PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение QQQY с NVDY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


QQQYNVDY
Дох-ть с нач. г.9.69%114.30%
Дох-ть за 1 год19.23%136.07%
Коэф-т Шарпа1.743.27
Коэф-т Сортино2.033.61
Коэф-т Омега1.311.53
Коэф-т Кальмара1.996.48
Коэф-т Мартина7.1121.55
Индекс Язвы2.82%6.37%
Дневная вол-ть11.56%42.02%
Макс. просадка-10.07%-21.19%
Текущая просадка-2.87%-3.53%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между QQQY и NVDY составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности QQQY и NVDY

С начала года, QQQY показывает доходность 9.69%, что значительно ниже, чем у NVDY с доходностью 114.30%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.92%
36.96%
QQQY
NVDY

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий QQQY и NVDY

И QQQY, и NVDY имеют комиссию равную 0.99%.


QQQY
Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF
График комиссии QQQY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.99%
График комиссии NVDY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.99%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение QQQY c NVDY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF (QQQY) и YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


QQQY
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа QQQY, с текущим значением в 1.74, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.74
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино QQQY, с текущим значением в 2.03, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.03
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега QQQY, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.31
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара QQQY, с текущим значением в 1.99, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.99
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина QQQY, с текущим значением в 7.11, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.007.11
NVDY
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа NVDY, с текущим значением в 3.27, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.27
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино NVDY, с текущим значением в 3.61, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.61
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега NVDY, с текущим значением в 1.52, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.53
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара NVDY, с текущим значением в 6.48, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.006.48
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина NVDY, с текущим значением в 21.55, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0021.55

Сравнение коэффициента Шарпа QQQY и NVDY

Показатель коэффициента Шарпа QQQY на текущий момент составляет 1.74, что ниже коэффициента Шарпа NVDY равного 3.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQQY и NVDY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.504.00Sep 22Sep 29Oct 06Oct 13Oct 20Oct 27Nov 03
1.74
3.27
QQQY
NVDY

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQQY и NVDY

Дивидендная доходность QQQY за последние двенадцать месяцев составляет около 84.29%, что больше доходности NVDY в 71.70%


TTM2023
QQQY
Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF
84.29%20.64%
NVDY
YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF
71.70%22.32%

Просадки

Сравнение просадок QQQY и NVDY

Максимальная просадка QQQY за все время составила -10.07%, что меньше максимальной просадки NVDY в -21.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQY и NVDY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.87%
-3.53%
QQQY
NVDY

Волатильность

Сравнение волатильности QQQY и NVDY

Текущая волатильность для Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF (QQQY) составляет 3.59%, в то время как у YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY) волатильность равна 8.58%. Это указывает на то, что QQQY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.59%
8.58%
QQQY
NVDY