PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение GOOY с AMZY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


GOOYAMZY
Дох-ть с нач. г.10.40%33.52%
Дох-ть за 1 год9.55%42.53%
Коэф-т Шарпа0.521.93
Коэф-т Сортино0.762.61
Коэф-т Омега1.111.37
Коэф-т Кальмара0.572.59
Коэф-т Мартина1.338.47
Индекс Язвы7.49%5.01%
Дневная вол-ть19.32%22.07%
Макс. просадка-17.54%-16.41%
Текущая просадка-6.47%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между GOOY и AMZY составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности GOOY и AMZY

С начала года, GOOY показывает доходность 10.40%, что значительно ниже, чем у AMZY с доходностью 33.52%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.02%
5.96%
GOOY
AMZY

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий GOOY и AMZY

И GOOY, и AMZY имеют комиссию равную 0.99%.


GOOY
YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF
График комиссии GOOY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.99%
График комиссии AMZY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.99%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение GOOY c AMZY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF (GOOY) и YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF (AMZY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GOOY
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GOOY, с текущим значением в 0.52, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.000.52
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино GOOY, с текущим значением в 0.76, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.000.76
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега GOOY, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.11
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара GOOY, с текущим значением в 0.57, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.57
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина GOOY, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.001.33
AMZY
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AMZY, с текущим значением в 1.93, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.93
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино AMZY, с текущим значением в 2.61, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.61
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега AMZY, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.37
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара AMZY, с текущим значением в 2.59, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.59
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина AMZY, с текущим значением в 8.47, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.008.47

Сравнение коэффициента Шарпа GOOY и AMZY

Показатель коэффициента Шарпа GOOY на текущий момент составляет 0.52, что ниже коэффициента Шарпа AMZY равного 1.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GOOY и AMZY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00Aug 04Aug 11Aug 18Aug 25SeptemberSep 08Sep 15Sep 22Sep 29Oct 06Oct 13Oct 20Oct 27Nov 03
0.52
1.93
GOOY
AMZY

Дивиденды

Сравнение дивидендов GOOY и AMZY

Дивидендная доходность GOOY за последние двенадцать месяцев составляет около 31.74%, что меньше доходности AMZY в 36.11%


TTM2023
GOOY
YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF
31.74%7.90%
AMZY
YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF
36.11%9.90%

Просадки

Сравнение просадок GOOY и AMZY

Максимальная просадка GOOY за все время составила -17.54%, что больше максимальной просадки AMZY в -16.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOOY и AMZY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-6.47%
0
GOOY
AMZY

Волатильность

Сравнение волатильности GOOY и AMZY

Текущая волатильность для YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF (GOOY) составляет 4.62%, в то время как у YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF (AMZY) волатильность равна 7.55%. Это указывает на то, что GOOY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMZY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.62%
7.55%
GOOY
AMZY