PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение OARK с ULTY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OARK с ULTY

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

OARK (YieldMax Innovation Option Income Strategy ETF) and ULTY (YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - OARK is a Options Trading fund actively managed by YieldMax, while ULTY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, OARK returned 6.83% vs -8.47% for ULTY. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. OARK charges 0.99%/yr vs 1.14%/yr for ULTY.

Доходность

Сравнение доходности OARK и ULTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax Innovation Option Income Strategy ETF (OARK) и YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OARK показывает доходность 3.84%, что значительно ниже, чем у ULTY с доходностью 5.47%.

OARK

1 день
-3.41%
1 месяц
-2.48%
6 месяцев
-1.29%
С начала года
3.84%
1 год
6.83%
3 года*
9.53%
5 лет*
—
10 лет*
—

ULTY

1 день
-2.52%
1 месяц
-4.46%
6 месяцев
2.38%
С начала года
5.47%
1 год
-8.47%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OARK и ULTY

2026 (YTD)20252024
OARK
YieldMax Innovation Option Income Strategy ETF		3.84%20.37%10.08%
ULTY
YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF		5.47%-0.84%-4.73%

Correlation

The correlation between OARK and ULTY is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 февр. 2024 г.

0.79

The correlation between OARK and ULTY has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax Innovation Option Income Strategy ETF

YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF

Часто сравнивают с OARK:
OARK с ARKKOARK с TSLYOARK с NVDYOARK с QQQYOARK с AIYYOARK с CONYOARK с FLJH
Часто сравнивают с ULTY:
ULTY с MSTYULTY с YMAXULTY с TSYYULTY с NVDYULTY с QQQTULTY с JEPQULTY с SCHD

Доходность на риск

OARK vs. ULTY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OARK
Ранг доходности на риск OARK: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OARK: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OARK: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OARK: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OARK: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OARK: 1313
Ранг коэф-та Мартина
ULTY
Ранг доходности на риск ULTY: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ULTY: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ULTY: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ULTY: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ULTY: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ULTY: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OARK c ULTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Innovation Option Income Strategy ETF (OARK) и YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

OARKULTYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.24
-0.39

+0.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.52
-0.39

+0.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

0.95

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.29

-0.35

+0.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.68

-0.66

+1.34

OARK vs. ULTY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OARK на текущий момент составляет 0.24, что выше коэффициента Шарпа ULTY равного -0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OARK и ULTY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок OARK и ULTY

Максимальная просадка OARK за все время составила -35.48%, что больше максимальной просадки ULTY в -26.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OARK и ULTY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OARKULTYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.48%

-26.85%

-8.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.26%

-24.16%

+0.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.48%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.74%

-13.53%

+4.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.45%

-9.94%

-0.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.08%

12.89%

-2.81%

Волатильность

Сравнение волатильности OARK и ULTY

YieldMax Innovation Option Income Strategy ETF (OARK) имеет более высокую волатильность в 7.13% по сравнению с YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY) с волатильностью 6.08%. Это указывает на то, что OARK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ULTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OARKULTYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.13%

6.08%

+1.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.41%

16.60%

+4.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.79%

21.84%

+6.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.85%

27.15%

+3.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.85%

27.15%

+3.70%

Сравнение комиссий OARK и ULTY

OARK берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии ULTY в 1.14%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OARK и ULTY

Дивидендная доходность OARK за последние двенадцать месяцев составляет около 63.24%, что меньше доходности ULTY в 117.30%

ПозицияTTM202520242023
OARK
YieldMax Innovation Option Income Strategy ETF		63.24%61.86%47.86%45.03%
ULTY
YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF		117.30%142.99%111.70%0.00%

Часто задаваемые вопросы

OARK and ULTY have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OARK has higher volatility (7.13%) compared to ULTY (6.08%). In terms of maximum drawdown, OARK dropped -35.48% vs ULTY's -26.85%.

On 1-year performance, OARK leads with 6.83% vs -8.47% for ULTY. On fees, OARK is cheaper at 0.99% per year. On volatility, ULTY has been the lower-risk option at 6.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, OARK has performed better with a 6.83% return vs -8.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

OARK is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.14% for ULTY.

ULTY has the higher dividend yield at 117.30%, compared with 63.24% for OARK.

OARK is categorized as Options Trading, while ULTY is Derivative Income. Their fees differ too: 0.99% for OARK and 1.14% for ULTY.

OARK currently has the higher Sharpe Ratio (0.24 vs -0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OARK и ULTY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор