PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение TSLY с CONY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TSLY с CONY

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

TSLY (YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF) and CONY (YieldMax COIN Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - TSLY is a Options Trading fund actively managed by YieldMax, while CONY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, TSLY returned 25.24% vs -57.07% for CONY. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. TSLY charges 1.07%/yr vs 0.99%/yr for CONY.

Доходность

Сравнение доходности TSLY и CONY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY) и YieldMax COIN Option Income Strategy ETF (CONY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TSLY показывает доходность -7.12%, что значительно выше, чем у CONY с доходностью -26.27%.

TSLY

1 день
-0.79%
1 месяц
-1.73%
6 месяцев
-5.99%
С начала года
-7.12%
1 год
25.24%
3 года*
4.08%
5 лет*
—
10 лет*
—

CONY

1 день
-2.66%
1 месяц
-4.31%
6 месяцев
-29.43%
С начала года
-26.27%
1 год
-57.07%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TSLY и CONY

2026 (YTD)202520242023
TSLY
YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF		-7.12%13.62%27.83%-3.25%
CONY
YieldMax COIN Option Income Strategy ETF		-26.27%-26.34%23.62%76.18%

Correlation

The correlation between TSLY and CONY is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 авг. 2023 г.

0.45

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF

YieldMax COIN Option Income Strategy ETF

Часто сравнивают с TSLY:
TSLY с TSLATSLY с NVDYTSLY с TSYYTSLY с TSLLTSLY с TSLWTSLY с QQQYTSLY с TSLP
Часто сравнивают с CONY:
CONY с COINCONY с NVDYCONY с BITOCONY с COIWCONY с YBITCONY с MRNYCONY с SMCY

Доходность на риск

TSLY vs. CONY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSLY
Ранг доходности на риск TSLY: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLY: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLY: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLY: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLY: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLY: 2525
Ранг коэф-та Мартина
CONY
Ранг доходности на риск CONY: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CONY: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CONY: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CONY: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CONY: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CONY: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSLY c CONY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY) и YieldMax COIN Option Income Strategy ETF (CONY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TSLYCONYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.70
-0.99

+1.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.16
-1.59

+2.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

0.82

+0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.17

-0.90

+2.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.68

-1.34

+4.02

TSLY vs. CONY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSLY на текущий момент составляет 0.70, что выше коэффициента Шарпа CONY равного -0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSLY и CONY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TSLY и CONY

Максимальная просадка TSLY за все время составила -49.52%, что меньше максимальной просадки CONY в -63.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLY и CONY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TSLYCONYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.52%

-63.57%

+14.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.64%

-63.39%

+41.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-49.52%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.16%

-58.23%

+45.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.73%

-23.63%

+3.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.45%

42.56%

-33.11%

Волатильность

Сравнение волатильности TSLY и CONY

YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY) и YieldMax COIN Option Income Strategy ETF (CONY) имеют волатильность 13.56% и 13.42% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TSLYCONYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.56%

13.42%

+0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.86%

45.28%

-19.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.10%

57.81%

-21.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

45.57%

59.69%

-14.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

45.57%

59.69%

-14.12%

Сравнение комиссий TSLY и CONY

TSLY берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии CONY в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSLY и CONY

Дивидендная доходность TSLY за последние двенадцать месяцев составляет около 87.84%, что меньше доходности CONY в 192.21%

ПозицияTTM202520242023
CONY
YieldMax COIN Option Income Strategy ETF		192.21%192.07%155.66%16.43%
TSLY
YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF		87.84%91.19%82.30%76.47%

Часто задаваемые вопросы

TSLY and CONY have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TSLY has higher volatility (13.56%) compared to CONY (13.42%). In terms of maximum drawdown, TSLY dropped -49.52% vs CONY's -63.57%.

On 1-year performance, TSLY leads with 25.24% vs -57.07% for CONY. On fees, CONY is cheaper at 0.99% per year. On volatility, CONY has been the lower-risk option at 13.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TSLY has performed better with a 25.24% return vs -57.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CONY is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.07% for TSLY.

CONY has the higher dividend yield at 192.21%, compared with 87.84% for TSLY.

TSLY is categorized as Options Trading, while CONY is Derivative Income. Their fees differ too: 1.07% for TSLY and 0.99% for CONY.

TSLY currently has the higher Sharpe Ratio (0.70 vs -0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TSLY и CONY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор