Сравнение QQQY с NVDY
QQQY (Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF) and NVDY (YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - QQQY is a Nasdaq-100 fund actively managed by Defiance, while NVDY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, QQQY returned 24.70% vs 23.53% for NVDY. Their 0.66 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности QQQY и NVDY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QQQY показывает доходность 16.75%, что значительно выше, чем у NVDY с доходностью 15.28%.
QQQY
- 1 день
- -0.61%
- 1 месяц
- -0.43%
- 6 месяцев
- 18.88%
- С начала года
- 16.75%
- 1 год
- 24.70%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 16.35%
NVDY
- 1 день
- 2.79%
- 1 месяц
- 9.20%
- 6 месяцев
- 21.22%
- С начала года
- 15.28%
- 1 год
- 23.53%
- 3 года*
- 53.15%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 58.57%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $27.89M | $27.94M | $36.54M | |
| $2.03M | $2.09M | $2.86M |
Сравнение доходности по годам QQQY и NVDY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
QQQY Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF | 16.75% | 14.96% | 7.70% | 7.19% |
NVDY YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF | 15.28% | 27.38% | 114.23% | 7.32% |
Correlation
The correlation between QQQY and NVDY is 0.62, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 2023 г. | 0.66 |
The correlation between QQQY and NVDY has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.66 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QQQY vs. NVDY — Ранг доходности на риск
QQQY
NVDY
Сравнение QQQY c NVDY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF (QQQY) и YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QQQY | NVDY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.15 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.23 | 1.54 | +0.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.81 | 3.50 | +4.31 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QQQY и NVDY
Максимальная просадка QQQY за все время составила -19.05%, что меньше максимальной просадки NVDY в -34.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQY и NVDY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QQQY | NVDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.05% | -34.08% | +15.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.14% | -15.31% | +4.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -34.08% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.30% | -4.82% | +2.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.96% | -6.36% | +3.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.17% | 6.74% | -3.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности QQQY и NVDY
Текущая волатильность для Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF (QQQY) составляет 7.03%, в то время как у YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY) волатильность равна 10.19%. Это указывает на то, что QQQY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QQQY | NVDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.03% | 10.19% | -3.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.48% | 22.67% | -7.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.65% | 29.34% | -11.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.85% | 37.94% | -22.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.85% | 37.94% | -22.09% |
Сравнение комиссий QQQY и NVDY
И QQQY, и NVDY имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QQQY и NVDY
Дивидендная доходность QQQY за последние двенадцать месяцев составляет около 35.98%, что меньше доходности NVDY в 59.42%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
NVDY YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF | 59.42% | 83.10% | 83.65% | 22.32% |
QQQY Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF | 35.98% | 45.34% | 83.34% | 20.64% |
Часто задаваемые вопросы
QQQY and NVDY have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVDY has higher volatility (10.19%) compared to QQQY (7.03%). In terms of maximum drawdown, QQQY dropped -19.05% vs NVDY's -34.08%.
On 1-year performance, QQQY leads with 24.70% vs 23.53% for NVDY. Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. On volatility, QQQY has been the lower-risk option at 7.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QQQY has performed better with a 24.70% return vs 23.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QQQY and NVDY have the same expense ratio: 0.99% per year.
NVDY has the higher dividend yield at 59.42%, compared with 35.98% for QQQY.
QQQY is categorized as Nasdaq-100, while NVDY is Derivative Income. They also come from different issuers: Defiance and YieldMax.
QQQY currently has the higher Sharpe Ratio (1.41 vs 0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QQQY и NVDY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор