PortfoliosLab logo
Сравнение IWMY с QQQY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между IWMY и QQQY составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности IWMY и QQQY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (IWMY) и Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF (QQQY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5,000,000.00%10,000,000.00%15,000,000.00%20,000,000.00%25,000,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
23,499,900.00%
9.08%
IWMY
QQQY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IWMY:

0.02

QQQY:

-0.09

Коэф-т Сортино

IWMY:

0.13

QQQY:

0.00

Коэф-т Омега

IWMY:

1.02

QQQY:

1.00

Коэф-т Кальмара

IWMY:

0.02

QQQY:

-0.08

Коэф-т Мартина

IWMY:

0.08

QQQY:

-0.26

Индекс Язвы

IWMY:

4.92%

QQQY:

5.94%

Дневная вол-ть

IWMY:

16.78%

QQQY:

17.70%

Макс. просадка

IWMY:

-18.72%

QQQY:

-19.04%

Текущая просадка

IWMY:

-11.93%

QQQY:

-14.35%

Доходность по периодам

С начала года, IWMY показывает доходность -6.68%, что значительно выше, чем у QQQY с доходностью -9.96%.


IWMY

С начала года

-6.68%

1 месяц

-5.89%

6 месяцев

-7.98%

1 год

0.89%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

QQQY

С начала года

-9.96%

1 месяц

-6.52%

6 месяцев

-11.68%

1 год

-1.95%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IWMY и QQQY

И IWMY, и QQQY имеют комиссию равную 0.99%.


График комиссии IWMY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IWMY: 0.99%
График комиссии QQQY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
QQQY: 0.99%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IWMY и QQQY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

IWMY
Ранг риск-скорректированной доходности IWMY, с текущим значением в 2020
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IWMY, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWMY, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWMY, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWMY, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWMY, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Мартина

QQQY
Ранг риск-скорректированной доходности QQQY, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QQQY, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQY, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQY, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQY, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQY, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IWMY c QQQY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (IWMY) и Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF (QQQY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа IWMY, с текущим значением в 0.02, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
IWMY: 0.02
QQQY: -0.09
Коэффициент Сортино IWMY, с текущим значением в 0.13, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
IWMY: 0.13
QQQY: 0.00
Коэффициент Омега IWMY, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
IWMY: 1.02
QQQY: 1.00
Коэффициент Кальмара IWMY, с текущим значением в 0.02, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
IWMY: 0.02
QQQY: -0.08
Коэффициент Мартина IWMY, с текущим значением в 0.08, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
IWMY: 0.08
QQQY: -0.26

Показатель коэффициента Шарпа IWMY на текущий момент составляет 0.02, что выше коэффициента Шарпа QQQY равного -0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWMY и QQQY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00December2025FebruaryMarchApril
0.02
-0.09
IWMY
QQQY

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWMY и QQQY

Дивидендная доходность IWMY за последние двенадцать месяцев составляет около 112.71%, что больше доходности QQQY в 92.87%


Просадки

Сравнение просадок IWMY и QQQY

Максимальная просадка IWMY за все время составила -18.72%, примерно равная максимальной просадке QQQY в -19.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWMY и QQQY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-11.93%
-14.35%
IWMY
QQQY

Волатильность

Сравнение волатильности IWMY и QQQY

Текущая волатильность для Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (IWMY) составляет 10.40%, в то время как у Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF (QQQY) волатильность равна 11.24%. Это указывает на то, что IWMY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.40%
11.24%
IWMY
QQQY