PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ULTY с NVDY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ULTY с NVDY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ULTY (YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF) and NVDY (YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF) are both Derivative Income funds from YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, ULTY returned 8.58% vs 47.85% for NVDY. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ULTY charges 1.14%/yr vs 0.99%/yr for NVDY.

Доходность

Сравнение доходности ULTY и NVDY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY) и YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ULTY показывает доходность 12.03%, что значительно ниже, чем у NVDY с доходностью 14.49%.

ULTY

1 день
0.80%
1 месяц
4.64%
С начала года
12.03%
6 месяцев
10.17%
1 год
8.58%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

NVDY

1 день
1.27%
1 месяц
7.84%
С начала года
14.49%
6 месяцев
17.01%
1 год
47.85%
3 года*
55.07%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ULTY и NVDY

2026 (YTD)20252024
ULTY
YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF		12.03%-0.84%0.54%
NVDY
YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF		14.49%27.38%50.95%

Correlation

The correlation between ULTY and NVDY is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мар. 2024 г.

0.55

The correlation between ULTY and NVDY has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.55 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF

YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF

Часто сравнивают с ULTY:
ULTY с MSTYULTY с YMAXULTY с TSYYULTY с QQQTULTY с JEPQULTY с SCHDULTY с LFGY
Часто сравнивают с NVDY:
NVDY с NVDANVDY с MSTYNVDY с TSLYNVDY с CONYNVDY с NVDXNVDY с YMAXNVDY с PLTY

Доходность на риск

ULTY vs. NVDY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ULTY
Ранг доходности на риск ULTY: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ULTY: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ULTY: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ULTY: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ULTY: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ULTY: 1313
Ранг коэф-та Мартина
NVDY
Ранг доходности на риск NVDY: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVDY: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDY: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDY: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDY: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDY: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ULTY c NVDY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY) и YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ULTYNVDYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.42
1.76

-1.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.68
2.34

-1.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.29

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.36

3.75

-3.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.70

9.22

-8.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ULTY vs. NVDY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ULTY на текущий момент составляет 0.42, что ниже коэффициента Шарпа NVDY равного 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ULTY и NVDY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ULTYNVDYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

1.76

-1.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

1.65

-1.46

Просадки

Сравнение просадок ULTY и NVDY

Максимальная просадка ULTY за все время составила -26.85%, что меньше максимальной просадки NVDY в -34.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ULTY и NVDY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ULTYNVDYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.85%

-34.08%

+7.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.16%

-12.81%

-11.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-34.08%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.14%

-5.47%

-2.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.36%

-6.15%

-3.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.32%

5.21%

+7.11%

Волатильность

Сравнение волатильности ULTY и NVDY

Текущая волатильность для YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY) составляет 4.52%, в то время как у YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY) волатильность равна 9.43%. Это указывает на то, что ULTY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ULTYNVDYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.52%

9.43%

-4.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.02%

20.71%

-5.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.77%

27.33%

-6.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.90%

38.22%

-11.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.90%

38.22%

-11.32%

Сравнение комиссий ULTY и NVDY

ULTY берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии NVDY в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ULTY и NVDY

Дивидендная доходность ULTY за последние двенадцать месяцев составляет около 113.76%, что больше доходности NVDY в 62.14%

ПозицияTTM202520242023
NVDY
YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF		62.14%83.10%83.65%22.32%
ULTY
YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF		113.76%142.99%111.70%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ULTY and NVDY have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NVDY has higher volatility (9.43%) compared to ULTY (4.52%). In terms of maximum drawdown, ULTY dropped -26.85% vs NVDY's -34.08%.

On 1-year performance, NVDY leads with 47.85% vs 8.58% for ULTY. On fees, NVDY is cheaper at 0.99% per year. On volatility, ULTY has been the lower-risk option at 4.52%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, NVDY has performed better with a 47.85% return vs 8.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NVDY is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.14% for ULTY.

ULTY has the higher dividend yield at 113.76%, compared with 62.14% for NVDY.

Their fees differ too: 1.14% for ULTY and 0.99% for NVDY.

NVDY currently has the higher Sharpe Ratio (1.76 vs 0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ULTY и NVDY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор