Сравнение OARK с XDTE
OARK (YieldMax Innovation Option Income Strategy ETF) and XDTE (Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF) are both exchange-traded funds - OARK is a Options Trading fund actively managed by YieldMax, while XDTE is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill. Both are actively managed. Over the past year, OARK returned 28.42% vs 25.31% for XDTE. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. OARK charges 0.99%/yr vs 0.97%/yr for XDTE.
Доходность
Сравнение доходности OARK и XDTE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OARK показывает доходность 7.03%, что значительно ниже, чем у XDTE с доходностью 8.86%.
OARK
- 1 день
- 3.83%
- 1 месяц
- 3.99%
- С начала года
- 7.03%
- 6 месяцев
- 5.61%
- 1 год
- 28.42%
- 3 года*
- 12.70%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XDTE
- 1 день
- 1.77%
- 1 месяц
- 1.76%
- С начала года
- 8.86%
- 6 месяцев
- 9.47%
- 1 год
- 25.31%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам OARK и XDTE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
OARK YieldMax Innovation Option Income Strategy ETF | 7.03% | 20.37% | 10.45% |
XDTE Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF | 8.86% | 12.60% | 17.12% |
Correlation
The correlation between OARK and XDTE is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2024 г. | 0.73 |
The correlation between OARK and XDTE has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.73 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OARK vs. XDTE — Ранг доходности на риск
OARK
XDTE
Сравнение OARK c XDTE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Innovation Option Income Strategy ETF (OARK) и Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (XDTE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OARK | XDTE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.41 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.23 | 3.31 | -2.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.87 | 14.60 | -11.73 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OARK и XDTE
Максимальная просадка OARK за все время составила -35.48%, что больше максимальной просадки XDTE в -19.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OARK и XDTE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OARK | XDTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.48% | -19.09% | -16.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.26% | -7.68% | -15.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.48% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.93% | -0.63% | -5.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.56% | -2.31% | -8.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.91% | 1.74% | +8.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности OARK и XDTE
YieldMax Innovation Option Income Strategy ETF (OARK) имеет более высокую волатильность в 9.89% по сравнению с Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (XDTE) с волатильностью 4.25%. Это указывает на то, что OARK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XDTE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OARK | XDTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.89% | 4.25% | +5.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.32% | 9.04% | +12.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.69% | 11.46% | +17.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.99% | 13.96% | +17.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.99% | 13.96% | +17.03% |
Сравнение комиссий OARK и XDTE
OARK берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии XDTE в 0.97%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OARK и XDTE
Дивидендная доходность OARK за последние двенадцать месяцев составляет около 60.16%, что больше доходности XDTE в 32.85%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
OARK YieldMax Innovation Option Income Strategy ETF | 60.16% | 61.86% | 47.86% | 45.03% |
XDTE Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF | 32.85% | 39.16% | 20.35% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
OARK and XDTE have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OARK has higher volatility (9.89%) compared to XDTE (4.25%). In terms of maximum drawdown, OARK dropped -35.48% vs XDTE's -19.09%.
On 1-year performance, OARK leads with 28.42% vs 25.31% for XDTE. On fees, XDTE is cheaper at 0.97% per year. On volatility, XDTE has been the lower-risk option at 4.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, OARK has performed better with a 28.42% return vs 25.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XDTE is cheaper with a 0.97% expense ratio, compared with 0.99% for OARK.
OARK has the higher dividend yield at 60.16%, compared with 32.85% for XDTE.
OARK is categorized as Options Trading, while XDTE is Derivative Income. They also come from different issuers: YieldMax and Roundhill. Their fees differ too: 0.99% for OARK and 0.97% for XDTE.
XDTE currently has the higher Sharpe Ratio (2.22 vs 1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OARK и XDTE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор