PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение QQQY с QDTE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между QQQY и QDTE составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.9

Доходность

Сравнение доходности QQQY и QDTE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF (QQQY) и Roundhill ETF Trust - Roundhill N-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.94%
11.00%
QQQY
QDTE

Основные характеристики

Дневная вол-ть

QQQY:

12.32%

QDTE:

16.95%

Макс. просадка

QQQY:

-10.07%

QDTE:

-10.74%

Текущая просадка

QQQY:

-3.62%

QDTE:

-3.40%

Доходность по периодам


QQQY

С начала года

10.76%

1 месяц

0.09%

6 месяцев

0.33%

1 год

11.19%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

QDTE

С начала года

N/A

1 месяц

1.82%

6 месяцев

10.27%

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий QQQY и QDTE

QQQY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии QDTE в 0.95%.


QQQY
Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF
График комиссии QQQY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.99%
График комиссии QDTE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.95%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение QQQY c QDTE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF (QQQY) и Roundhill ETF Trust - Roundhill N-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа QQQY, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.91
Коэффициент Сортино QQQY, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.001.11
Коэффициент Омега QQQY, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.17
Коэффициент Кальмара QQQY, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.11
Коэффициент Мартина QQQY, с текущим значением в 3.92, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.003.92
QQQY
QDTE


Chart placeholderНедостаточно данных для анализа

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQQY и QDTE

Дивидендная доходность QQQY за последние двенадцать месяцев составляет около 84.85%, что больше доходности QDTE в 28.44%


TTM2023
QQQY
Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF
84.85%20.64%
QDTE
Roundhill ETF Trust - Roundhill N-100 0DTE Covered Call Strategy ETF
28.44%0.00%

Просадки

Сравнение просадок QQQY и QDTE

Максимальная просадка QQQY за все время составила -10.07%, что меньше максимальной просадки QDTE в -10.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQY и QDTE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-3.62%
-3.40%
QQQY
QDTE

Волатильность

Сравнение волатильности QQQY и QDTE

Текущая волатильность для Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF (QQQY) составляет 4.00%, в то время как у Roundhill ETF Trust - Roundhill N-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE) волатильность равна 4.45%. Это указывает на то, что QQQY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QDTE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
4.00%
4.45%
QQQY
QDTE
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab