Сравнение TSLY с YMAX
TSLY (YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF) and YMAX (YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs) are both exchange-traded funds - TSLY is a Options Trading fund actively managed by YieldMax, while YMAX is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, TSLY returned 25.24% vs -5.35% for YMAX. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TSLY charges 1.07%/yr vs 1.28%/yr for YMAX.
Доходность
Сравнение доходности TSLY и YMAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSLY показывает доходность -7.12%, что значительно ниже, чем у YMAX с доходностью 0.58%.
TSLY
- 1 день
- -0.79%
- 1 месяц
- -1.73%
- 6 месяцев
- -5.99%
- С начала года
- -7.12%
- 1 год
- 25.24%
- 3 года*
- 4.08%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YMAX
- 1 день
- -2.81%
- 1 месяц
- -0.72%
- 6 месяцев
- -1.86%
- С начала года
- 0.58%
- 1 год
- -5.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TSLY и YMAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TSLY YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF | -7.12% | 13.62% | 41.58% |
YMAX YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs | 0.58% | 6.04% | 26.90% |
Correlation
The correlation between TSLY and YMAX is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 янв. 2024 г. | 0.60 |
The correlation between TSLY and YMAX has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.60 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSLY vs. YMAX — Ранг доходности на риск
TSLY
YMAX
Сравнение TSLY c YMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY) и YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSLY | YMAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 0.98 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.17 | -0.21 | +1.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.68 | -0.47 | +3.15 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSLY и YMAX
Максимальная просадка TSLY за все время составила -49.52%, что больше максимальной просадки YMAX в -26.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLY и YMAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSLY | YMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.52% | -26.13% | -23.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.64% | -26.13% | +4.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.52% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.16% | -10.83% | -2.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.73% | -6.47% | -13.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.45% | 11.47% | -2.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSLY и YMAX
YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY) имеет более высокую волатильность в 13.56% по сравнению с YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX) с волатильностью 6.63%. Это указывает на то, что TSLY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSLY | YMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.56% | 6.63% | +6.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.86% | 20.12% | +5.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.10% | 23.94% | +12.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.57% | 23.56% | +22.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.57% | 23.56% | +22.01% |
Сравнение комиссий TSLY и YMAX
TSLY берет комиссию в 1.07%, что меньше комиссии YMAX в 1.28%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSLY и YMAX
Дивидендная доходность TSLY за последние двенадцать месяцев составляет около 87.84%, что больше доходности YMAX в 74.89%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
TSLY YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF | 87.84% | 91.19% | 82.30% | 76.47% |
YMAX YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs | 74.89% | 78.70% | 44.20% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TSLY and YMAX have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSLY has higher volatility (13.56%) compared to YMAX (6.63%). In terms of maximum drawdown, TSLY dropped -49.52% vs YMAX's -26.13%.
On 1-year performance, TSLY leads with 25.24% vs -5.35% for YMAX. On fees, TSLY is cheaper at 1.07% per year. On volatility, YMAX has been the lower-risk option at 6.63%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TSLY has performed better with a 25.24% return vs -5.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TSLY is cheaper with a 1.07% expense ratio, compared with 1.28% for YMAX.
TSLY has the higher dividend yield at 87.84%, compared with 74.89% for YMAX.
TSLY is categorized as Options Trading, while YMAX is Derivative Income. Their fees differ too: 1.07% for TSLY and 1.28% for YMAX.
TSLY currently has the higher Sharpe Ratio (0.70 vs -0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSLY и YMAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор