PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XDTE с YMAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XDTE с YMAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XDTE (Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF) and YMAX (YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, XDTE returned 25.78% vs 9.04% for YMAX. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. XDTE charges 0.97%/yr vs 1.28%/yr for YMAX.

Доходность

Сравнение доходности XDTE и YMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (XDTE) и YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XDTE показывает доходность 9.12%, что значительно выше, чем у YMAX с доходностью 6.30%.

XDTE

1 день
0.27%
1 месяц
3.52%
С начала года
9.12%
6 месяцев
9.07%
1 год
25.78%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

YMAX

1 день
0.24%
1 месяц
6.50%
С начала года
6.30%
6 месяцев
3.22%
1 год
9.04%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XDTE и YMAX

2026 (YTD)20252024
XDTE
Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF		9.12%12.60%16.39%
YMAX
YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs		6.30%6.04%13.11%

Correlation

The correlation between XDTE and YMAX is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мар. 2024 г.

0.80

The correlation between XDTE and YMAX has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XDTE и YMAX

Секторы
XDTE
YMAX

Технологии

35.6%
68.7%

Финансовые услуги

11.8%
13.8%

Коммуникационные услуги

11.2%
6.9%

Потребительский циклический сектор

10.1%
4.8%

Здравоохранение

8.5%
0.8%

Промышленность

8.3%
1.9%

Потребительский защитный сектор

4.9%
0.9%

Энергетика

3.5%
0.1%

Коммунальные услуги

2.4%
0.2%

Недвижимость

1.9%
0.0%

Сырьевые материалы

1.8%
2.2%

Технологии

XDTE
35.6%
YMAX
68.7%

Финансовые услуги

XDTE
11.8%
YMAX
13.8%

Коммуникационные услуги

XDTE
11.2%
YMAX
6.9%

Потребительский циклический сектор

XDTE
10.1%
YMAX
4.8%

Здравоохранение

XDTE
8.5%
YMAX
0.8%

Промышленность

XDTE
8.3%
YMAX
1.9%

Потребительский защитный сектор

XDTE
4.9%
YMAX
0.9%

Энергетика

XDTE
3.5%
YMAX
0.1%

Коммунальные услуги

XDTE
2.4%
YMAX
0.2%

Недвижимость

XDTE
1.9%
YMAX
0.0%

Сырьевые материалы

XDTE
1.8%
YMAX
2.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF

YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs

Часто сравнивают с XDTE:
XDTE с QDTEXDTE с SPYXDTE с RDTEXDTE с TSPYXDTE с JEPIXDTE с XPAYXDTE с WDTE
Часто сравнивают с YMAX:
YMAX с ULTYYMAX с YMAGYMAX с QDTEYMAX с TSYYYMAX с SPYYMAX с NVDYYMAX с JEPQ

Доходность на риск

XDTE vs. YMAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XDTE
Ранг доходности на риск XDTE: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDTE: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDTE: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDTE: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDTE: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDTE: 7979
Ранг коэф-та Мартина
YMAX
Ранг доходности на риск YMAX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YMAX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YMAX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YMAX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YMAX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YMAX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XDTE c YMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (XDTE) и YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XDTEYMAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.36
0.42

+1.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.16
0.70

+2.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.09

+0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.37

0.35

+3.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.42

0.82

+14.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XDTE vs. YMAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XDTE на текущий момент составляет 2.36, что выше коэффициента Шарпа YMAX равного 0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XDTE и YMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XDTEYMAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.36

0.42

+1.94

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.26

0.70

+0.56

Просадки

Сравнение просадок XDTE и YMAX

Максимальная просадка XDTE за все время составила -19.09%, что меньше максимальной просадки YMAX в -26.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDTE и YMAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XDTEYMAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.09%

-26.13%

+7.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.68%

-26.13%

+18.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.39%

-5.75%

+5.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.31%

-6.33%

+4.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.68%

11.00%

-9.32%

Волатильность

Сравнение волатильности XDTE и YMAX

Текущая волатильность для Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (XDTE) составляет 2.43%, в то время как у YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX) волатильность равна 6.22%. Это указывает на то, что XDTE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XDTEYMAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.43%

6.22%

-3.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.28%

17.09%

-8.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.99%

21.60%

-10.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.84%

22.95%

-9.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.84%

22.95%

-9.11%

Сравнение комиссий XDTE и YMAX

XDTE берет комиссию в 0.97%, что меньше комиссии YMAX в 1.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XDTE и YMAX

Дивидендная доходность XDTE за последние двенадцать месяцев составляет около 33.55%, что меньше доходности YMAX в 72.77%

ПозицияTTM20252024
XDTE
Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF		33.55%39.16%20.35%
YMAX
YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs		72.77%78.70%44.20%

Часто задаваемые вопросы

XDTE and YMAX have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

YMAX has higher volatility (6.22%) compared to XDTE (2.43%). In terms of maximum drawdown, XDTE dropped -19.09% vs YMAX's -26.13%.

On 1-year performance, XDTE leads with 25.78% vs 9.04% for YMAX. On fees, XDTE is cheaper at 0.97% per year. On volatility, XDTE has been the lower-risk option at 2.43%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, XDTE has performed better with a 25.78% return vs 9.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XDTE is cheaper with a 0.97% expense ratio, compared with 1.28% for YMAX.

YMAX has the higher dividend yield at 72.77%, compared with 33.55% for XDTE.

They also come from different issuers: Roundhill and YieldMax. Their fees differ too: 0.97% for XDTE and 1.28% for YMAX.

XDTE currently has the higher Sharpe Ratio (2.36 vs 0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XDTE и YMAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор