Сравнение YMAX с XDTE

С начала года, YMAX показывает доходность -13.50%, что значительно ниже, чем у XDTE с доходностью -2.43%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YMAX берет комиссию в 1.28%, что несколько больше комиссии XDTE в 0.97%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX) и Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (XDTE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа YMAX на текущий момент составляет 0.03, что ниже коэффициента Шарпа XDTE равного 0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YMAX и XDTE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между YMAX и XDTE составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность YMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 88.51%, что больше доходности XDTE в 38.73%

Максимальная просадка YMAX за все время составила -26.13%, что больше максимальной просадки XDTE в -19.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YMAX и XDTE.

YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX) имеет более высокую волатильность в 9.79% по сравнению с Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (XDTE) с волатильностью 4.77%. Это указывает на то, что YMAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XDTE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.