PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ULTY с NVDY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ULTY с NVDY

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY) и YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY).

ULTY и NVDY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ULTY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 28 февр. 2024 г.. NVDY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 10 мая 2023 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ULTY или NVDY.

Корреляция

Корреляция между ULTY и NVDY составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности ULTY и NVDY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY) и YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ULTY:

-0.06

NVDY:

0.38

Коэф-т Сортино

ULTY:

0.24

NVDY:

0.76

Коэф-т Омега

ULTY:

1.03

NVDY:

1.11

Коэф-т Кальмара

ULTY:

0.02

NVDY:

0.49

Коэф-т Мартина

ULTY:

0.05

NVDY:

1.27

Индекс Язвы

ULTY:

10.01%

NVDY:

13.29%

Дневная вол-ть

ULTY:

30.81%

NVDY:

48.15%

Макс. просадка

ULTY:

-26.85%

NVDY:

-34.09%

Текущая просадка

ULTY:

-12.00%

NVDY:

-21.25%

Доходность по периодам

С начала года, ULTY показывает доходность -6.41%, что значительно выше, чем у NVDY с доходностью -15.02%.

ULTY

С начала года

-6.41%

1 месяц

15.43%

6 месяцев

-8.12%

1 год

2.31%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

NVDY

С начала года

-15.02%

1 месяц

8.66%

6 месяцев

-19.64%

1 год

16.49%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий ULTY и NVDY

ULTY берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии NVDY в 0.99%.

ULTY
YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF
NVDY
YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ULTY и NVDY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ULTY
Ранг риск-скорректированной доходности ULTY, с текущим значением в 2020
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ULTY, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ULTY, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ULTY, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ULTY, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ULTY, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Мартина
NVDY
Ранг риск-скорректированной доходности NVDY, с текущим значением в 5353
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NVDY, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDY, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDY, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDY, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDY, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ULTY c NVDY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY) и YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ULTY на текущий момент составляет -0.06, что ниже коэффициента Шарпа NVDY равного 0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ULTY и NVDY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов ULTY и NVDY

Дивидендная доходность ULTY за последние двенадцать месяцев составляет около 165.51%, что больше доходности NVDY в 102.72%

TTM20242023
ULTY
YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF		165.51%111.70%0.00%
NVDY
YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF		102.72%83.65%22.32%

Просадки

Сравнение просадок ULTY и NVDY

Максимальная просадка ULTY за все время составила -26.85%, что меньше максимальной просадки NVDY в -34.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ULTY и NVDY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ULTY и NVDY

Текущая волатильность для YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY) составляет 8.39%, в то время как у YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY) волатильность равна 11.65%. Это указывает на то, что ULTY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...