PortfoliosLab logo
Сравнение QQQY с QDTE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между QQQY и QDTE составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности QQQY и QDTE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF (QQQY) и Roundhill ETF Trust - Roundhill N-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-6.69%
1.51%
QQQY
QDTE

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

QQQY:

-0.19

QDTE:

0.36

Коэф-т Сортино

QQQY:

-0.12

QDTE:

0.59

Коэф-т Омега

QQQY:

0.98

QDTE:

1.09

Коэф-т Кальмара

QQQY:

-0.18

QDTE:

0.34

Коэф-т Мартина

QQQY:

-0.57

QDTE:

1.26

Индекс Язвы

QQQY:

5.88%

QDTE:

6.18%

Дневная вол-ть

QQQY:

17.62%

QDTE:

21.76%

Макс. просадка

QQQY:

-19.04%

QDTE:

-22.86%

Текущая просадка

QQQY:

-16.47%

QDTE:

-17.49%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: QQQY показывает доходность -12.19%, а QDTE немного ниже – -12.55%.


QQQY

С начала года

-12.19%

1 месяц

-10.38%

6 месяцев

-13.46%

1 год

-4.56%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

QDTE

С начала года

-12.55%

1 месяц

-11.79%

6 месяцев

-10.48%

1 год

5.91%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий QQQY и QDTE

QQQY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии QDTE в 0.95%.


График комиссии QQQY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
QQQY: 0.99%
График комиссии QDTE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
QDTE: 0.95%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности QQQY и QDTE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

QQQY
Ранг риск-скорректированной доходности QQQY, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QQQY, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQY, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQY, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQY, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQY, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина

QDTE
Ранг риск-скорректированной доходности QDTE, с текущим значением в 4949
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QDTE, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDTE, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDTE, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDTE, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDTE, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение QQQY c QDTE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF (QQQY) и Roundhill ETF Trust - Roundhill N-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа QQQY, с текущим значением в -0.19, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
QQQY: -0.19
QDTE: 0.36
Коэффициент Сортино QQQY, с текущим значением в -0.12, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
QQQY: -0.12
QDTE: 0.59
Коэффициент Омега QQQY, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
QQQY: 0.98
QDTE: 1.09
Коэффициент Кальмара QQQY, с текущим значением в -0.18, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
QQQY: -0.18
QDTE: 0.34
Коэффициент Мартина QQQY, с текущим значением в -0.57, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
QQQY: -0.57
QDTE: 1.26

Показатель коэффициента Шарпа QQQY на текущий момент составляет -0.19, что ниже коэффициента Шарпа QDTE равного 0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQQY и QDTE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00Mar 16Mar 23Mar 30Apr 06Apr 13Apr 20
-0.19
0.36
QQQY
QDTE

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQQY и QDTE

Дивидендная доходность QQQY за последние двенадцать месяцев составляет около 92.79%, что больше доходности QDTE в 49.26%


Просадки

Сравнение просадок QQQY и QDTE

Максимальная просадка QQQY за все время составила -19.04%, что меньше максимальной просадки QDTE в -22.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQY и QDTE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-16.47%
-17.49%
QQQY
QDTE

Волатильность

Сравнение волатильности QQQY и QDTE

Текущая волатильность для Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF (QQQY) составляет 11.06%, в то время как у Roundhill ETF Trust - Roundhill N-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE) волатильность равна 13.09%. Это указывает на то, что QQQY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QDTE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.06%
13.09%
QQQY
QDTE