PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение QQQY с QDTE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


QQQYQDTE
Дневная вол-ть11.56%17.04%
Макс. просадка-10.07%-10.74%
Текущая просадка-2.87%-2.40%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между QQQY и QDTE составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности QQQY и QDTE

Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.91%
13.81%
QQQY
QDTE

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий QQQY и QDTE

QQQY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии QDTE в 0.95%.


QQQY
Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF
График комиссии QQQY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.99%
График комиссии QDTE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.95%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение QQQY c QDTE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF (QQQY) и Roundhill ETF Trust - Roundhill N-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


QQQY
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа QQQY, с текущим значением в 1.74, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.74
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино QQQY, с текущим значением в 2.03, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.03
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега QQQY, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.31
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара QQQY, с текущим значением в 1.99, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.99
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина QQQY, с текущим значением в 7.11, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.007.11
QDTE
Коэффициент Шарпа
Нет данных

Сравнение коэффициента Шарпа QQQY и QDTE


Chart placeholderНедостаточно данных для анализа

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQQY и QDTE

Дивидендная доходность QQQY за последние двенадцать месяцев составляет около 84.29%, что больше доходности QDTE в 23.51%


TTM2023
QQQY
Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF
84.29%20.64%
QDTE
Roundhill ETF Trust - Roundhill N-100 0DTE Covered Call Strategy ETF
23.51%0.00%

Просадки

Сравнение просадок QQQY и QDTE

Максимальная просадка QQQY за все время составила -10.07%, что меньше максимальной просадки QDTE в -10.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQY и QDTE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.87%
-2.40%
QQQY
QDTE

Волатильность

Сравнение волатильности QQQY и QDTE

Текущая волатильность для Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF (QQQY) составляет 3.59%, в то время как у Roundhill ETF Trust - Roundhill N-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE) волатильность равна 4.04%. Это указывает на то, что QQQY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QDTE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.59%
4.04%
QQQY
QDTE