PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение YMAX с TSLY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности YMAX и TSLY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX) и YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, YMAX показывает доходность 6.30%, что значительно выше, чем у TSLY с доходностью -2.70%.


YMAX

1 день
0.24%
1 месяц
6.50%
С начала года
6.30%
6 месяцев
3.22%
1 год
9.04%
3 года*
5 лет*
10 лет*

TSLY

1 день
-1.05%
1 месяц
4.95%
С начала года
-2.70%
6 месяцев
-3.20%
1 год
27.37%
3 года*
14.39%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам YMAX и TSLY


2026 (YTD)20252024
YMAX
YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs
6.30%6.04%26.26%
TSLY
YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF
-2.70%13.62%43.97%

Correlation

The correlation between YMAX and TSLY is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 янв. 2024 г.

0.59

The correlation between YMAX and TSLY has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.59 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs

YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF

Доходность на риск

YMAX vs. TSLY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

YMAX
Ранг доходности на риск YMAX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YMAX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YMAX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YMAX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YMAX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YMAX: 1313
Ранг коэф-та Мартина

TSLY
Ранг доходности на риск TSLY: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLY: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLY: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLY: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLY: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLY: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YMAX c TSLY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX) и YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


YMAXTSLYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.15

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.35

1.27

-0.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.82

3.10

-2.27

YMAX vs. TSLY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YMAX на текущий момент составляет 0.42, что ниже коэффициента Шарпа TSLY равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YMAX и TSLY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


YMAXTSLYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

0.72

-0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.30

+0.41

Просадки

Сравнение просадок YMAX и TSLY

Максимальная просадка YMAX за все время составила -26.13%, что меньше максимальной просадки TSLY в -49.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YMAX и TSLY.


Загрузка графика...

Показатели просадок


YMAXTSLYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.13%

-49.52%

+23.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.13%

-21.64%

-4.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-49.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.75%

-9.03%

+3.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.33%

-19.99%

+13.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.00%

8.95%

+2.05%

Волатильность

Сравнение волатильности YMAX и TSLY

Текущая волатильность для YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX) составляет 6.22%, в то время как у YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY) волатильность равна 10.02%. Это указывает на то, что YMAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


YMAXTSLYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.22%

10.02%

-3.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.09%

22.40%

-5.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.60%

38.20%

-16.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.95%

45.48%

-22.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.95%

45.48%

-22.53%

Сравнение комиссий YMAX и TSLY

YMAX берет комиссию в 1.28%, что несколько больше комиссии TSLY в 1.07%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов YMAX и TSLY

Дивидендная доходность YMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 72.77%, что меньше доходности TSLY в 86.88%


ПозицияTTM202520242023
TSLY
YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF
86.88%91.19%82.30%76.47%
YMAX
YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs
72.77%78.70%44.20%0.00%

Часто задаваемые вопросы


YMAX and TSLY have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TSLY has higher volatility (10.02%) compared to YMAX (6.22%). In terms of maximum drawdown, YMAX dropped -26.13% vs TSLY's -49.52%.

On 1-year performance, TSLY leads with 27.37% vs 9.04% for YMAX. On fees, TSLY is cheaper at 1.07% per year. On volatility, YMAX has been the lower-risk option at 6.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TSLY has performed better with a 27.37% return vs 9.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TSLY is cheaper with a 1.07% expense ratio, compared with 1.28% for YMAX.

TSLY has the higher dividend yield at 86.88%, compared with 72.77% for YMAX.

YMAX is categorized as Derivative Income, while TSLY is Options Trading. Their fees differ too: 1.28% for YMAX and 1.07% for TSLY.

TSLY currently has the higher Sharpe Ratio (0.72 vs 0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для YMAX и TSLY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор