PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение QQQY с NVDY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности QQQY и NVDY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF (QQQY) и YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.79%
38.36%
QQQY
NVDY

Доходность по периодам

С начала года, QQQY показывает доходность 11.20%, что значительно ниже, чем у NVDY с доходностью 127.07%.


QQQY

С начала года

11.20%

1 месяц

-0.06%

6 месяцев

5.79%

1 год

17.04%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

NVDY

С начала года

127.07%

1 месяц

5.38%

6 месяцев

38.36%

1 год

136.19%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


QQQYNVDY
Коэф-т Шарпа1.493.30
Коэф-т Сортино1.763.63
Коэф-т Омега1.261.52
Коэф-т Кальмара1.756.58
Коэф-т Мартина6.2121.87
Индекс Язвы2.83%6.37%
Дневная вол-ть11.85%42.31%
Макс. просадка-10.07%-21.19%
Текущая просадка-1.78%-0.31%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий QQQY и NVDY

И QQQY, и NVDY имеют комиссию равную 0.99%.


QQQY
Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF
График комиссии QQQY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.99%
График комиссии NVDY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.99%

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между QQQY и NVDY составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение QQQY c NVDY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF (QQQY) и YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа QQQY, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.493.30
Коэффициент Сортино QQQY, с текущим значением в 1.76, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.763.63
Коэффициент Омега QQQY, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.261.52
Коэффициент Кальмара QQQY, с текущим значением в 1.75, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.756.58
Коэффициент Мартина QQQY, с текущим значением в 6.21, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.006.2121.87
QQQY
NVDY

Показатель коэффициента Шарпа QQQY на текущий момент составляет 1.49, что ниже коэффициента Шарпа NVDY равного 3.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQQY и NVDY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.504.00Sep 22Sep 29Oct 06Oct 13Oct 20Oct 27Nov 03Nov 10Nov 17
1.49
3.30
QQQY
NVDY

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQQY и NVDY

Дивидендная доходность QQQY за последние двенадцать месяцев составляет около 86.48%, что больше доходности NVDY в 72.72%


TTM2023
QQQY
Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF
86.48%20.64%
NVDY
YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF
72.72%22.32%

Просадки

Сравнение просадок QQQY и NVDY

Максимальная просадка QQQY за все время составила -10.07%, что меньше максимальной просадки NVDY в -21.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQY и NVDY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.78%
-0.31%
QQQY
NVDY

Волатильность

Сравнение волатильности QQQY и NVDY

Текущая волатильность для Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF (QQQY) составляет 4.33%, в то время как у YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY) волатильность равна 8.41%. Это указывает на то, что QQQY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.33%
8.41%
QQQY
NVDY