PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение IWMY с QQQY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между IWMY и QQQY составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности IWMY и QQQY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (IWMY) и Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF (QQQY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5,000,000.00%10,000,000.00%15,000,000.00%20,000,000.00%25,000,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
23,309,900.00%
3.85%
IWMY
QQQY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IWMY:

-0.36

QQQY:

-0.59

Коэф-т Сортино

IWMY:

-0.35

QQQY:

-0.62

Коэф-т Омега

IWMY:

0.95

QQQY:

0.91

Коэф-т Кальмара

IWMY:

-0.35

QQQY:

-0.53

Коэф-т Мартина

IWMY:

-1.63

QQQY:

-2.17

Индекс Язвы

IWMY:

3.51%

QQQY:

4.52%

Дневная вол-ть

IWMY:

15.79%

QQQY:

16.52%

Макс. просадка

IWMY:

-16.13%

QQQY:

-18.46%

Текущая просадка

IWMY:

-16.13%

QQQY:

-18.46%

Доходность по периодам

С начала года, IWMY показывает доходность -11.13%, что значительно выше, чем у QQQY с доходностью -14.28%.


IWMY

С начала года

-11.13%

1 месяц

-10.75%

6 месяцев

-13.06%

1 год

-5.20%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

QQQY

С начала года

-14.28%

1 месяц

-12.97%

6 месяцев

-15.26%

1 год

-8.74%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IWMY и QQQY

И IWMY, и QQQY имеют комиссию равную 0.99%.


IWMY
Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF
График комиссии IWMY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IWMY: 0.99%
График комиссии QQQY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
QQQY: 0.99%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IWMY и QQQY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

IWMY
Ранг риск-скорректированной доходности IWMY, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IWMY, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWMY, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWMY, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWMY, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWMY, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина

QQQY
Ранг риск-скорректированной доходности QQQY, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QQQY, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQY, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQY, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQY, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQY, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IWMY c QQQY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (IWMY) и Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF (QQQY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IWMY, с текущим значением в -0.36, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
IWMY: -0.36
QQQY: -0.59
Коэффициент Сортино IWMY, с текущим значением в -0.35, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00
IWMY: -0.35
QQQY: -0.62
Коэффициент Омега IWMY, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
IWMY: 0.95
QQQY: 0.91
Коэффициент Кальмара IWMY, с текущим значением в -0.35, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00
IWMY: -0.35
QQQY: -0.53
Коэффициент Мартина IWMY, с текущим значением в -1.63, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00
IWMY: -1.63
QQQY: -2.17

Показатель коэффициента Шарпа IWMY на текущий момент составляет -0.36, что выше коэффициента Шарпа QQQY равного -0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWMY и QQQY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00December2025FebruaryMarchApril
-0.36
-0.59
IWMY
QQQY

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWMY и QQQY

Дивидендная доходность IWMY за последние двенадцать месяцев составляет около 109.56%, что больше доходности QQQY в 90.60%


TTM20242023
IWMY
Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF
109.56%107.92%11.34%
QQQY
Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF
90.60%83.34%20.64%

Просадки

Сравнение просадок IWMY и QQQY

Максимальная просадка IWMY за все время составила -16.13%, что меньше максимальной просадки QQQY в -18.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWMY и QQQY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-16.13%
-18.46%
IWMY
QQQY

Волатильность

Сравнение волатильности IWMY и QQQY

Текущая волатильность для Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (IWMY) составляет 8.47%, в то время как у Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF (QQQY) волатильность равна 9.92%. Это указывает на то, что IWMY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.47%
9.92%
IWMY
QQQY
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab