PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение XDTE с YMAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XDTE с YMAX

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Roundhill ETF Trust - Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (XDTE) и YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX).

XDTE и YMAX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XDTE - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 6 мар. 2024 г.. YMAX - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 16 янв. 2024 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XDTE или YMAX.

Корреляция

Корреляция между XDTE и YMAX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности XDTE и YMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill ETF Trust - Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (XDTE) и YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

XDTE:

0.54

YMAX:

0.39

Коэф-т Сортино

XDTE:

0.89

YMAX:

0.78

Коэф-т Омега

XDTE:

1.14

YMAX:

1.10

Коэф-т Кальмара

XDTE:

0.55

YMAX:

0.47

Коэф-т Мартина

XDTE:

1.90

YMAX:

1.50

Индекс Язвы

XDTE:

5.52%

YMAX:

7.99%

Дневная вол-ть

XDTE:

16.66%

YMAX:

26.09%

Макс. просадка

XDTE:

-19.09%

YMAX:

-25.55%

Текущая просадка

XDTE:

-7.63%

YMAX:

-7.40%

Доходность по периодам

С начала года, XDTE показывает доходность -3.64%, что значительно ниже, чем у YMAX с доходностью -0.98%.

XDTE

С начала года

-3.64%

1 месяц

9.44%

6 месяцев

-5.28%

1 год

8.84%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

YMAX

С начала года

-0.98%

1 месяц

12.38%

6 месяцев

2.33%

1 год

10.10%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий XDTE и YMAX

XDTE берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии YMAX в 1.28%.

YMAX
YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs
XDTE
Roundhill ETF Trust - Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности XDTE и YMAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
XDTE
Ранг риск-скорректированной доходности XDTE, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XDTE, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDTE, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDTE, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDTE, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDTE, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина
YMAX
Ранг риск-скорректированной доходности YMAX, с текущим значением в 4747
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа YMAX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YMAX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YMAX, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YMAX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YMAX, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение XDTE c YMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill ETF Trust - Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (XDTE) и YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа XDTE на текущий момент составляет 0.54, что выше коэффициента Шарпа YMAX равного 0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XDTE и YMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов XDTE и YMAX

Дивидендная доходность XDTE за последние двенадцать месяцев составляет около 30.33%, что меньше доходности YMAX в 58.09%

TTM2024
XDTE
Roundhill ETF Trust - Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF		30.33%20.35%
YMAX
YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs		58.09%44.21%

Просадки

Сравнение просадок XDTE и YMAX

Максимальная просадка XDTE за все время составила -19.09%, что меньше максимальной просадки YMAX в -25.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDTE и YMAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности XDTE и YMAX

Текущая волатильность для Roundhill ETF Trust - Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (XDTE) составляет 5.93%, в то время как у YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX) волатильность равна 7.62%. Это указывает на то, что XDTE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...