Сравнение CONY с QQQY
CONY (YieldMax COIN Option Income Strategy ETF) and QQQY (Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF) are both exchange-traded funds - CONY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while QQQY is a Nasdaq-100 fund actively managed by Defiance. Both are actively managed. Over the past year, CONY returned -40.52% vs 30.96% for QQQY. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности CONY и QQQY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CONY показывает доходность -26.18%, что значительно ниже, чем у QQQY с доходностью 15.43%.
CONY
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- -15.05%
- С начала года
- -26.18%
- 6 месяцев
- -35.63%
- 1 год
- -40.52%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QQQY
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- 1.13%
- С начала года
- 15.43%
- 6 месяцев
- 15.99%
- 1 год
- 30.96%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CONY и QQQY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CONY YieldMax COIN Option Income Strategy ETF | -26.18% | -26.34% | 23.62% | 73.69% |
QQQY Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF | 15.43% | 14.96% | 7.70% | 7.19% |
Correlation
The correlation between CONY and QQQY is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 2023 г. | 0.52 |
The correlation between CONY and QQQY has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.54 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CONY vs. QQQY — Ранг доходности на риск
CONY
QQQY
Сравнение CONY c QQQY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax COIN Option Income Strategy ETF (CONY) и Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF (QQQY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CONY | QQQY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.38 | -0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.64 | 2.68 | -3.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.04 | 10.96 | -12.00 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CONY и QQQY
Максимальная просадка CONY за все время составила -63.57%, что больше максимальной просадки QQQY в -19.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CONY и QQQY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CONY | QQQY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.57% | -19.05% | -44.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -63.39% | -11.14% | -52.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -58.18% | -3.41% | -54.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.54% | -2.92% | -19.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.91% | 2.72% | +36.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности CONY и QQQY
YieldMax COIN Option Income Strategy ETF (CONY) имеет более высокую волатильность в 16.52% по сравнению с Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF (QQQY) с волатильностью 7.00%. Это указывает на то, что CONY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CONY | QQQY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.52% | 7.00% | +9.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.47% | 12.87% | +31.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.75% | 14.92% | +43.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 60.03% | 15.12% | +44.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 60.03% | 15.12% | +44.91% |
Сравнение комиссий CONY и QQQY
И CONY, и QQQY имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CONY и QQQY
Дивидендная доходность CONY за последние двенадцать месяцев составляет около 199.22%, что больше доходности QQQY в 35.39%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CONY YieldMax COIN Option Income Strategy ETF | 199.22% | 192.07% | 155.66% | 16.43% |
QQQY Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF | 35.39% | 45.34% | 83.34% | 20.64% |
Часто задаваемые вопросы
CONY and QQQY have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CONY has higher volatility (16.52%) compared to QQQY (7.00%). In terms of maximum drawdown, CONY dropped -63.57% vs QQQY's -19.05%.
On 1-year performance, QQQY leads with 30.96% vs -40.52% for CONY. Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. On volatility, QQQY has been the lower-risk option at 7.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QQQY has performed better with a 30.96% return vs -40.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CONY and QQQY have the same expense ratio: 0.99% per year.
CONY has the higher dividend yield at 199.22%, compared with 35.39% for QQQY.
CONY is categorized as Derivative Income, while QQQY is Nasdaq-100. They also come from different issuers: YieldMax and Defiance.
QQQY currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs -0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CONY и QQQY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор