PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IWMY с ULTY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IWMY с ULTY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (IWMY) и YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY).

IWMY и ULTY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWMY - это пассивный фонд от Defiance, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 30 окт. 2023 г.. ULTY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 28 февр. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности IWMY и ULTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (IWMY) и YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IWMY и ULTY

2026 (YTD)20252024
IWMY
Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF		-0.96%10.18%7.07%
ULTY
YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF		-3.10%-0.84%0.54%

Доходность по периодам

С начала года, IWMY показывает доходность -0.96%, что значительно выше, чем у ULTY с доходностью -3.10%.

IWMY

1 день
0.61%
1 месяц
-5.59%
С начала года
-0.96%
6 месяцев
-5.14%
1 год
12.02%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ULTY

1 день
0.63%
1 месяц
-7.50%
С начала года
-3.10%
6 месяцев
-18.46%
1 год
10.66%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF

YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF

Часто сравнивают с IWMY:
IWMY с IWMIIWMY с RDTEIWMY с QQQYIWMY с QDTEIWMY с JEPIIWMY с USOYIWMY с SPY
Часто сравнивают с ULTY:
ULTY с MSTYULTY с YMAXULTY с TSYYULTY с WPAYULTY с NVDYULTY с QQQTULTY с JEPQ

Сравнение комиссий IWMY и ULTY

IWMY берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии ULTY в 1.14%.

ULTY
YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF
IWMY
Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF

Доходность на риск

IWMY vs. ULTY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IWMY
Ранг доходности на риск IWMY: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWMY: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWMY: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWMY: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWMY: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWMY: 3333
Ранг коэф-та Мартина
ULTY
Ранг доходности на риск ULTY: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ULTY: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ULTY: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ULTY: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ULTY: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ULTY: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWMY c ULTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (IWMY) и YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IWMYULTYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.68

0.42

+0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.95

0.74

+0.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.09

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.97

0.51

+0.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.02

1.11

+1.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IWMY vs. ULTY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWMY на текущий момент составляет 0.68, что выше коэффициента Шарпа ULTY равного 0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWMY и ULTY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IWMYULTYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

0.42

+0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

-0.06

+0.72

Корреляция

Корреляция между IWMY и ULTY составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWMY и ULTY

Дивидендная доходность IWMY за последние двенадцать месяцев составляет около 57.52%, что меньше доходности ULTY в 133.15%

TTM202520242023
IWMY
Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF		57.52%63.33%107.92%11.34%
ULTY
YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF		133.15%142.99%111.70%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IWMY и ULTY

Максимальная просадка IWMY за все время составила -18.72%, что меньше максимальной просадки ULTY в -26.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWMY и ULTY.

Загрузка...

Показатели просадок

IWMYULTYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.72%

-26.85%

+8.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.55%

-24.16%

+11.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.98%

-20.55%

+12.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.07%

-9.06%

+5.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.04%

11.12%

-7.08%

Волатильность

Сравнение волатильности IWMY и ULTY

Текущая волатильность для Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (IWMY) составляет 7.26%, в то время как у YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY) волатильность равна 9.06%. Это указывает на то, что IWMY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ULTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IWMYULTYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.26%

9.06%

-1.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.32%

17.10%

-4.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.74%

25.28%

-7.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.62%

27.62%

-12.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.62%

27.62%

-12.00%