Сравнение YMAX с TSLY
YMAX (YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs) and TSLY (YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - YMAX is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while TSLY is a Options Trading fund actively managed by YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, YMAX returned -5.35% vs 25.24% for TSLY. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. YMAX charges 1.28%/yr vs 1.07%/yr for TSLY.
Доходность
Сравнение доходности YMAX и TSLY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, YMAX показывает доходность 0.58%, что значительно выше, чем у TSLY с доходностью -7.12%.
YMAX
- 1 день
- -2.81%
- 1 месяц
- -0.72%
- 6 месяцев
- -1.86%
- С начала года
- 0.58%
- 1 год
- -5.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSLY
- 1 день
- -0.79%
- 1 месяц
- -1.73%
- 6 месяцев
- -5.99%
- С начала года
- -7.12%
- 1 год
- 25.24%
- 3 года*
- 4.08%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам YMAX и TSLY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
YMAX YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs | 0.58% | 6.04% | 26.90% |
TSLY YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF | -7.12% | 13.62% | 41.58% |
Correlation
The correlation between YMAX and TSLY is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 янв. 2024 г. | 0.60 |
The correlation between YMAX and TSLY has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.60 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YMAX vs. TSLY — Ранг доходности на риск
YMAX
TSLY
Сравнение YMAX c TSLY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX) и YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| YMAX | TSLY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.14 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.21 | 1.17 | -1.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.47 | 2.68 | -3.15 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок YMAX и TSLY
Максимальная просадка YMAX за все время составила -26.13%, что меньше максимальной просадки TSLY в -49.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YMAX и TSLY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YMAX | TSLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.13% | -49.52% | +23.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.13% | -21.64% | -4.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -49.52% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.83% | -13.16% | +2.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.47% | -19.73% | +13.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.47% | 9.45% | +2.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности YMAX и TSLY
Текущая волатильность для YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX) составляет 6.63%, в то время как у YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY) волатильность равна 13.56%. Это указывает на то, что YMAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YMAX | TSLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.63% | 13.56% | -6.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.12% | 25.86% | -5.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.94% | 36.10% | -12.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.56% | 45.57% | -22.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.56% | 45.57% | -22.01% |
Сравнение комиссий YMAX и TSLY
YMAX берет комиссию в 1.28%, что несколько больше комиссии TSLY в 1.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YMAX и TSLY
Дивидендная доходность YMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 74.89%, что меньше доходности TSLY в 87.84%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
TSLY YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF | 87.84% | 91.19% | 82.30% | 76.47% |
YMAX YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs | 74.89% | 78.70% | 44.20% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
YMAX and TSLY have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSLY has higher volatility (13.56%) compared to YMAX (6.63%). In terms of maximum drawdown, YMAX dropped -26.13% vs TSLY's -49.52%.
On 1-year performance, TSLY leads with 25.24% vs -5.35% for YMAX. On fees, TSLY is cheaper at 1.07% per year. On volatility, YMAX has been the lower-risk option at 6.63%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TSLY has performed better with a 25.24% return vs -5.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TSLY is cheaper with a 1.07% expense ratio, compared with 1.28% for YMAX.
TSLY has the higher dividend yield at 87.84%, compared with 74.89% for YMAX.
YMAX is categorized as Derivative Income, while TSLY is Options Trading. Their fees differ too: 1.28% for YMAX and 1.07% for TSLY.
TSLY currently has the higher Sharpe Ratio (0.70 vs -0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для YMAX и TSLY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор