Сравнение LFGY с XDTE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF (LFGY) и Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (XDTE).
LFGY и XDTE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LFGY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 13 янв. 2025 г.. XDTE - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 7 мар. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности LFGY и XDTE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LFGY и XDTE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
LFGY YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF | -7.67% | -8.18% |
XDTE Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF | -3.30% | 13.23% |
Доходность по периодам
С начала года, LFGY показывает доходность -7.67%, что значительно ниже, чем у XDTE с доходностью -3.30%.
LFGY
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- -1.42%
- С начала года
- -7.67%
- 6 месяцев
- -25.73%
- 1 год
- 4.60%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XDTE
- 1 день
- -0.89%
- 1 месяц
- -4.30%
- С начала года
- -3.30%
- 6 месяцев
- -0.04%
- 1 год
- 12.40%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LFGY и XDTE
LFGY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии XDTE в 0.97%.
Доходность на риск
LFGY vs. XDTE — Ранг доходности на риск
LFGY
XDTE
Сравнение LFGY c XDTE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF (LFGY) и Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (XDTE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LFGY | XDTE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.12 | 0.81 | -0.69 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.45 | 1.09 | -0.64 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.17 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.18 | 1.00 | -0.82 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.42 | 4.06 | -3.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LFGY | XDTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 | 0.81 | -0.69 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.30 | 0.87 | -1.17 |
Корреляция
Корреляция между LFGY и XDTE составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LFGY и XDTE
Дивидендная доходность LFGY за последние двенадцать месяцев составляет около 106.22%, что больше доходности XDTE в 39.08%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
LFGY YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF | 106.22% | 94.90% | 0.00% |
XDTE Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF | 39.08% | 39.16% | 20.35% |
Просадки
Сравнение просадок LFGY и XDTE
Максимальная просадка LFGY за все время составила -35.94%, что больше максимальной просадки XDTE в -19.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LFGY и XDTE.
Загрузка...
Показатели просадок
| LFGY | XDTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.94% | -19.09% | -16.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.94% | -8.60% | -27.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.47% | -5.72% | -23.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.08% | -2.44% | -11.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.28% | 3.16% | +12.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности LFGY и XDTE
YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF (LFGY) имеет более высокую волатильность в 13.65% по сравнению с Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (XDTE) с волатильностью 4.72%. Это указывает на то, что LFGY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XDTE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LFGY | XDTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.65% | 4.72% | +8.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.83% | 8.95% | +21.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.89% | 15.44% | +24.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.61% | 14.07% | +28.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.61% | 14.07% | +28.54% |