PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение LFGY с GDXY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности LFGY и GDXY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF (LFGY) и YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF (GDXY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LFGY показывает доходность 10.26%, что значительно выше, чем у GDXY с доходностью -17.89%.


LFGY

1 день
-2.04%
1 месяц
-7.41%
С начала года
10.26%
6 месяцев
6.48%
1 год
-1.80%
3 года*
5 лет*
10 лет*

GDXY

1 день
1.38%
1 месяц
-14.46%
С начала года
-17.89%
6 месяцев
-21.39%
1 год
16.13%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LFGY и GDXY


Correlation

The correlation between LFGY and GDXY is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 янв. 2025 г.

0.25

The correlation between LFGY and GDXY shifts across timeframes, from 0.25 (all time) to 0.35 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF

YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF

Доходность на риск

LFGY vs. GDXY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

LFGY
Ранг доходности на риск LFGY: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LFGY: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LFGY: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LFGY: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LFGY: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LFGY: 99
Ранг коэф-та Мартина

GDXY
Ранг доходности на риск GDXY: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDXY: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDXY: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDXY: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDXY: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDXY: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LFGY c GDXY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF (LFGY) и YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF (GDXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


LFGYGDXYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

1.11

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.05

0.46

-0.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.11

1.23

-1.34

LFGY vs. GDXY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LFGY на текущий момент составляет -0.05, что ниже коэффициента Шарпа GDXY равного 0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LFGY и GDXY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LFGY и GDXY

Максимальная просадка LFGY за все время составила -35.94%, примерно равная максимальной просадке GDXY в -34.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LFGY и GDXY.


Загрузка графика...

Показатели просадок


LFGYGDXYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.94%

-34.98%

-0.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.94%

-34.98%

-0.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.78%

-34.09%

+18.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.95%

-7.07%

-6.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.69%

13.17%

+3.52%

Волатильность

Сравнение волатильности LFGY и GDXY

YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF (LFGY) и YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF (GDXY) имеют волатильность 13.75% и 14.42% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


LFGYGDXYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.75%

14.42%

-0.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.52%

33.38%

-1.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.63%

38.80%

-0.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.38%

32.64%

+9.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

42.38%

32.64%

+9.74%

Сравнение комиссий LFGY и GDXY

LFGY берет комиссию в 1.02%, что меньше комиссии GDXY в 1.08%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов LFGY и GDXY

Дивидендная доходность LFGY за последние двенадцать месяцев составляет около 87.63%, что больше доходности GDXY в 82.18%


Часто задаваемые вопросы


LFGY and GDXY have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GDXY has higher volatility (14.42%) compared to LFGY (13.75%). In terms of maximum drawdown, LFGY dropped -35.94% vs GDXY's -34.98%.

On 1-year performance, GDXY leads with 16.13% vs -1.80% for LFGY. On fees, LFGY is cheaper at 1.02% per year. On volatility, LFGY has been the lower-risk option at 13.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GDXY has performed better with a 16.13% return vs -1.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

LFGY is cheaper with a 1.02% expense ratio, compared with 1.08% for GDXY.

LFGY has the higher dividend yield at 87.63%, compared with 82.18% for GDXY.

LFGY is categorized as Derivative Income, while GDXY is Gold. Their fees differ too: 1.02% for LFGY and 1.08% for GDXY.

GDXY currently has the higher Sharpe Ratio (0.42 vs -0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LFGY и GDXY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор