Сравнение TSLY с YMAX
TSLY (YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF) and YMAX (YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs) are both exchange-traded funds - TSLY is a Options Trading fund actively managed by YieldMax, while YMAX is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, TSLY returned 19.99% vs -1.10% for YMAX. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TSLY charges 1.07%/yr vs 1.28%/yr for YMAX.
Доходность
Сравнение доходности TSLY и YMAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSLY показывает доходность -10.44%, что значительно ниже, чем у YMAX с доходностью -0.44%.
TSLY
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -10.60%
- С начала года
- -10.44%
- 6 месяцев
- -16.11%
- 1 год
- 19.99%
- 3 года*
- 9.70%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YMAX
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- -5.22%
- С начала года
- -0.44%
- 6 месяцев
- -2.24%
- 1 год
- -1.10%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TSLY и YMAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TSLY YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF | -10.44% | 13.62% | 41.58% |
YMAX YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs | -0.44% | 6.04% | 26.90% |
Correlation
The correlation between TSLY and YMAX is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 янв. 2024 г. | 0.59 |
The correlation between TSLY and YMAX has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.59 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSLY vs. YMAX — Ранг доходности на риск
TSLY
YMAX
Сравнение TSLY c YMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY) и YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSLY | YMAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.01 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.93 | -0.04 | +0.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.20 | -0.10 | +2.30 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSLY и YMAX
Максимальная просадка TSLY за все время составила -49.52%, что больше максимальной просадки YMAX в -26.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLY и YMAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSLY | YMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.52% | -26.13% | -23.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.64% | -26.13% | +4.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.52% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.26% | -11.73% | -4.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.86% | -6.41% | -13.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.11% | 11.28% | -2.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSLY и YMAX
YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY) имеет более высокую волатильность в 12.05% по сравнению с YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX) с волатильностью 10.75%. Это указывает на то, что TSLY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSLY | YMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.05% | 10.75% | +1.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.70% | 19.62% | +4.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.63% | 23.52% | +12.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.47% | 23.58% | +21.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.47% | 23.58% | +21.89% |
Сравнение комиссий TSLY и YMAX
TSLY берет комиссию в 1.07%, что меньше комиссии YMAX в 1.28%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSLY и YMAX
Дивидендная доходность TSLY за последние двенадцать месяцев составляет около 92.69%, что больше доходности YMAX в 76.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
TSLY YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF | 92.69% | 91.19% | 82.30% | 76.47% |
YMAX YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs | 76.61% | 78.70% | 44.20% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TSLY and YMAX have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSLY has higher volatility (12.05%) compared to YMAX (10.75%). In terms of maximum drawdown, TSLY dropped -49.52% vs YMAX's -26.13%.
On 1-year performance, TSLY leads with 19.99% vs -1.10% for YMAX. On fees, TSLY is cheaper at 1.07% per year. On volatility, YMAX has been the lower-risk option at 10.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TSLY has performed better with a 19.99% return vs -1.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TSLY is cheaper with a 1.07% expense ratio, compared with 1.28% for YMAX.
TSLY has the higher dividend yield at 92.69%, compared with 76.61% for YMAX.
TSLY is categorized as Options Trading, while YMAX is Derivative Income. Their fees differ too: 1.07% for TSLY and 1.28% for YMAX.
TSLY currently has the higher Sharpe Ratio (0.57 vs -0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSLY и YMAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор