PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QDTE с PLTY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QDTE с PLTY

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

QDTE (Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF) and PLTY (YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, QDTE returned 39.48% vs -1.73% for PLTY. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QDTE charges 0.97%/yr vs 0.99%/yr for PLTY.

Доходность

Сравнение доходности QDTE и PLTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE) и YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF (PLTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QDTE показывает доходность 16.39%, что значительно выше, чем у PLTY с доходностью -17.31%.

QDTE

1 день
3.03%
1 месяц
4.31%
С начала года
16.39%
6 месяцев
18.10%
1 год
39.48%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PLTY

1 день
4.61%
1 месяц
1.41%
С начала года
-17.31%
6 месяцев
-20.17%
1 год
-1.73%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QDTE и PLTY

2026 (YTD)20252024
QDTE
Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF		16.39%19.32%4.58%
PLTY
YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF		-17.31%78.06%52.50%

Correlation

The correlation between QDTE and PLTY is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 окт. 2024 г.

0.56

The correlation between QDTE and PLTY has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.56 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF

YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF

Часто сравнивают с QDTE:
QDTE с XDTEQDTE с YMAXQDTE с QQQIQDTE с QQQQDTE с QQQYQDTE с QYLDQDTE с RDTE
Часто сравнивают с PLTY:
PLTY с PLTWPLTY с PLTRPLTY с MSTYPLTY с NVDYPLTY с SMCYPLTY с HOOYPLTY с YETH

Доходность на риск

QDTE vs. PLTY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QDTE
Ранг доходности на риск QDTE: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDTE: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDTE: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDTE: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDTE: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDTE: 8383
Ранг коэф-та Мартина
PLTY
Ранг доходности на риск PLTY: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PLTY: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLTY: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLTY: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLTY: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLTY: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QDTE c PLTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE) и YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF (PLTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QDTEPLTYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.45
-0.04

+2.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.08
0.24

+2.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.03

+0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.89

-0.05

+3.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.12

-0.09

+15.22

QDTE vs. PLTY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QDTE на текущий момент составляет 2.45, что выше коэффициента Шарпа PLTY равного -0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QDTE и PLTY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QDTE и PLTY

Максимальная просадка QDTE за все время составила -22.86%, что меньше максимальной просадки PLTY в -36.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDTE и PLTY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QDTEPLTYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.86%

-36.61%

+13.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.20%

-34.41%

+24.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.32%

-28.28%

+27.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.14%

-13.04%

+9.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.62%

18.44%

-15.82%

Волатильность

Сравнение волатильности QDTE и PLTY

Текущая волатильность для Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE) составляет 7.63%, в то время как у YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF (PLTY) волатильность равна 14.94%. Это указывает на то, что QDTE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PLTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QDTEPLTYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.63%

14.94%

-7.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.98%

32.79%

-19.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.23%

43.02%

-26.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.85%

52.67%

-33.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.85%

52.67%

-33.82%

Сравнение комиссий QDTE и PLTY

QDTE берет комиссию в 0.97%, что меньше комиссии PLTY в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QDTE и PLTY

Дивидендная доходность QDTE за последние двенадцать месяцев составляет около 42.87%, что меньше доходности PLTY в 118.80%

ПозицияTTM20252024
PLTY
YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF		118.80%112.44%7.85%
QDTE
Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF		42.87%49.49%32.09%

Часто задаваемые вопросы

QDTE and PLTY have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PLTY has higher volatility (14.94%) compared to QDTE (7.63%). In terms of maximum drawdown, QDTE dropped -22.86% vs PLTY's -36.61%.

On 1-year performance, QDTE leads with 39.48% vs -1.73% for PLTY. On fees, QDTE is cheaper at 0.97% per year. On volatility, QDTE has been the lower-risk option at 7.63%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QDTE has performed better with a 39.48% return vs -1.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QDTE is cheaper with a 0.97% expense ratio, compared with 0.99% for PLTY.

PLTY has the higher dividend yield at 118.80%, compared with 42.87% for QDTE.

They also come from different issuers: Roundhill and YieldMax. Their fees differ too: 0.97% for QDTE and 0.99% for PLTY.

QDTE currently has the higher Sharpe Ratio (2.45 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QDTE и PLTY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор