PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение YMAX с XDTE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение YMAX с XDTE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

YMAX (YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs) and XDTE (Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, YMAX returned 9.04% vs 25.78% for XDTE. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. YMAX charges 1.28%/yr vs 0.97%/yr for XDTE.

Доходность

Сравнение доходности YMAX и XDTE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX) и Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (XDTE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, YMAX показывает доходность 6.30%, что значительно ниже, чем у XDTE с доходностью 9.12%.

YMAX

1 день
0.24%
1 месяц
6.50%
С начала года
6.30%
6 месяцев
3.22%
1 год
9.04%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XDTE

1 день
0.27%
1 месяц
3.52%
С начала года
9.12%
6 месяцев
9.07%
1 год
25.78%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам YMAX и XDTE

2026 (YTD)20252024
YMAX
YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs		6.30%6.04%13.11%
XDTE
Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF		9.12%12.60%16.39%

Correlation

The correlation between YMAX and XDTE is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мар. 2024 г.

0.80

The correlation between YMAX and XDTE has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов YMAX и XDTE

Секторы
YMAX
XDTE

Технологии

68.7%
35.6%

Финансовые услуги

13.8%
11.8%

Коммуникационные услуги

6.9%
11.2%

Потребительский циклический сектор

4.8%
10.1%

Сырьевые материалы

2.2%
1.8%

Промышленность

1.9%
8.3%

Потребительский защитный сектор

0.9%
4.9%

Здравоохранение

0.8%
8.5%

Коммунальные услуги

0.2%
2.4%

Энергетика

0.1%
3.5%

Недвижимость

0.0%
1.9%

Технологии

YMAX
68.7%
XDTE
35.6%

Финансовые услуги

YMAX
13.8%
XDTE
11.8%

Коммуникационные услуги

YMAX
6.9%
XDTE
11.2%

Потребительский циклический сектор

YMAX
4.8%
XDTE
10.1%

Сырьевые материалы

YMAX
2.2%
XDTE
1.8%

Промышленность

YMAX
1.9%
XDTE
8.3%

Потребительский защитный сектор

YMAX
0.9%
XDTE
4.9%

Здравоохранение

YMAX
0.8%
XDTE
8.5%

Коммунальные услуги

YMAX
0.2%
XDTE
2.4%

Энергетика

YMAX
0.1%
XDTE
3.5%

Недвижимость

YMAX
0.0%
XDTE
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs

Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF

Часто сравнивают с YMAX:
YMAX с ULTYYMAX с YMAGYMAX с QDTEYMAX с TSYYYMAX с SPYYMAX с NVDYYMAX с JEPQ
Часто сравнивают с XDTE:
XDTE с QDTEXDTE с SPYXDTE с RDTEXDTE с TSPYXDTE с JEPIXDTE с XPAYXDTE с WDTE

Доходность на риск

YMAX vs. XDTE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
YMAX
Ранг доходности на риск YMAX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YMAX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YMAX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YMAX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YMAX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YMAX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
XDTE
Ранг доходности на риск XDTE: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDTE: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDTE: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDTE: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDTE: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDTE: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YMAX c XDTE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX) и Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (XDTE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

YMAXXDTEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.42
2.36

-1.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.70
3.16

-2.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.43

-0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.35

3.37

-3.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.82

15.42

-14.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

YMAX vs. XDTE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YMAX на текущий момент составляет 0.42, что ниже коэффициента Шарпа XDTE равного 2.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YMAX и XDTE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

YMAXXDTEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

2.36

-1.94

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

1.26

-0.56

Просадки

Сравнение просадок YMAX и XDTE

Максимальная просадка YMAX за все время составила -26.13%, что больше максимальной просадки XDTE в -19.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YMAX и XDTE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

YMAXXDTEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.13%

-19.09%

-7.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.13%

-7.68%

-18.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.75%

-0.39%

-5.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.33%

-2.31%

-4.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.00%

1.68%

+9.32%

Волатильность

Сравнение волатильности YMAX и XDTE

YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX) имеет более высокую волатильность в 6.22% по сравнению с Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (XDTE) с волатильностью 2.43%. Это указывает на то, что YMAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XDTE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

YMAXXDTEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.22%

2.43%

+3.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.09%

8.28%

+8.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.60%

10.99%

+10.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.95%

13.84%

+9.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.95%

13.84%

+9.11%

Сравнение комиссий YMAX и XDTE

YMAX берет комиссию в 1.28%, что несколько больше комиссии XDTE в 0.97%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов YMAX и XDTE

Дивидендная доходность YMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 72.77%, что больше доходности XDTE в 33.55%

ПозицияTTM20252024
XDTE
Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF		33.55%39.16%20.35%
YMAX
YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs		72.77%78.70%44.20%

Часто задаваемые вопросы

YMAX and XDTE have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

YMAX has higher volatility (6.22%) compared to XDTE (2.43%). In terms of maximum drawdown, YMAX dropped -26.13% vs XDTE's -19.09%.

On 1-year performance, XDTE leads with 25.78% vs 9.04% for YMAX. On fees, XDTE is cheaper at 0.97% per year. On volatility, XDTE has been the lower-risk option at 2.43%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, XDTE has performed better with a 25.78% return vs 9.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XDTE is cheaper with a 0.97% expense ratio, compared with 1.28% for YMAX.

YMAX has the higher dividend yield at 72.77%, compared with 33.55% for XDTE.

They also come from different issuers: YieldMax and Roundhill. Their fees differ too: 1.28% for YMAX and 0.97% for XDTE.

XDTE currently has the higher Sharpe Ratio (2.36 vs 0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для YMAX и XDTE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор