PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPYG с YMAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPYG с YMAX

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

SPYG (State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF) and YMAX (YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs) are both exchange-traded funds - SPYG is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Growth Index, while YMAX is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. SPYG is passively managed, while YMAX is actively managed. Over the past year, SPYG returned 32.88% vs 6.66% for YMAX. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. SPYG charges 0.04%/yr vs 1.28%/yr for YMAX.

Доходность

Сравнение доходности SPYG и YMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG) и YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPYG показывает доходность 12.85%, что значительно выше, чем у YMAX с доходностью 3.21%.

SPYG

1 день
2.87%
1 месяц
1.59%
С начала года
12.85%
6 месяцев
14.09%
1 год
32.88%
3 года*
26.69%
5 лет*
15.56%
10 лет*
18.30%

YMAX

1 день
3.67%
1 месяц
1.10%
С начала года
3.21%
6 месяцев
2.30%
1 год
6.66%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPYG и YMAX

2026 (YTD)20252024
SPYG
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF		12.85%22.09%35.00%
YMAX
YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs		3.21%6.04%26.90%

Correlation

The correlation between SPYG and YMAX is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 янв. 2024 г.

0.80

The correlation between SPYG and YMAX has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SPYG и YMAX

Секторы
SPYG
YMAX

Технологии

53.2%
63.7%

Коммуникационные услуги

16.1%
7.6%

Потребительский циклический сектор

8.5%
6.2%

Финансовые услуги

8.4%
12.7%

Здравоохранение

5.8%
2.0%

Промышленность

5.1%
2.8%

Коммунальные услуги

1.1%
0.3%

Потребительский защитный сектор

0.9%
2.0%

Недвижимость

0.5%
0.1%

Сырьевые материалы

0.3%
2.0%

Энергетика

0.1%
0.5%

Технологии

SPYG
53.2%
YMAX
63.7%

Коммуникационные услуги

SPYG
16.1%
YMAX
7.6%

Потребительский циклический сектор

SPYG
8.5%
YMAX
6.2%

Финансовые услуги

SPYG
8.4%
YMAX
12.7%

Здравоохранение

SPYG
5.8%
YMAX
2.0%

Промышленность

SPYG
5.1%
YMAX
2.8%

Коммунальные услуги

SPYG
1.1%
YMAX
0.3%

Потребительский защитный сектор

SPYG
0.9%
YMAX
2.0%

Недвижимость

SPYG
0.5%
YMAX
0.1%

Сырьевые материалы

SPYG
0.3%
YMAX
2.0%

Энергетика

SPYG
0.1%
YMAX
0.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF

YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs

Часто сравнивают с SPYG:
SPYG с SPYSPYG с SCHGSPYG с VOOSPYG с VUGSPYG с VOOGSPYG с SPYVSPYG с SPYM
Часто сравнивают с YMAX:
YMAX с ULTYYMAX с YMAGYMAX с QDTEYMAX с XDTEYMAX с TSYYYMAX с SPYYMAX с NVDY

Доходность на риск

SPYG vs. YMAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPYG
Ранг доходности на риск SPYG: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYG: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYG: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYG: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYG: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYG: 6060
Ранг коэф-та Мартина
YMAX
Ранг доходности на риск YMAX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YMAX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YMAX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YMAX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YMAX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YMAX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPYG c YMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG) и YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPYGYMAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.95
0.29

+1.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.63
0.54

+2.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.07

+0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.40

0.26

+2.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.64

0.60

+9.04

SPYG vs. YMAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPYG на текущий момент составляет 1.95, что выше коэффициента Шарпа YMAX равного 0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPYG и YMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPYG и YMAX

Максимальная просадка SPYG за все время составила -67.63%, что больше максимальной просадки YMAX в -26.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYG и YMAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPYGYMAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.63%

-26.13%

-41.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.76%

-26.13%

+12.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.14%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.67%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.67%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.92%

-8.50%

+6.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.30%

-6.37%

-17.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.42%

11.16%

-7.74%

Волатильность

Сравнение волатильности SPYG и YMAX

Текущая волатильность для State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG) составляет 6.86%, в то время как у YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX) волатильность равна 10.83%. Это указывает на то, что SPYG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPYGYMAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.86%

10.83%

-3.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.76%

19.49%

-5.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.01%

23.38%

-6.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.31%

23.59%

-2.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.73%

23.59%

-2.86%

Сравнение комиссий SPYG и YMAX

SPYG берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии YMAX в 1.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPYG и YMAX

Дивидендная доходность SPYG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.47%, что меньше доходности YMAX в 72.37%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPYG
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF		0.47%0.52%0.60%1.15%1.03%0.62%0.90%1.37%1.51%1.41%1.55%1.57%
YMAX
YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs		72.37%78.70%44.20%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SPYG and YMAX have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

YMAX has higher volatility (10.83%) compared to SPYG (6.86%). In terms of maximum drawdown, SPYG dropped -67.63% vs YMAX's -26.13%.

On 1-year performance, SPYG leads with 32.88% vs 6.66% for YMAX. On fees, SPYG is cheaper at 0.04% per year. On volatility, SPYG has been the lower-risk option at 6.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SPYG has performed better with a 32.88% return vs 6.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPYG is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 1.28% for YMAX.

YMAX has the higher dividend yield at 72.37%, compared with 0.47% for SPYG.

SPYG is categorized as S&P 500, while YMAX is Derivative Income. They also come from different issuers: State Street and YieldMax. Their fees differ too: 0.04% for SPYG and 1.28% for YMAX.

SPYG currently has the higher Sharpe Ratio (1.95 vs 0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPYG и YMAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор