PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение XDTE с YMAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


XDTEYMAX
Дневная вол-ть12.13%18.20%
Макс. просадка-6.90%-12.78%
Текущая просадка0.00%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между XDTE и YMAX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности XDTE и YMAX

Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
16.99%
7.98%
XDTE
YMAX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий XDTE и YMAX

XDTE берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии YMAX в 1.28%.


YMAX
YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs
График комиссии YMAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.28%
График комиссии XDTE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.95%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение XDTE c YMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill ETF Trust - Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (XDTE) и YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


XDTE
Коэффициент Шарпа
Нет данных

Сравнение коэффициента Шарпа XDTE и YMAX


Chart placeholderНедостаточно данных для анализа

Дивиденды

Сравнение дивидендов XDTE и YMAX

Дивидендная доходность XDTE за последние двенадцать месяцев составляет около 14.71%, что меньше доходности YMAX в 33.47%


TTM
XDTE
Roundhill ETF Trust - Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF
14.71%
YMAX
YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs
33.47%

Просадки

Сравнение просадок XDTE и YMAX

Максимальная просадка XDTE за все время составила -6.90%, что меньше максимальной просадки YMAX в -12.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDTE и YMAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember00
XDTE
YMAX

Волатильность

Сравнение волатильности XDTE и YMAX

Текущая волатильность для Roundhill ETF Trust - Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (XDTE) составляет 3.48%, в то время как у YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX) волатильность равна 5.29%. Это указывает на то, что XDTE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.48%
5.29%
XDTE
YMAX