PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение GOOY с OARK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


GOOYOARK
Дох-ть с нач. г.10.40%4.32%
Дох-ть за 1 год9.55%24.87%
Коэф-т Шарпа0.520.91
Коэф-т Сортино0.761.32
Коэф-т Омега1.111.17
Коэф-т Кальмара0.571.04
Коэф-т Мартина1.332.80
Индекс Язвы7.49%8.62%
Дневная вол-ть19.32%26.60%
Макс. просадка-17.54%-27.24%
Текущая просадка-6.47%-0.98%

Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между GOOY и OARK составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности GOOY и OARK

С начала года, GOOY показывает доходность 10.40%, что значительно выше, чем у OARK с доходностью 4.32%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.50%
12.80%
GOOY
OARK

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий GOOY и OARK

И GOOY, и OARK имеют комиссию равную 0.99%.


GOOY
YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF
График комиссии GOOY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.99%
График комиссии OARK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.99%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение GOOY c OARK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF (GOOY) и YieldMax Innovation Option Income Strategy ETF (OARK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GOOY
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GOOY, с текущим значением в 0.52, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.000.52
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино GOOY, с текущим значением в 0.76, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.000.76
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега GOOY, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.11
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара GOOY, с текущим значением в 0.57, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.57
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина GOOY, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.001.33
OARK
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа OARK, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.000.91
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино OARK, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.32
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега OARK, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.17
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара OARK, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.04
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина OARK, с текущим значением в 2.80, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.002.80

Сравнение коэффициента Шарпа GOOY и OARK

Показатель коэффициента Шарпа GOOY на текущий момент составляет 0.52, что ниже коэффициента Шарпа OARK равного 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GOOY и OARK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00Aug 04Aug 11Aug 18Aug 25SeptemberSep 08Sep 15Sep 22Sep 29Oct 06Oct 13Oct 20Oct 27Nov 03
0.52
0.91
GOOY
OARK

Дивиденды

Сравнение дивидендов GOOY и OARK

Дивидендная доходность GOOY за последние двенадцать месяцев составляет около 31.74%, что меньше доходности OARK в 40.51%


TTM2023
GOOY
YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF
31.74%7.90%
OARK
YieldMax Innovation Option Income Strategy ETF
40.51%45.04%

Просадки

Сравнение просадок GOOY и OARK

Максимальная просадка GOOY за все время составила -17.54%, что меньше максимальной просадки OARK в -27.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOOY и OARK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-6.47%
-0.98%
GOOY
OARK

Волатильность

Сравнение волатильности GOOY и OARK

Текущая волатильность для YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF (GOOY) составляет 4.62%, в то время как у YieldMax Innovation Option Income Strategy ETF (OARK) волатильность равна 9.66%. Это указывает на то, что GOOY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OARK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.62%
9.66%
GOOY
OARK