PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IWMY с QQQY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IWMY с QQQY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (IWMY) и Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF (QQQY).

IWMY и QQQY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWMY - это пассивный фонд от Defiance, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 30 окт. 2023 г.. QQQY - это активно управляемый фонд от Defiance. Фонд был запущен 13 сент. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности IWMY и QQQY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (IWMY) и Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF (QQQY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IWMY и QQQY

2026 (YTD)202520242023
IWMY
Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF		-0.96%10.18%5.56%9.74%
QQQY
Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF		-4.82%14.96%7.70%10.82%

Доходность по периодам

С начала года, IWMY показывает доходность -0.96%, что значительно выше, чем у QQQY с доходностью -4.82%.

IWMY

1 день
0.61%
1 месяц
-5.59%
С начала года
-0.96%
6 месяцев
-5.14%
1 год
12.02%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QQQY

1 день
1.19%
1 месяц
-3.30%
С начала года
-4.82%
6 месяцев
-3.93%
1 год
14.93%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF

Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF

Часто сравнивают с IWMY:
IWMY с IWMIIWMY с RDTEIWMY с QDTEIWMY с JEPIIWMY с USOYIWMY с SPYIWMY с JEPQ
Часто сравнивают с QQQY:
QQQY с QQQIQQQY с QDTEQQQY с QQQQQQY с YMAXQQQY с QQQMQQQY с JEPIQQQY с TSLY

Сравнение комиссий IWMY и QQQY

И IWMY, и QQQY имеют комиссию равную 0.99%.

IWMY
Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF
QQQY
Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF

Доходность на риск

IWMY vs. QQQY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IWMY
Ранг доходности на риск IWMY: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWMY: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWMY: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWMY: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWMY: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWMY: 3333
Ранг коэф-та Мартина
QQQY
Ранг доходности на риск QQQY: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQY: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQY: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQY: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQY: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQY: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWMY c QQQY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (IWMY) и Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF (QQQY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IWMYQQQYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.68

0.91

-0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.95

1.16

-0.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.18

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.97

1.44

-0.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.02

4.79

-1.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IWMY vs. QQQY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWMY на текущий момент составляет 0.68, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQY равному 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWMY и QQQY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IWMYQQQYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

0.91

-0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.66

0.00

Корреляция

Корреляция между IWMY и QQQY составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWMY и QQQY

Дивидендная доходность IWMY за последние двенадцать месяцев составляет около 57.52%, что больше доходности QQQY в 44.97%

TTM202520242023
IWMY
Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF		57.52%63.33%107.92%11.34%
QQQY
Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF		44.97%45.34%83.34%20.64%

Просадки

Сравнение просадок IWMY и QQQY

Максимальная просадка IWMY за все время составила -18.72%, примерно равная максимальной просадке QQQY в -19.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWMY и QQQY.

Загрузка...

Показатели просадок

IWMYQQQYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.72%

-19.05%

+0.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.55%

-11.30%

-1.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.98%

-7.05%

-0.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.07%

-3.04%

-0.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.04%

3.40%

+0.64%

Волатильность

Сравнение волатильности IWMY и QQQY

Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (IWMY) имеет более высокую волатильность в 7.26% по сравнению с Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF (QQQY) с волатильностью 6.38%. Это указывает на то, что IWMY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IWMYQQQYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.26%

6.38%

+0.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.32%

11.21%

+1.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.74%

16.45%

+1.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.62%

14.68%

+0.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.62%

14.68%

+0.94%