PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение GOOY с OARK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GOOY и OARK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF (GOOY) и YieldMax Innovation Option Income Strategy ETF (OARK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-15.00%-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.93%
12.64%
GOOY
OARK

Доходность по периодам

С начала года, GOOY показывает доходность 8.54%, что значительно выше, чем у OARK с доходностью 5.00%.


GOOY

С начала года

8.54%

1 месяц

2.80%

6 месяцев

-2.93%

1 год

4.76%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

OARK

С начала года

5.00%

1 месяц

6.67%

6 месяцев

12.64%

1 год

22.23%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


GOOYOARK
Коэф-т Шарпа0.310.79
Коэф-т Сортино0.521.19
Коэф-т Омега1.071.15
Коэф-т Кальмара0.350.97
Коэф-т Мартина0.802.44
Индекс Язвы7.63%8.65%
Дневная вол-ть19.63%26.85%
Макс. просадка-17.54%-27.24%
Текущая просадка-8.04%-3.95%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий GOOY и OARK

И GOOY, и OARK имеют комиссию равную 0.99%.


GOOY
YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF
График комиссии GOOY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.99%
График комиссии OARK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.99%

Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между GOOY и OARK составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение GOOY c OARK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF (GOOY) и YieldMax Innovation Option Income Strategy ETF (OARK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GOOY, с текущим значением в 0.31, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.310.79
Коэффициент Сортино GOOY, с текущим значением в 0.52, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.000.521.19
Коэффициент Омега GOOY, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.071.15
Коэффициент Кальмара GOOY, с текущим значением в 0.35, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.350.97
Коэффициент Мартина GOOY, с текущим значением в 0.80, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.000.802.44
GOOY
OARK

Показатель коэффициента Шарпа GOOY на текущий момент составляет 0.31, что ниже коэффициента Шарпа OARK равного 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GOOY и OARK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00Aug 04Aug 11Aug 18Aug 25SeptemberSep 08Sep 15Sep 22Sep 29Oct 06Oct 13Oct 20Oct 27Nov 03Nov 10Nov 17
0.31
0.79
GOOY
OARK

Дивиденды

Сравнение дивидендов GOOY и OARK

Дивидендная доходность GOOY за последние двенадцать месяцев составляет около 32.29%, что меньше доходности OARK в 40.24%


TTM2023
GOOY
YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF
32.29%7.90%
OARK
YieldMax Innovation Option Income Strategy ETF
40.24%45.04%

Просадки

Сравнение просадок GOOY и OARK

Максимальная просадка GOOY за все время составила -17.54%, что меньше максимальной просадки OARK в -27.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOOY и OARK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-8.04%
-3.95%
GOOY
OARK

Волатильность

Сравнение волатильности GOOY и OARK

Текущая волатильность для YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF (GOOY) составляет 5.84%, в то время как у YieldMax Innovation Option Income Strategy ETF (OARK) волатильность равна 11.07%. Это указывает на то, что GOOY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OARK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.84%
11.07%
GOOY
OARK