Сравнение LFGY с GDXY
LFGY (YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF) and GDXY (YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - LFGY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while GDXY is a Gold fund actively managed by YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, LFGY returned -1.80% vs 16.13% for GDXY. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. LFGY charges 1.02%/yr vs 1.08%/yr for GDXY.
Доходность
Сравнение доходности LFGY и GDXY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LFGY показывает доходность 10.26%, что значительно выше, чем у GDXY с доходностью -17.89%.
LFGY
- 1 день
- -2.04%
- 1 месяц
- -7.41%
- С начала года
- 10.26%
- 6 месяцев
- 6.48%
- 1 год
- -1.80%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GDXY
- 1 день
- 1.38%
- 1 месяц
- -14.46%
- С начала года
- -17.89%
- 6 месяцев
- -21.39%
- 1 год
- 16.13%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LFGY и GDXY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
LFGY YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF | 10.26% | -9.35% |
GDXY YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF | -17.89% | 83.81% |
Correlation
The correlation between LFGY and GDXY is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 янв. 2025 г. | 0.25 |
The correlation between LFGY and GDXY shifts across timeframes, from 0.25 (all time) to 0.35 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LFGY vs. GDXY — Ранг доходности на риск
LFGY
GDXY
Сравнение LFGY c GDXY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF (LFGY) и YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF (GDXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LFGY | GDXY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.11 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.05 | 0.46 | -0.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.11 | 1.23 | -1.34 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LFGY и GDXY
Максимальная просадка LFGY за все время составила -35.94%, примерно равная максимальной просадке GDXY в -34.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LFGY и GDXY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LFGY | GDXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.94% | -34.98% | -0.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.94% | -34.98% | -0.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.78% | -34.09% | +18.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.95% | -7.07% | -6.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.69% | 13.17% | +3.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности LFGY и GDXY
YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF (LFGY) и YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF (GDXY) имеют волатильность 13.75% и 14.42% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LFGY | GDXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.75% | 14.42% | -0.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.52% | 33.38% | -1.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.63% | 38.80% | -0.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.38% | 32.64% | +9.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.38% | 32.64% | +9.74% |
Сравнение комиссий LFGY и GDXY
LFGY берет комиссию в 1.02%, что меньше комиссии GDXY в 1.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LFGY и GDXY
Дивидендная доходность LFGY за последние двенадцать месяцев составляет около 87.63%, что больше доходности GDXY в 82.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
GDXY YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF | 82.18% | 52.13% | 23.91% |
LFGY YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF | 87.63% | 94.90% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
LFGY and GDXY have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GDXY has higher volatility (14.42%) compared to LFGY (13.75%). In terms of maximum drawdown, LFGY dropped -35.94% vs GDXY's -34.98%.
On 1-year performance, GDXY leads with 16.13% vs -1.80% for LFGY. On fees, LFGY is cheaper at 1.02% per year. On volatility, LFGY has been the lower-risk option at 13.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GDXY has performed better with a 16.13% return vs -1.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
LFGY is cheaper with a 1.02% expense ratio, compared with 1.08% for GDXY.
LFGY has the higher dividend yield at 87.63%, compared with 82.18% for GDXY.
LFGY is categorized as Derivative Income, while GDXY is Gold. Their fees differ too: 1.02% for LFGY and 1.08% for GDXY.
GDXY currently has the higher Sharpe Ratio (0.42 vs -0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LFGY и GDXY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор