PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение YMAX с XDTE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


YMAXXDTE
Дневная вол-ть18.22%11.99%
Макс. просадка-12.78%-6.90%
Текущая просадка-0.99%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между YMAX и XDTE составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности YMAX и XDTE

Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
8.61%
15.56%
YMAX
XDTE

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий YMAX и XDTE

YMAX берет комиссию в 1.28%, что несколько больше комиссии XDTE в 0.95%.


YMAX
YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs
График комиссии YMAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.28%
График комиссии XDTE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.95%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение YMAX c XDTE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX) и Roundhill ETF Trust - Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (XDTE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


YMAX
Коэффициент Шарпа
Нет данных

Сравнение коэффициента Шарпа YMAX и XDTE


Chart placeholderНедостаточно данных для анализа

Дивиденды

Сравнение дивидендов YMAX и XDTE

Дивидендная доходность YMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 33.71%, что больше доходности XDTE в 14.63%


TTM
YMAX
YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs
33.71%
XDTE
Roundhill ETF Trust - Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF
14.63%

Просадки

Сравнение просадок YMAX и XDTE

Максимальная просадка YMAX за все время составила -12.78%, что больше максимальной просадки XDTE в -6.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YMAX и XDTE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.99%
0
YMAX
XDTE

Волатильность

Сравнение волатильности YMAX и XDTE

YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX) имеет более высокую волатильность в 5.57% по сравнению с Roundhill ETF Trust - Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (XDTE) с волатильностью 3.35%. Это указывает на то, что YMAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XDTE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.57%
3.35%
YMAX
XDTE