Сравнение USOY с YMAX
USOY (Defiance Oil Enhanced Options Income ETF) and YMAX (YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, USOY returned 53.42% vs 5.13% for YMAX. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. USOY charges 1.22%/yr vs 1.28%/yr for YMAX.
Доходность
Сравнение доходности USOY и YMAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, USOY показывает доходность 59.17%, что значительно выше, чем у YMAX с доходностью 2.44%.
USOY
- 1 день
- 1.63%
- 1 месяц
- 1.90%
- С начала года
- 59.17%
- 6 месяцев
- 57.02%
- 1 год
- 53.42%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YMAX
- 1 день
- 2.11%
- 1 месяц
- -1.05%
- С начала года
- 2.44%
- 6 месяцев
- -0.72%
- 1 год
- 5.13%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам USOY и YMAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
USOY Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | 59.17% | -7.93% | 7.27% |
YMAX YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs | 2.44% | 6.04% | 13.96% |
Correlation
The correlation between USOY and YMAX is -0.21, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мая 2024 г. | -0.03 |
The correlation between USOY and YMAX shifts across timeframes, from -0.21 (1 year) to -0.03 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USOY vs. YMAX — Ранг доходности на риск
USOY
YMAX
Сравнение USOY c YMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY) и YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USOY | YMAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.06 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.76 | 0.20 | +3.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.18 | 0.47 | +6.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USOY | YMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.76 | 0.23 | +1.52 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.94 | 0.61 | +0.33 |
Просадки
Сравнение просадок USOY и YMAX
Максимальная просадка USOY за все время составила -17.46%, что меньше максимальной просадки YMAX в -26.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USOY и YMAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USOY | YMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.46% | -26.13% | +8.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.29% | -26.13% | +11.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.87% | -9.18% | +2.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.48% | -6.34% | -0.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.47% | 11.04% | -3.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности USOY и YMAX
Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY) имеет более высокую волатильность в 9.78% по сравнению с YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX) с волатильностью 8.44%. Это указывает на то, что USOY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USOY | YMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.78% | 8.44% | +1.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.36% | 18.14% | +9.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.65% | 22.35% | +8.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.14% | 23.25% | +2.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.14% | 23.25% | +2.89% |
Сравнение комиссий USOY и YMAX
USOY берет комиссию в 1.22%, что меньше комиссии YMAX в 1.28%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USOY и YMAX
Дивидендная доходность USOY за последние двенадцать месяцев составляет около 56.68%, что меньше доходности YMAX в 73.42%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
USOY Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | 56.68% | 104.32% | 48.60% |
YMAX YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs | 73.42% | 78.70% | 44.20% |
Часто задаваемые вопросы
USOY and YMAX have a correlation of -0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
USOY has higher volatility (9.78%) compared to YMAX (8.44%). In terms of maximum drawdown, USOY dropped -17.46% vs YMAX's -26.13%.
On 1-year performance, USOY leads with 53.42% vs 5.13% for YMAX. On fees, USOY is cheaper at 1.22% per year. On volatility, YMAX has been the lower-risk option at 8.44%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, USOY has performed better with a 53.42% return vs 5.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
USOY is cheaper with a 1.22% expense ratio, compared with 1.28% for YMAX.
YMAX has the higher dividend yield at 73.42%, compared with 56.68% for USOY.
They also come from different issuers: Defiance and YieldMax. Their fees differ too: 1.22% for USOY and 1.28% for YMAX.
USOY currently has the higher Sharpe Ratio (1.76 vs 0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для USOY и YMAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор