Сравнение LFGY с XDTE
LFGY (YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF) and XDTE (Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, LFGY returned -1.80% vs 20.81% for XDTE. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LFGY charges 1.02%/yr vs 0.97%/yr for XDTE.
Доходность
Сравнение доходности LFGY и XDTE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LFGY показывает доходность 10.26%, что значительно выше, чем у XDTE с доходностью 7.08%.
LFGY
- 1 день
- -2.04%
- 1 месяц
- -7.41%
- С начала года
- 10.26%
- 6 месяцев
- 6.48%
- 1 год
- -1.80%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XDTE
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -1.16%
- С начала года
- 7.08%
- 6 месяцев
- 5.93%
- 1 год
- 20.81%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LFGY и XDTE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
LFGY YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF | 10.26% | -9.35% |
XDTE Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF | 7.08% | 13.53% |
Correlation
The correlation between LFGY and XDTE is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 янв. 2025 г. | 0.69 |
The correlation between LFGY and XDTE has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.69 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LFGY vs. XDTE — Ранг доходности на риск
LFGY
XDTE
Сравнение LFGY c XDTE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF (LFGY) и Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (XDTE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LFGY | XDTE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.33 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.05 | 2.72 | -2.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.11 | 11.82 | -11.93 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LFGY и XDTE
Максимальная просадка LFGY за все время составила -35.94%, что больше максимальной просадки XDTE в -19.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LFGY и XDTE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LFGY | XDTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.94% | -19.09% | -16.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.94% | -7.68% | -28.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.78% | -2.25% | -13.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.95% | -2.31% | -11.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.69% | 1.76% | +14.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности LFGY и XDTE
YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF (LFGY) имеет более высокую волатильность в 13.75% по сравнению с Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (XDTE) с волатильностью 4.45%. Это указывает на то, что LFGY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XDTE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LFGY | XDTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.75% | 4.45% | +9.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.52% | 9.05% | +22.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.63% | 11.51% | +27.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.38% | 13.95% | +28.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.38% | 13.95% | +28.43% |
Сравнение комиссий LFGY и XDTE
LFGY берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии XDTE в 0.97%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LFGY и XDTE
Дивидендная доходность LFGY за последние двенадцать месяцев составляет около 87.63%, что больше доходности XDTE в 34.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
LFGY YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF | 87.63% | 94.90% | 0.00% |
XDTE Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF | 34.03% | 39.16% | 20.35% |
Часто задаваемые вопросы
LFGY and XDTE have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LFGY has higher volatility (13.75%) compared to XDTE (4.45%). In terms of maximum drawdown, LFGY dropped -35.94% vs XDTE's -19.09%.
On 1-year performance, XDTE leads with 20.81% vs -1.80% for LFGY. On fees, XDTE is cheaper at 0.97% per year. On volatility, XDTE has been the lower-risk option at 4.45%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, XDTE has performed better with a 20.81% return vs -1.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XDTE is cheaper with a 0.97% expense ratio, compared with 1.02% for LFGY.
LFGY has the higher dividend yield at 87.63%, compared with 34.03% for XDTE.
They also come from different issuers: YieldMax and Roundhill. Their fees differ too: 1.02% for LFGY and 0.97% for XDTE.
XDTE currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs -0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LFGY и XDTE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор