PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQQY с QDTE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QQQY с QDTE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF (QQQY) и Roundhill ETF Trust - Roundhill N-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE).

QQQY и QDTE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QQQY - это активно управляемый фонд от Defiance. Фонд был запущен 13 сент. 2023 г.. QDTE - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 6 мар. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности QQQY и QDTE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF (QQQY) и Roundhill ETF Trust - Roundhill N-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QQQY и QDTE

2026 (YTD)20252024
QQQY
Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF		-4.82%14.96%4.68%
QDTE
Roundhill ETF Trust - Roundhill N-100 0DTE Covered Call Strategy ETF		-3.92%19.32%16.07%

Доходность по периодам

С начала года, QQQY показывает доходность -4.82%, что значительно ниже, чем у QDTE с доходностью -3.92%.

QQQY

1 день
1.19%
1 месяц
-3.30%
С начала года
-4.82%
6 месяцев
-3.93%
1 год
14.93%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QDTE

1 день
1.50%
1 месяц
-4.27%
С начала года
-3.92%
6 месяцев
0.35%
1 год
21.01%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF

Roundhill ETF Trust - Roundhill N-100 0DTE Covered Call Strategy ETF

Часто сравнивают с QQQY:
QQQY с QQQIQQQY с QQQQQQY с YMAXQQQY с QQQMQQQY с TSLYQQQY с JEPIQQQY с JEPQ
Часто сравнивают с QDTE:
QDTE с XDTEQDTE с YMAXQDTE с QQQIQDTE с QQQQDTE с QYLDQDTE с RDTEQDTE с JEPQ

Сравнение комиссий QQQY и QDTE

QQQY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии QDTE в 0.95%.

QQQY
Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF
QDTE
Roundhill ETF Trust - Roundhill N-100 0DTE Covered Call Strategy ETF

Доходность на риск

QQQY vs. QDTE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQQY
Ранг доходности на риск QQQY: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQY: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQY: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQY: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQY: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQY: 4848
Ранг коэф-та Мартина
QDTE
Ранг доходности на риск QDTE: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDTE: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDTE: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDTE: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDTE: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDTE: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQQY c QDTE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF (QQQY) и Roundhill ETF Trust - Roundhill N-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QQQYQDTEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.91

1.09

-0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.16

1.46

-0.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.22

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.44

1.56

-0.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.79

5.99

-1.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QQQY vs. QDTE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQQY на текущий момент составляет 0.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QDTE равному 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQQY и QDTE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QQQYQDTEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

1.09

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.80

-0.14

Корреляция

Корреляция между QQQY и QDTE составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQQY и QDTE

Дивидендная доходность QQQY за последние двенадцать месяцев составляет около 44.97%, что меньше доходности QDTE в 51.17%

TTM202520242023
QQQY
Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF		44.97%45.34%83.34%20.64%
QDTE
Roundhill ETF Trust - Roundhill N-100 0DTE Covered Call Strategy ETF		51.17%49.49%32.09%0.00%

Просадки

Сравнение просадок QQQY и QDTE

Максимальная просадка QQQY за все время составила -19.05%, что меньше максимальной просадки QDTE в -22.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQY и QDTE.

Загрузка...

Показатели просадок

QQQYQDTEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.05%

-22.86%

+3.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.30%

-14.08%

+2.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.05%

-6.92%

-0.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.04%

-3.30%

+0.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.40%

3.68%

-0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности QQQY и QDTE

Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF (QQQY) имеет более высокую волатильность в 6.38% по сравнению с Roundhill ETF Trust - Roundhill N-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE) с волатильностью 5.86%. Это указывает на то, что QQQY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QDTE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QQQYQDTEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.38%

5.86%

+0.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.21%

12.11%

-0.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.45%

19.37%

-2.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.68%

18.71%

-4.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.68%

18.71%

-4.03%