Сравнение LFGY с NVDY
LFGY (YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF) and NVDY (YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF) are both Derivative Income funds from YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, LFGY returned -13.47% vs 20.26% for NVDY. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LFGY charges 1.02%/yr vs 0.99%/yr for NVDY.
Доходность
Сравнение доходности LFGY и NVDY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LFGY показывает доходность 4.57%, что значительно ниже, чем у NVDY с доходностью 8.69%.
LFGY
- 1 день
- -1.90%
- 1 месяц
- -10.57%
- 6 месяцев
- -5.78%
- С начала года
- 4.57%
- 1 год
- -13.47%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NVDY
- 1 день
- -1.67%
- 1 месяц
- -0.66%
- 6 месяцев
- 7.25%
- С начала года
- 8.69%
- 1 год
- 20.26%
- 3 года*
- 48.04%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LFGY и NVDY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
LFGY YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF | 4.57% | -9.35% |
NVDY YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF | 8.69% | 30.30% |
Correlation
The correlation between LFGY and NVDY is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 янв. 2025 г. | 0.51 |
The correlation between LFGY and NVDY has been stable across timeframes, ranging from 0.46 to 0.51 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LFGY vs. NVDY — Ранг доходности на риск
LFGY
NVDY
Сравнение LFGY c NVDY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF (LFGY) и YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LFGY | NVDY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.14 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.38 | 1.39 | -1.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.79 | 3.20 | -3.99 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LFGY и NVDY
Максимальная просадка LFGY за все время составила -35.94%, что больше максимальной просадки NVDY в -34.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LFGY и NVDY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LFGY | NVDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.94% | -34.08% | -1.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.94% | -14.67% | -21.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -34.08% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.12% | -10.26% | -9.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.05% | -6.30% | -7.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.17% | 6.34% | +10.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности LFGY и NVDY
YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF (LFGY) имеет более высокую волатильность в 10.65% по сравнению с YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY) с волатильностью 8.12%. Это указывает на то, что LFGY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LFGY | NVDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.65% | 8.12% | +2.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.14% | 22.18% | +9.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.28% | 28.74% | +10.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.20% | 37.98% | +4.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.20% | 37.98% | +4.22% |
Сравнение комиссий LFGY и NVDY
LFGY берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии NVDY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LFGY и NVDY
Дивидендная доходность LFGY за последние двенадцать месяцев составляет около 88.47%, что больше доходности NVDY в 60.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
LFGY YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF | 88.47% | 94.90% | 0.00% | 0.00% |
NVDY YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF | 60.20% | 83.10% | 83.65% | 22.32% |
Часто задаваемые вопросы
LFGY and NVDY have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LFGY has higher volatility (10.65%) compared to NVDY (8.12%). In terms of maximum drawdown, LFGY dropped -35.94% vs NVDY's -34.08%.
On 1-year performance, NVDY leads with 20.26% vs -13.47% for LFGY. On fees, NVDY is cheaper at 0.99% per year. On volatility, NVDY has been the lower-risk option at 8.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NVDY has performed better with a 20.26% return vs -13.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NVDY is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.02% for LFGY.
LFGY has the higher dividend yield at 88.47%, compared with 60.20% for NVDY.
Their fees differ too: 1.02% for LFGY and 0.99% for NVDY.
NVDY currently has the higher Sharpe Ratio (0.71 vs -0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LFGY и NVDY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор