Сравнение USOY с QQQY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY) и Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF (QQQY).
USOY и QQQY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USOY - это активно управляемый фонд от Defiance. Фонд был запущен 9 мая 2024 г.. QQQY - это активно управляемый фонд от Defiance. Фонд был запущен 13 сент. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности USOY и QQQY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USOY и QQQY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
USOY Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | 59.52% | -7.93% | 7.27% |
QQQY Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF | -4.82% | 14.96% | 5.13% |
Доходность по периодам
С начала года, USOY показывает доходность 59.52%, что значительно выше, чем у QQQY с доходностью -4.82%.
USOY
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- 30.11%
- С начала года
- 59.52%
- 6 месяцев
- 55.51%
- 1 год
- 43.21%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QQQY
- 1 день
- 1.19%
- 1 месяц
- -3.30%
- С начала года
- -4.82%
- 6 месяцев
- -3.93%
- 1 год
- 14.93%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USOY и QQQY
USOY берет комиссию в 1.22%, что несколько больше комиссии QQQY в 0.99%.
Доходность на риск
USOY vs. QQQY — Ранг доходности на риск
USOY
QQQY
Сравнение USOY c QQQY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY) и Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF (QQQY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USOY | QQQY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.71 | 0.91 | +0.80 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.16 | 1.16 | +1.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.18 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.78 | 1.44 | +1.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.23 | 4.79 | +0.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USOY | QQQY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.71 | 0.91 | +0.80 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.23 | 0.66 | +0.57 |
Корреляция
Корреляция между USOY и QQQY составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USOY и QQQY
Дивидендная доходность USOY за последние двенадцать месяцев составляет около 56.23%, что больше доходности QQQY в 44.97%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
USOY Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | 56.23% | 104.32% | 48.60% | 0.00% |
QQQY Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF | 44.97% | 45.34% | 83.34% | 20.64% |
Просадки
Сравнение просадок USOY и QQQY
Максимальная просадка USOY за все время составила -17.46%, что меньше максимальной просадки QQQY в -19.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USOY и QQQY.
Загрузка...
Показатели просадок
| USOY | QQQY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.46% | -19.05% | +1.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.70% | -11.30% | -4.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.97% | -7.05% | +6.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.55% | -3.04% | -3.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.34% | 3.40% | +4.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности USOY и QQQY
Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY) имеет более высокую волатильность в 12.05% по сравнению с Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF (QQQY) с волатильностью 6.38%. Это указывает на то, что USOY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USOY | QQQY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.05% | 6.38% | +5.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.34% | 11.21% | +7.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.35% | 16.45% | +8.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.35% | 14.68% | +7.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.35% | 14.68% | +7.67% |