PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSFO с GOOY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MSFO с GOOY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MSFO (YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF ) and GOOY (YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - MSFO is a Options Trading fund actively managed by YieldMax, while GOOY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, MSFO returned -4.82% vs 88.26% for GOOY. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.99% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности MSFO и GOOY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF (MSFO) и YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF (GOOY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MSFO показывает доходность -9.19%, что значительно ниже, чем у GOOY с доходностью 13.61%.

MSFO

1 день
-2.81%
1 месяц
2.02%
С начала года
-9.19%
6 месяцев
-7.90%
1 год
-4.82%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GOOY

1 день
-0.65%
1 месяц
-5.16%
С начала года
13.61%
6 месяцев
11.36%
1 год
88.26%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSFO и GOOY

2026 (YTD)202520242023
MSFO
YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF 		-9.19%15.69%10.34%18.38%
GOOY
YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF		13.61%53.95%12.58%-2.73%

Correlation

The correlation between MSFO and GOOY is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 авг. 2023 г.

0.42

Over the past year, the correlation between MSFO and GOOY has dropped to 0.20 - well below their long-term average of 0.42, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF

YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF

Часто сравнивают с MSFO:
MSFO с MSFTMSFO с QQQMSFO с AMZYMSFO с MSFYMSFO с GPIXMSFO с JEPQMSFO с SPYI
Часто сравнивают с GOOY:
GOOY с GOOPGOOY с GOOGGOOY с GOOWGOOY с AMZYGOOY с GOOGLGOOY с NVDYGOOY с YMAG

Доходность на риск

MSFO vs. GOOY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSFO
Ранг доходности на риск MSFO: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFO: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFO: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFO: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFO: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFO: 77
Ранг коэф-та Мартина
GOOY
Ранг доходности на риск GOOY: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GOOY: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOOY: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOOY: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOOY: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOOY: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSFO c GOOY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF (MSFO) и YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF (GOOY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSFOGOOYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.22
3.84

-4.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.16
5.10

-5.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.65

-0.67

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.17

5.50

-5.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.37

21.08

-21.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSFO vs. GOOY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSFO на текущий момент составляет -0.22, что ниже коэффициента Шарпа GOOY равного 3.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSFO и GOOY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSFOGOOYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.22

3.84

-4.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

1.09

-0.47

Просадки

Сравнение просадок MSFO и GOOY

Максимальная просадка MSFO за все время составила -29.29%, что больше максимальной просадки GOOY в -24.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFO и GOOY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MSFOGOOYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.29%

-24.40%

-4.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.29%

-16.15%

-13.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.79%

-8.61%

-8.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.56%

-6.26%

-0.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.16%

4.20%

+8.96%

Волатильность

Сравнение волатильности MSFO и GOOY

YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF (MSFO) имеет более высокую волатильность в 8.28% по сравнению с YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF (GOOY) с волатильностью 6.90%. Это указывает на то, что MSFO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GOOY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MSFOGOOYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.28%

6.90%

+1.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.23%

17.19%

+2.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.51%

23.19%

-1.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.78%

23.31%

-3.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.78%

23.31%

-3.53%

Сравнение комиссий MSFO и GOOY

И MSFO, и GOOY имеют комиссию равную 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSFO и GOOY

Дивидендная доходность MSFO за последние двенадцать месяцев составляет около 38.67%, что меньше доходности GOOY в 50.99%

ПозицияTTM202520242023
GOOY
YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF		50.99%41.50%36.74%7.90%
MSFO
YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF 		38.67%33.91%35.15%6.44%

Часто задаваемые вопросы

MSFO and GOOY have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSFO has higher volatility (8.28%) compared to GOOY (6.90%). In terms of maximum drawdown, MSFO dropped -29.29% vs GOOY's -24.40%.

On 1-year performance, GOOY leads with 88.26% vs -4.82% for MSFO. Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. On volatility, GOOY has been the lower-risk option at 6.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GOOY has performed better with a 88.26% return vs -4.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MSFO and GOOY have the same expense ratio: 0.99% per year.

GOOY has the higher dividend yield at 50.99%, compared with 38.67% for MSFO.

MSFO is categorized as Options Trading, while GOOY is Derivative Income.

GOOY currently has the higher Sharpe Ratio (3.84 vs -0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSFO и GOOY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор