PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение YMAX с TSLY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности YMAX и TSLY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX) и YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам YMAX и TSLY


2026 (YTD)20252024
YMAX
YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs
-13.38%6.04%26.26%
TSLY
YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF
-12.77%13.62%43.97%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: YMAX показывает доходность -13.38%, а TSLY немного выше – -12.77%.


YMAX

1 день
0.13%
1 месяц
-7.59%
С начала года
-13.38%
6 месяцев
-21.23%
1 год
5.97%
3 года*
5 лет*
10 лет*

TSLY

1 день
-4.10%
1 месяц
-7.90%
С начала года
-12.77%
6 месяцев
-6.87%
1 год
41.00%
3 года*
12.31%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs

YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF

Сравнение комиссий YMAX и TSLY

YMAX берет комиссию в 1.28%, что несколько больше комиссии TSLY в 0.99%.


Доходность на риск

YMAX vs. TSLY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

YMAX
Ранг доходности на риск YMAX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YMAX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YMAX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YMAX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YMAX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YMAX: 1010
Ранг коэф-та Мартина

TSLY
Ранг доходности на риск TSLY: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLY: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLY: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLY: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLY: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLY: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YMAX c TSLY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX) и YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


YMAXTSLYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.02

0.83

-0.85

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.15

1.35

-1.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.02

1.18

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.03

2.13

-2.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.09

5.04

-4.95

YMAX vs. TSLY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YMAX на текущий момент составляет -0.02, что ниже коэффициента Шарпа TSLY равного 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YMAX и TSLY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


YMAXTSLYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

0.83

-0.85

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.23

+0.08

Корреляция

Корреляция между YMAX и TSLY составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов YMAX и TSLY

Дивидендная доходность YMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 86.08%, что меньше доходности TSLY в 101.85%


TTM202520242023
YMAX
YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs
86.08%78.70%44.20%0.00%
TSLY
YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF
101.85%91.19%82.30%76.47%

Просадки

Сравнение просадок YMAX и TSLY

Максимальная просадка YMAX за все время составила -26.13%, что меньше максимальной просадки TSLY в -49.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YMAX и TSLY.


Загрузка...

Показатели просадок


YMAXTSLYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.13%

-49.52%

+23.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.13%

-19.82%

-6.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.21%

-18.44%

-4.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.91%

-20.39%

+14.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.83%

8.37%

+1.46%

Волатильность

Сравнение волатильности YMAX и TSLY

Текущая волатильность для YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX) составляет 9.41%, в то время как у YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY) волатильность равна 10.12%. Это указывает на то, что YMAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


YMAXTSLYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.41%

10.12%

-0.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.64%

24.88%

-7.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.28%

44.37%

-19.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.98%

46.08%

-23.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.98%

46.08%

-23.10%