PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение QQQY с QDTE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QQQY с QDTE

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF (QQQY) и Roundhill ETF Trust - Roundhill N-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE).

QQQY и QDTE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QQQY - это активно управляемый фонд от Defiance ETFs. Фонд был запущен 13 сент. 2023 г.. QDTE - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 6 мар. 2024 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: QQQY или QDTE.

Корреляция

Корреляция между QQQY и QDTE составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности QQQY и QDTE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF (QQQY) и Roundhill ETF Trust - Roundhill N-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

QQQY:

0.14

QDTE:

0.58

Коэф-т Сортино

QQQY:

0.32

QDTE:

0.92

Коэф-т Омега

QQQY:

1.05

QDTE:

1.13

Коэф-т Кальмара

QQQY:

0.17

QDTE:

0.60

Коэф-т Мартина

QQQY:

0.50

QDTE:

1.96

Индекс Язвы

QQQY:

6.42%

QDTE:

6.97%

Дневная вол-ть

QQQY:

17.77%

QDTE:

21.97%

Макс. просадка

QQQY:

-19.04%

QDTE:

-22.86%

Текущая просадка

QQQY:

-8.15%

QDTE:

-8.84%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: QQQY показывает доходность -3.44%, а QDTE немного выше – -3.38%.

QQQY

С начала года

-3.44%

1 месяц

10.85%

6 месяцев

-6.74%

1 год

2.45%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

QDTE

С начала года

-3.38%

1 месяц

13.28%

6 месяцев

-5.42%

1 год

12.67%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий QQQY и QDTE

QQQY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии QDTE в 0.95%.

QQQY
Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF
QDTE
Roundhill ETF Trust - Roundhill N-100 0DTE Covered Call Strategy ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности QQQY и QDTE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
QQQY
Ранг риск-скорректированной доходности QQQY, с текущим значением в 2222
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QQQY, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQY, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQY, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQY, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQY, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Мартина
QDTE
Ранг риск-скорректированной доходности QDTE, с текущим значением в 5555
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QDTE, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDTE, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDTE, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDTE, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDTE, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение QQQY c QDTE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF (QQQY) и Roundhill ETF Trust - Roundhill N-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа QQQY на текущий момент составляет 0.14, что ниже коэффициента Шарпа QDTE равного 0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQQY и QDTE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQQY и QDTE

Дивидендная доходность QQQY за последние двенадцать месяцев составляет около 79.22%, что больше доходности QDTE в 45.22%

TTM20242023
QQQY
Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF		79.22%83.34%20.64%
QDTE
Roundhill ETF Trust - Roundhill N-100 0DTE Covered Call Strategy ETF		45.22%32.10%0.00%

Просадки

Сравнение просадок QQQY и QDTE

Максимальная просадка QQQY за все время составила -19.04%, что меньше максимальной просадки QDTE в -22.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQY и QDTE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности QQQY и QDTE

Текущая волатильность для Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF (QQQY) составляет 4.99%, в то время как у Roundhill ETF Trust - Roundhill N-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE) волатильность равна 7.17%. Это указывает на то, что QQQY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QDTE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...