PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение CONY с NVDY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


CONYNVDY
Дох-ть с нач. г.52.18%124.53%
Дох-ть за 1 год121.73%142.47%
Коэф-т Шарпа1.943.42
Коэф-т Сортино2.553.72
Коэф-т Омега1.311.54
Коэф-т Кальмара3.256.80
Коэф-т Мартина7.5522.63
Индекс Язвы16.23%6.37%
Дневная вол-ть63.24%42.15%
Макс. просадка-37.72%-21.19%
Текущая просадка0.00%-1.42%

Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между CONY и NVDY составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности CONY и NVDY

С начала года, CONY показывает доходность 52.18%, что значительно ниже, чем у NVDY с доходностью 124.53%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-20.00%0.00%20.00%40.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
36.52%
41.09%
CONY
NVDY

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий CONY и NVDY

И CONY, и NVDY имеют комиссию равную 0.99%.


CONY
YieldMax COIN Option Income Strategy ETF
График комиссии CONY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.99%
График комиссии NVDY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.99%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение CONY c NVDY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax COIN Option Income Strategy ETF (CONY) и YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CONY
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CONY, с текущим значением в 1.94, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.94
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино CONY, с текущим значением в 2.55, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.55
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега CONY, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.31
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара CONY, с текущим значением в 3.25, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.25
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина CONY, с текущим значением в 7.55, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.007.55
NVDY
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа NVDY, с текущим значением в 3.42, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.42
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино NVDY, с текущим значением в 3.72, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.72
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега NVDY, с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.54
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара NVDY, с текущим значением в 6.80, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.006.80
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина NVDY, с текущим значением в 22.63, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0022.63

Сравнение коэффициента Шарпа CONY и NVDY

Показатель коэффициента Шарпа CONY на текущий момент составляет 1.94, что ниже коэффициента Шарпа NVDY равного 3.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CONY и NVDY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.003.504.00Aug 18Aug 25SeptemberSep 08Sep 15Sep 22Sep 29Oct 06Oct 13Oct 20Oct 27Nov 03Nov 10
1.94
3.42
CONY
NVDY

Дивиденды

Сравнение дивидендов CONY и NVDY

Дивидендная доходность CONY за последние двенадцать месяцев составляет около 98.46%, что больше доходности NVDY в 73.54%


TTM2023
CONY
YieldMax COIN Option Income Strategy ETF
98.46%16.43%
NVDY
YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF
73.54%22.32%

Просадки

Сравнение просадок CONY и NVDY

Максимальная просадка CONY за все время составила -37.72%, что больше максимальной просадки NVDY в -21.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CONY и NVDY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
-1.42%
CONY
NVDY

Волатильность

Сравнение волатильности CONY и NVDY

YieldMax COIN Option Income Strategy ETF (CONY) имеет более высокую волатильность в 30.73% по сравнению с YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY) с волатильностью 8.68%. Это указывает на то, что CONY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
30.73%
8.68%
CONY
NVDY