Сравнение IWMY с QQQY
IWMY (Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF) and QQQY (Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF) are both exchange-traded funds - IWMY is a Options Trading fund tracking the Russell 2000 Index, while QQQY is a Nasdaq-100 fund actively managed by Defiance. IWMY is passively managed, while QQQY is actively managed. Over the past year, IWMY returned 21.49% vs 27.96% for QQQY. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности IWMY и QQQY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IWMY показывает доходность 15.11%, что значительно выше, чем у QQQY с доходностью 14.30%.
IWMY
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 3.51%
- С начала года
- 15.11%
- 6 месяцев
- 12.53%
- 1 год
- 21.49%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QQQY
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- -0.94%
- С начала года
- 14.30%
- 6 месяцев
- 13.00%
- 1 год
- 27.96%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IWMY и QQQY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
IWMY Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF | 15.11% | 10.18% | 5.56% | 10.06% |
QQQY Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF | 14.30% | 14.96% | 7.70% | 11.49% |
Correlation
The correlation between IWMY and QQQY is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2023 г. | 0.66 |
The correlation between IWMY and QQQY has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.67 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IWMY vs. QQQY — Ранг доходности на риск
IWMY
QQQY
Сравнение IWMY c QQQY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (IWMY) и Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF (QQQY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IWMY | QQQY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.34 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.87 | 2.52 | -0.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.09 | 10.18 | -4.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IWMY и QQQY
Максимальная просадка IWMY за все время составила -18.72%, примерно равная максимальной просадке QQQY в -19.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWMY и QQQY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IWMY | QQQY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.72% | -19.05% | +0.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.57% | -11.14% | -0.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.65% | -4.36% | +3.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.94% | -2.91% | -0.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.54% | 2.75% | +0.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности IWMY и QQQY
Текущая волатильность для Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (IWMY) составляет 6.15%, в то время как у Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF (QQQY) волатильность равна 8.51%. Это указывает на то, что IWMY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IWMY | QQQY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.15% | 8.51% | -2.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.54% | 13.60% | -0.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.36% | 15.77% | +0.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.93% | 15.38% | +0.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.93% | 15.38% | +0.55% |
Сравнение комиссий IWMY и QQQY
И IWMY, и QQQY имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWMY и QQQY
Дивидендная доходность IWMY за последние двенадцать месяцев составляет около 43.68%, что больше доходности QQQY в 35.72%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
IWMY Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF | 43.68% | 63.33% | 107.92% | 11.34% |
QQQY Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF | 35.72% | 45.34% | 83.34% | 20.64% |
Часто задаваемые вопросы
IWMY and QQQY have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QQQY has higher volatility (8.51%) compared to IWMY (6.15%). In terms of maximum drawdown, IWMY dropped -18.72% vs QQQY's -19.05%.
On 1-year performance, QQQY leads with 27.96% vs 21.49% for IWMY. Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. On volatility, IWMY has been the lower-risk option at 6.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QQQY has performed better with a 27.96% return vs 21.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IWMY and QQQY have the same expense ratio: 0.99% per year.
IWMY has the higher dividend yield at 43.68%, compared with 35.72% for QQQY.
IWMY is categorized as Options Trading, while QQQY is Nasdaq-100.
QQQY currently has the higher Sharpe Ratio (1.78 vs 1.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IWMY и QQQY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор