PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPYG с XDTE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPYG с XDTE

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

SPYG (State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF) and XDTE (Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF) are both exchange-traded funds - SPYG is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Growth Index, while XDTE is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill. SPYG is passively managed, while XDTE is actively managed. Over the past year, SPYG returned 29.17% vs 23.13% for XDTE. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. SPYG charges 0.04%/yr vs 0.97%/yr for XDTE.

Доходность

Сравнение доходности SPYG и XDTE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG) и Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (XDTE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPYG показывает доходность 9.70%, что значительно выше, чем у XDTE с доходностью 6.97%.

SPYG

1 день
0.41%
1 месяц
-1.24%
С начала года
9.70%
6 месяцев
10.60%
1 год
29.17%
3 года*
25.85%
5 лет*
14.92%
10 лет*
17.91%

XDTE

1 день
0.65%
1 месяц
-0.01%
С начала года
6.97%
6 месяцев
7.43%
1 год
23.13%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPYG и XDTE

2026 (YTD)20252024
SPYG
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF		9.70%22.09%23.74%
XDTE
Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF		6.97%12.60%17.12%

Correlation

The correlation between SPYG and XDTE is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2024 г.

0.91

The correlation between SPYG and XDTE has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SPYG и XDTE

Секторы
SPYG
XDTE

Технологии

53.2%
39.0%

Коммуникационные услуги

16.1%
10.6%

Потребительский циклический сектор

8.5%
9.9%

Финансовые услуги

8.4%
11.1%

Здравоохранение

5.8%
8.3%

Промышленность

5.1%
7.8%

Коммунальные услуги

1.1%
2.1%

Потребительский защитный сектор

0.9%
4.5%

Недвижимость

0.5%
1.8%

Сырьевые материалы

0.3%
1.7%

Энергетика

0.1%
3.1%

Технологии

SPYG
53.2%
XDTE
39.0%

Коммуникационные услуги

SPYG
16.1%
XDTE
10.6%

Потребительский циклический сектор

SPYG
8.5%
XDTE
9.9%

Финансовые услуги

SPYG
8.4%
XDTE
11.1%

Здравоохранение

SPYG
5.8%
XDTE
8.3%

Промышленность

SPYG
5.1%
XDTE
7.8%

Коммунальные услуги

SPYG
1.1%
XDTE
2.1%

Потребительский защитный сектор

SPYG
0.9%
XDTE
4.5%

Недвижимость

SPYG
0.5%
XDTE
1.8%

Сырьевые материалы

SPYG
0.3%
XDTE
1.7%

Энергетика

SPYG
0.1%
XDTE
3.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF

Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF

Часто сравнивают с SPYG:
SPYG с SPYSPYG с SCHGSPYG с VOOSPYG с VUGSPYG с VOOGSPYG с SPYVSPYG с SPYM
Часто сравнивают с XDTE:
XDTE с QDTEXDTE с SPYXDTE с YMAXXDTE с RDTEXDTE с TSPYXDTE с JEPIXDTE с XPAY

Доходность на риск

SPYG vs. XDTE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPYG
Ранг доходности на риск SPYG: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYG: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYG: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYG: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYG: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYG: 5353
Ранг коэф-та Мартина
XDTE
Ранг доходности на риск XDTE: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDTE: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDTE: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDTE: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDTE: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDTE: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPYG c XDTE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG) и Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (XDTE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPYGXDTEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.65
1.92

-0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.26
2.55

-0.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.35

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.01

2.84

-0.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.08

12.55

-4.46

SPYG vs. XDTE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPYG на текущий момент составляет 1.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XDTE равному 1.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPYG и XDTE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPYG и XDTE

Максимальная просадка SPYG за все время составила -67.63%, что больше максимальной просадки XDTE в -19.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYG и XDTE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPYGXDTEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.63%

-19.09%

-48.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.76%

-7.68%

-6.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.14%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.67%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.67%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.65%

-2.36%

-2.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.30%

-2.32%

-21.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.42%

1.74%

+1.68%

Волатильность

Сравнение волатильности SPYG и XDTE

State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG) имеет более высокую волатильность в 6.33% по сравнению с Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (XDTE) с волатильностью 3.93%. Это указывает на то, что SPYG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XDTE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPYGXDTEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.33%

3.93%

+2.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.48%

8.88%

+4.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.81%

11.38%

+5.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.27%

13.92%

+7.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.70%

13.92%

+6.78%

Сравнение комиссий SPYG и XDTE

SPYG берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии XDTE в 0.97%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPYG и XDTE

Дивидендная доходность SPYG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%, что меньше доходности XDTE в 33.43%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPYG
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF		0.48%0.52%0.60%1.15%1.03%0.62%0.90%1.37%1.51%1.41%1.55%1.57%
XDTE
Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF		33.43%39.16%20.35%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, SPYG and XDTE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SPYG has higher volatility (6.33%) compared to XDTE (3.93%). In terms of maximum drawdown, SPYG dropped -67.63% vs XDTE's -19.09%.

On 1-year performance, SPYG leads with 29.17% vs 23.13% for XDTE. On fees, SPYG is cheaper at 0.04% per year. On volatility, XDTE has been the lower-risk option at 3.93%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SPYG has performed better with a 29.17% return vs 23.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPYG is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.97% for XDTE.

XDTE has the higher dividend yield at 33.43%, compared with 0.48% for SPYG.

SPYG is categorized as S&P 500, while XDTE is Derivative Income. They also come from different issuers: State Street and Roundhill. Their fees differ too: 0.04% for SPYG and 0.97% for XDTE.

XDTE currently has the higher Sharpe Ratio (1.92 vs 1.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPYG и XDTE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор