PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение GOOY с AMZY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GOOY и AMZY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF (GOOY) и YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF (AMZY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.86%
5.56%
GOOY
AMZY

Доходность по периодам

С начала года, GOOY показывает доходность 8.54%, что значительно ниже, чем у AMZY с доходностью 30.02%.


GOOY

С начала года

8.54%

1 месяц

2.80%

6 месяцев

-2.93%

1 год

4.76%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

AMZY

С начала года

30.02%

1 месяц

6.23%

6 месяцев

4.22%

1 год

35.94%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


GOOYAMZY
Коэф-т Шарпа0.311.58
Коэф-т Сортино0.522.19
Коэф-т Омега1.071.30
Коэф-т Кальмара0.352.17
Коэф-т Мартина0.807.07
Индекс Язвы7.63%5.05%
Дневная вол-ть19.63%22.64%
Макс. просадка-17.54%-16.41%
Текущая просадка-8.04%-4.24%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий GOOY и AMZY

И GOOY, и AMZY имеют комиссию равную 0.99%.


GOOY
YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF
График комиссии GOOY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.99%
График комиссии AMZY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.99%

Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между GOOY и AMZY составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение GOOY c AMZY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF (GOOY) и YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF (AMZY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GOOY, с текущим значением в 0.31, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.311.58
Коэффициент Сортино GOOY, с текущим значением в 0.52, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.000.522.19
Коэффициент Омега GOOY, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.071.30
Коэффициент Кальмара GOOY, с текущим значением в 0.35, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.352.17
Коэффициент Мартина GOOY, с текущим значением в 0.80, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.000.807.07
GOOY
AMZY

Показатель коэффициента Шарпа GOOY на текущий момент составляет 0.31, что ниже коэффициента Шарпа AMZY равного 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GOOY и AMZY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00Aug 04Aug 11Aug 18Aug 25SeptemberSep 08Sep 15Sep 22Sep 29Oct 06Oct 13Oct 20Oct 27Nov 03Nov 10Nov 17
0.31
1.58
GOOY
AMZY

Дивиденды

Сравнение дивидендов GOOY и AMZY

Дивидендная доходность GOOY за последние двенадцать месяцев составляет около 32.29%, что меньше доходности AMZY в 37.08%


TTM2023
GOOY
YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF
32.29%7.90%
AMZY
YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF
37.08%9.90%

Просадки

Сравнение просадок GOOY и AMZY

Максимальная просадка GOOY за все время составила -17.54%, что больше максимальной просадки AMZY в -16.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOOY и AMZY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-8.04%
-4.24%
GOOY
AMZY

Волатильность

Сравнение волатильности GOOY и AMZY

Текущая волатильность для YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF (GOOY) составляет 5.84%, в то время как у YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF (AMZY) волатильность равна 9.31%. Это указывает на то, что GOOY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMZY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.84%
9.31%
GOOY
AMZY