PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение CONY с NVDY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности CONY и NVDY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax COIN Option Income Strategy ETF (CONY) и YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-40.00%-20.00%0.00%20.00%40.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
21.76%
38.36%
CONY
NVDY

Доходность по периодам

С начала года, CONY показывает доходность 48.42%, что значительно ниже, чем у NVDY с доходностью 127.07%.


CONY

С начала года

48.42%

1 месяц

32.97%

6 месяцев

21.76%

1 год

99.37%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

NVDY

С начала года

127.07%

1 месяц

5.38%

6 месяцев

38.36%

1 год

136.19%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


CONYNVDY
Коэф-т Шарпа1.623.30
Коэф-т Сортино2.283.63
Коэф-т Омега1.281.52
Коэф-т Кальмара2.776.58
Коэф-т Мартина6.4221.87
Индекс Язвы16.27%6.37%
Дневная вол-ть64.48%42.31%
Макс. просадка-37.72%-21.19%
Текущая просадка-2.47%-0.31%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий CONY и NVDY

И CONY, и NVDY имеют комиссию равную 0.99%.


CONY
YieldMax COIN Option Income Strategy ETF
График комиссии CONY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.99%
График комиссии NVDY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.99%

Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между CONY и NVDY составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение CONY c NVDY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax COIN Option Income Strategy ETF (CONY) и YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CONY, с текущим значением в 1.62, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.623.30
Коэффициент Сортино CONY, с текущим значением в 2.28, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.283.63
Коэффициент Омега CONY, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.281.52
Коэффициент Кальмара CONY, с текущим значением в 2.77, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.776.58
Коэффициент Мартина CONY, с текущим значением в 6.42, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.006.4221.87
CONY
NVDY

Показатель коэффициента Шарпа CONY на текущий момент составляет 1.62, что ниже коэффициента Шарпа NVDY равного 3.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CONY и NVDY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.003.504.00Aug 18Aug 25SeptemberSep 08Sep 15Sep 22Sep 29Oct 06Oct 13Oct 20Oct 27Nov 03Nov 10Nov 17
1.62
3.30
CONY
NVDY

Дивиденды

Сравнение дивидендов CONY и NVDY

Дивидендная доходность CONY за последние двенадцать месяцев составляет около 126.08%, что больше доходности NVDY в 72.72%


TTM2023
CONY
YieldMax COIN Option Income Strategy ETF
126.08%16.43%
NVDY
YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF
72.72%22.32%

Просадки

Сравнение просадок CONY и NVDY

Максимальная просадка CONY за все время составила -37.72%, что больше максимальной просадки NVDY в -21.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CONY и NVDY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.47%
-0.31%
CONY
NVDY

Волатильность

Сравнение волатильности CONY и NVDY

YieldMax COIN Option Income Strategy ETF (CONY) имеет более высокую волатильность в 32.85% по сравнению с YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY) с волатильностью 8.41%. Это указывает на то, что CONY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
32.85%
8.41%
CONY
NVDY