.51 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QDTE vs. ABNY — Ранг доходности на риск
QDTE
ABNY
Сравнение QDTE c ABNY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE) и YieldMax ABNB Option Income Strategy ETF (ABNY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QDTE | ABNY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.03 | +0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.89 | 0.05 | +3.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.12 | 0.09 | +15.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QDTE и ABNY
Максимальная просадка QDTE за все время составила -22.86%, что меньше максимальной просадки ABNY в -31.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDTE и ABNY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QDTE | ABNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.86% | -31.62% | +8.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.20% | -17.87% | +7.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.32% | -15.16% | +14.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.14% | -16.24% | +13.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.62% | 8.99% | -6.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности QDTE и ABNY
Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE) имеет более высокую волатильность в 7.63% по сравнению с YieldMax ABNB Option Income Strategy ETF (ABNY) с волатильностью 5.89%. Это указывает на то, что QDTE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ABNY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QDTE | ABNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.63% | 5.89% | +1.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.98% | 19.17% | -6.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.23% | 24.68% | -8.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.85% | 29.97% | -11.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.85% | 29.97% | -11.12% |
Сравнение комиссий QDTE и ABNY
QDTE берет комиссию в 0.97%, что меньше комиссии ABNY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QDTE и ABNY
Дивидендная доходность QDTE за последние двенадцать месяцев составляет около 42.87%, что меньше доходности ABNY в 51.68%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ABNY YieldMax ABNB Option Income Strategy ETF | 51.68% | 53.45% | 22.09% |
QDTE Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF | 42.87% | 49.49% | 32.09% |
Часто задаваемые вопросы
QDTE and ABNY have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QDTE has higher volatility (7.63%) compared to ABNY (5.89%). In terms of maximum drawdown, QDTE dropped -22.86% vs ABNY's -31.62%.
On 1-year performance, QDTE leads with 39.48% vs 0.85% for ABNY. On fees, QDTE is cheaper at 0.97% per year. On volatility, ABNY has been the lower-risk option at 5.89%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QDTE has performed better with a 39.48% return vs 0.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QDTE is cheaper with a 0.97% expense ratio, compared with 0.99% for ABNY.
ABNY has the higher dividend yield at 51.68%, compared with 42.87% for QDTE.
They also come from different issuers: Roundhill and YieldMax. Their fees differ too: 0.97% for QDTE and 0.99% for ABNY.
QDTE currently has the higher Sharpe Ratio (2.45 vs 0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QDTE и ABNY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор