PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OARK с ULTY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OARK с ULTY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax Innovation Option Income Strategy ETF (OARK) и YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY).

OARK и ULTY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. OARK - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 22 нояб. 2022 г.. ULTY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 28 февр. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности OARK и ULTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax Innovation Option Income Strategy ETF (OARK) и YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OARK и ULTY

2026 (YTD)20252024
OARK
YieldMax Innovation Option Income Strategy ETF		-6.86%20.37%9.19%
ULTY
YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF		-3.10%-0.84%0.54%

Доходность по периодам

С начала года, OARK показывает доходность -6.86%, что значительно ниже, чем у ULTY с доходностью -3.10%.

OARK

1 день
1.06%
1 месяц
-4.07%
С начала года
-6.86%
6 месяцев
-13.09%
1 год
32.55%
3 года*
11.19%
5 лет*
—
10 лет*
—

ULTY

1 день
0.63%
1 месяц
-7.50%
С начала года
-3.10%
6 месяцев
-18.46%
1 год
10.66%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax Innovation Option Income Strategy ETF

YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF

Часто сравнивают с OARK:
OARK с ARKKOARK с NVDYOARK с TSLYOARK с QQQYOARK с CONYOARK с AIYYOARK с FLJH
Часто сравнивают с ULTY:
ULTY с MSTYULTY с YMAXULTY с TSYYULTY с WPAYULTY с NVDYULTY с QQQTULTY с JEPQ

Сравнение комиссий OARK и ULTY

OARK берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии ULTY в 1.14%.

ULTY
YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF
OARK
YieldMax Innovation Option Income Strategy ETF

Доходность на риск

OARK vs. ULTY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OARK
Ранг доходности на риск OARK: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OARK: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OARK: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OARK: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OARK: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OARK: 3838
Ранг коэф-та Мартина
ULTY
Ранг доходности на риск ULTY: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ULTY: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ULTY: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ULTY: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ULTY: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ULTY: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OARK c ULTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Innovation Option Income Strategy ETF (OARK) и YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OARKULTYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.99

0.42

+0.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.50

0.74

+0.76

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.09

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.45

0.51

+0.94

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.71

1.11

+2.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OARK vs. ULTY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OARK на текущий момент составляет 0.99, что выше коэффициента Шарпа ULTY равного 0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OARK и ULTY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OARKULTYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

0.42

+0.57

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

-0.06

+0.33

Корреляция

Корреляция между OARK и ULTY составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OARK и ULTY

Дивидендная доходность OARK за последние двенадцать месяцев составляет около 65.84%, что меньше доходности ULTY в 133.15%

TTM202520242023
OARK
YieldMax Innovation Option Income Strategy ETF		65.84%61.86%47.86%45.03%
ULTY
YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF		133.15%142.99%111.70%0.00%

Просадки

Сравнение просадок OARK и ULTY

Максимальная просадка OARK за все время составила -35.48%, что больше максимальной просадки ULTY в -26.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OARK и ULTY.

Загрузка...

Показатели просадок

OARKULTYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.48%

-26.85%

-8.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.26%

-24.16%

+0.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.14%

-20.55%

+2.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.65%

-9.06%

-1.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.11%

11.12%

-2.01%

Волатильность

Сравнение волатильности OARK и ULTY

YieldMax Innovation Option Income Strategy ETF (OARK) имеет более высокую волатильность в 10.21% по сравнению с YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY) с волатильностью 9.06%. Это указывает на то, что OARK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ULTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OARKULTYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.21%

9.06%

+1.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.13%

17.10%

+5.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.96%

25.28%

+7.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.12%

27.62%

+3.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.12%

27.62%

+3.50%