PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение YMAX с XDTE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение YMAX с XDTE

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX) и Roundhill ETF Trust - Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (XDTE).

YMAX и XDTE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. YMAX - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 16 янв. 2024 г.. XDTE - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 6 мар. 2024 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: YMAX или XDTE.

Корреляция

Корреляция между YMAX и XDTE составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности YMAX и XDTE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX) и Roundhill ETF Trust - Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (XDTE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.63%
3.02%
YMAX
XDTE

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

YMAX:

0.25

XDTE:

0.37

Коэф-т Сортино

YMAX:

0.51

XDTE:

0.57

Коэф-т Омега

YMAX:

1.07

XDTE:

1.09

Коэф-т Кальмара

YMAX:

0.26

XDTE:

0.32

Коэф-т Мартина

YMAX:

0.87

XDTE:

1.27

Индекс Язвы

YMAX:

7.53%

XDTE:

4.78%

Дневная вол-ть

YMAX:

25.74%

XDTE:

16.40%

Макс. просадка

YMAX:

-25.55%

XDTE:

-19.09%

Текущая просадка

YMAX:

-15.16%

XDTE:

-15.15%

Доходность по периодам

С начала года, YMAX показывает доходность -9.28%, что значительно выше, чем у XDTE с доходностью -11.49%.

YMAX

С начала года

-9.28%

1 месяц

-5.95%

6 месяцев

-1.88%

1 год

4.59%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

XDTE

С начала года

-11.49%

1 месяц

-10.91%

6 месяцев

-10.33%

1 год

4.76%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий YMAX и XDTE

YMAX берет комиссию в 1.28%, что несколько больше комиссии XDTE в 0.95%.

YMAX
YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs
График комиссии YMAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
YMAX: 1.28%
XDTE
Roundhill ETF Trust - Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF
График комиссии XDTE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
XDTE: 0.95%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности YMAX и XDTE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
YMAX
Ранг риск-скорректированной доходности YMAX, с текущим значением в 4343
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа YMAX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YMAX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YMAX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YMAX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YMAX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Мартина
XDTE
Ранг риск-скорректированной доходности XDTE, с текущим значением в 4949
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XDTE, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDTE, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDTE, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDTE, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDTE, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение YMAX c XDTE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX) и Roundhill ETF Trust - Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (XDTE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа YMAX, с текущим значением в 0.25, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
YMAX: 0.25
XDTE: 0.37
Коэффициент Сортино YMAX, с текущим значением в 0.51, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
YMAX: 0.51
XDTE: 0.57
Коэффициент Омега YMAX, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
YMAX: 1.07
XDTE: 1.09
Коэффициент Кальмара YMAX, с текущим значением в 0.26, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
YMAX: 0.26
XDTE: 0.32
Коэффициент Мартина YMAX, с текущим значением в 0.87, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
YMAX: 0.87
XDTE: 1.27

Показатель коэффициента Шарпа YMAX на текущий момент составляет 0.25, что ниже коэффициента Шарпа XDTE равного 0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YMAX и XDTE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00Mar 16Mar 23Mar 30Apr 06Apr 13Apr 20
0.25
0.37
YMAX
XDTE

Дивиденды

Сравнение дивидендов YMAX и XDTE

Дивидендная доходность YMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 63.04%, что больше доходности XDTE в 32.05%

TTM2024
YMAX
YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs		63.04%44.21%
XDTE
Roundhill ETF Trust - Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF		32.05%20.35%

Просадки

Сравнение просадок YMAX и XDTE

Максимальная просадка YMAX за все время составила -25.55%, что больше максимальной просадки XDTE в -19.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YMAX и XDTE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-15.16%
-15.15%
YMAX
XDTE

Волатильность

Сравнение волатильности YMAX и XDTE

YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX) имеет более высокую волатильность в 15.61% по сравнению с Roundhill ETF Trust - Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (XDTE) с волатильностью 10.86%. Это указывает на то, что YMAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XDTE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.61%
10.86%
YMAX
XDTE