Сравнение QQQY с NVDY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF (QQQY) и YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY).
QQQY и NVDY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QQQY - это активно управляемый фонд от Defiance. Фонд был запущен 13 сент. 2023 г.. NVDY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 10 мая 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности QQQY и NVDY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QQQY и NVDY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
QQQY Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF | -4.70% | 14.96% | 7.70% | 7.22% |
NVDY YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF | -0.43% | 27.38% | 114.23% | 6.70% |
Доходность по периодам
С начала года, QQQY показывает доходность -4.70%, что значительно ниже, чем у NVDY с доходностью -0.43%.
QQQY
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -2.21%
- С начала года
- -4.70%
- 6 месяцев
- -4.27%
- 1 год
- 14.17%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NVDY
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- 0.56%
- С начала года
- -0.43%
- 6 месяцев
- 0.97%
- 1 год
- 53.75%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QQQY и NVDY
И QQQY, и NVDY имеют комиссию равную 0.99%.
Доходность на риск
QQQY vs. NVDY — Ранг доходности на риск
QQQY
NVDY
Сравнение QQQY c NVDY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF (QQQY) и YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QQQY | NVDY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.87 | 1.67 | -0.80 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.11 | 2.21 | -1.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.30 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.33 | 3.92 | -2.59 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.39 | 10.16 | -5.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QQQY | NVDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 | 1.67 | -0.80 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 1.55 | -0.89 |
Корреляция
Корреляция между QQQY и NVDY составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QQQY и NVDY
Дивидендная доходность QQQY за последние двенадцать месяцев составляет около 45.72%, что меньше доходности NVDY в 73.45%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
QQQY Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF | 45.72% | 45.34% | 83.34% | 20.64% |
NVDY YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF | 73.45% | 83.10% | 83.65% | 22.32% |
Просадки
Сравнение просадок QQQY и NVDY
Максимальная просадка QQQY за все время составила -19.05%, что меньше максимальной просадки NVDY в -34.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQY и NVDY.
Загрузка...
Показатели просадок
| QQQY | NVDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.05% | -34.08% | +15.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.14% | -12.81% | +1.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.94% | -6.78% | -0.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.04% | -6.31% | +3.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.43% | 5.32% | -1.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности QQQY и NVDY
Текущая волатильность для Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF (QQQY) составляет 6.18%, в то время как у YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY) волатильность равна 8.95%. Это указывает на то, что QQQY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QQQY | NVDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.18% | 8.95% | -2.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.19% | 21.62% | -10.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.41% | 32.42% | -16.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.67% | 38.72% | -24.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.67% | 38.72% | -24.05% |