Сравнение MSFO с GOOY
MSFO (YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF ) and GOOY (YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - MSFO is a Options Trading fund actively managed by YieldMax, while GOOY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, MSFO returned -16.63% vs 73.25% for GOOY. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности MSFO и GOOY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSFO показывает доходность -14.86%, что значительно ниже, чем у GOOY с доходностью 11.93%.
MSFO
- 1 день
- 1.17%
- 1 месяц
- 0.66%
- 6 месяцев
- -10.69%
- С начала года
- -14.86%
- 1 год
- -16.63%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GOOY
- 1 день
- -3.54%
- 1 месяц
- -4.41%
- 6 месяцев
- 6.61%
- С начала года
- 11.93%
- 1 год
- 73.25%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSFO и GOOY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
MSFO YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF
| -14.86% | 15.69% | 10.34% | 18.74% |
GOOY YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF | 11.93% | 53.95% | 12.58% | -2.54% |
Correlation
The correlation between MSFO and GOOY is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 авг. 2023 г. | 0.41 |
Over the past year, the correlation between MSFO and GOOY has dropped to 0.21 - well below their long-term average of 0.41, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSFO vs. GOOY — Ранг доходности на риск
MSFO
GOOY
Сравнение MSFO c GOOY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF (MSFO) и YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF (GOOY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSFO | GOOY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.52 | -0.63 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.56 | 4.56 | -5.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.08 | 14.24 | -15.32 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSFO и GOOY
Максимальная просадка MSFO за все время составила -29.65%, что больше максимальной просадки GOOY в -24.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFO и GOOY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSFO | GOOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.65% | -24.40% | -5.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.65% | -16.15% | -13.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.98% | -9.97% | -12.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.24% | -6.35% | -0.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.46% | 5.16% | +10.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFO и GOOY
YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF (MSFO) и YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF (GOOY) имеют волатильность 9.03% и 8.88% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSFO | GOOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.03% | 8.88% | +0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.05% | 18.78% | +2.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.49% | 24.35% | -0.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.23% | 23.52% | -3.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.23% | 23.52% | -3.29% |
Сравнение комиссий MSFO и GOOY
И MSFO, и GOOY имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFO и GOOY
Дивидендная доходность MSFO за последние двенадцать месяцев составляет около 42.89%, что меньше доходности GOOY в 52.76%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
GOOY YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF | 52.76% | 41.50% | 36.74% | 7.90% |
MSFO YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF
| 42.89% | 33.91% | 35.15% | 6.44% |
Часто задаваемые вопросы
MSFO and GOOY have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSFO has higher volatility (9.03%) compared to GOOY (8.88%). In terms of maximum drawdown, MSFO dropped -29.65% vs GOOY's -24.40%.
On 1-year performance, GOOY leads with 73.25% vs -16.63% for MSFO. Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. On volatility, GOOY has been the lower-risk option at 8.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GOOY has performed better with a 73.25% return vs -16.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MSFO and GOOY have the same expense ratio: 0.99% per year.
GOOY has the higher dividend yield at 52.76%, compared with 42.89% for MSFO.
MSFO is categorized as Options Trading, while GOOY is Derivative Income.
GOOY currently has the higher Sharpe Ratio (3.02 vs -0.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSFO и GOOY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор