PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ULTY с NVDY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ULTY с NVDY

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY) и YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY).

ULTY и NVDY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ULTY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 28 февр. 2024 г.. NVDY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 10 мая 2023 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ULTY или NVDY.

Корреляция

Корреляция между ULTY и NVDY составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности ULTY и NVDY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY) и YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-11.19%
20.76%
ULTY
NVDY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ULTY:

-0.01

NVDY:

0.37

Коэф-т Сортино

ULTY:

0.20

NVDY:

0.79

Коэф-т Омега

ULTY:

1.02

NVDY:

1.11

Коэф-т Кальмара

ULTY:

-0.01

NVDY:

0.52

Коэф-т Мартина

ULTY:

-0.04

NVDY:

1.43

Индекс Язвы

ULTY:

9.57%

NVDY:

12.41%

Дневная вол-ть

ULTY:

31.05%

NVDY:

48.55%

Макс. просадка

ULTY:

-26.85%

NVDY:

-34.08%

Текущая просадка

ULTY:

-16.94%

NVDY:

-25.87%

Доходность по периодам

С начала года, ULTY показывает доходность -11.67%, что значительно выше, чем у NVDY с доходностью -20.00%.

ULTY

С начала года

-11.67%

1 месяц

-3.78%

6 месяцев

-7.10%

1 год

-0.27%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

NVDY

С начала года

-20.00%

1 месяц

-5.64%

6 месяцев

-22.41%

1 год

17.11%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий ULTY и NVDY

ULTY берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии NVDY в 0.99%.

ULTY
YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF
График комиссии ULTY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
ULTY: 1.14%
NVDY
YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF
График комиссии NVDY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
NVDY: 0.99%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ULTY и NVDY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ULTY
Ранг риск-скорректированной доходности ULTY, с текущим значением в 1919
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ULTY, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ULTY, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ULTY, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ULTY, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ULTY, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Мартина
NVDY
Ранг риск-скорректированной доходности NVDY, с текущим значением в 5353
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NVDY, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDY, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDY, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDY, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDY, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ULTY c NVDY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY) и YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа ULTY, с текущим значением в -0.01, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
ULTY: -0.01
NVDY: 0.37
Коэффициент Сортино ULTY, с текущим значением в 0.20, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
ULTY: 0.20
NVDY: 0.79
Коэффициент Омега ULTY, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
ULTY: 1.02
NVDY: 1.11
Коэффициент Кальмара ULTY, с текущим значением в -0.01, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
ULTY: -0.01
NVDY: 0.52
Коэффициент Мартина ULTY, с текущим значением в -0.04, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
ULTY: -0.04
NVDY: 1.43

Показатель коэффициента Шарпа ULTY на текущий момент составляет -0.01, что ниже коэффициента Шарпа NVDY равного 0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ULTY и NVDY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.50Mar 09Mar 16Mar 23Mar 30Apr 06Apr 13Apr 20
-0.01
0.37
ULTY
NVDY

Дивиденды

Сравнение дивидендов ULTY и NVDY

Дивидендная доходность ULTY за последние двенадцать месяцев составляет около 165.57%, что больше доходности NVDY в 117.44%

TTM20242023
ULTY
YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF		165.57%111.70%0.00%
NVDY
YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF		117.44%83.65%22.32%

Просадки

Сравнение просадок ULTY и NVDY

Максимальная просадка ULTY за все время составила -26.85%, что меньше максимальной просадки NVDY в -34.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ULTY и NVDY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-16.94%
-25.87%
ULTY
NVDY

Волатильность

Сравнение волатильности ULTY и NVDY

Текущая волатильность для YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY) составляет 15.08%, в то время как у YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY) волатильность равна 19.51%. Это указывает на то, что ULTY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.08%
19.51%
ULTY
NVDY