Сравнение AMZY с ABNY
AMZY (YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF) and ABNY (YieldMax ABNB Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - AMZY is a Options Trading fund actively managed by YieldMax, while ABNY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, AMZY returned 9.70% vs 0.85% for ABNY. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности AMZY и ABNY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMZY показывает доходность 1.79%, что значительно выше, чем у ABNY с доходностью 0.90%.
AMZY
- 1 день
- 2.40%
- 1 месяц
- -6.28%
- С начала года
- 1.79%
- 6 месяцев
- 5.01%
- 1 год
- 9.70%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ABNY
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 0.72%
- С начала года
- 0.90%
- 6 месяцев
- 4.05%
- 1 год
- 0.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AMZY и ABNY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AMZY YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF | 1.79% | 10.39% | 8.07% |
ABNY YieldMax ABNB Option Income Strategy ETF | 0.90% | -2.05% | -9.52% |
Correlation
The correlation between AMZY and ABNY is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2024 г. | 0.44 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMZY vs. ABNY — Ранг доходности на риск
AMZY
ABNY
Сравнение AMZY c ABNY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF (AMZY) и YieldMax ABNB Option Income Strategy ETF (ABNY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AMZY | ABNY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.03 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.50 | 0.05 | +0.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.21 | 0.09 | +1.11 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AMZY и ABNY
Максимальная просадка AMZY за все время составила -23.70%, что меньше максимальной просадки ABNY в -31.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMZY и ABNY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMZY | ABNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.70% | -31.62% | +7.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.61% | -17.87% | -1.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.11% | -15.16% | +6.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.36% | -16.24% | +10.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.06% | 8.99% | -0.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMZY и ABNY
YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF (AMZY) имеет более высокую волатильность в 7.40% по сравнению с YieldMax ABNB Option Income Strategy ETF (ABNY) с волатильностью 5.89%. Это указывает на то, что AMZY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ABNY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMZY | ABNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.40% | 5.89% | +1.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.65% | 19.17% | -2.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.90% | 24.68% | -0.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.06% | 29.97% | -4.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.06% | 29.97% | -4.91% |
Сравнение комиссий AMZY и ABNY
И AMZY, и ABNY имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMZY и ABNY
Дивидендная доходность AMZY за последние двенадцать месяцев составляет около 55.28%, что больше доходности ABNY в 51.68%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
ABNY YieldMax ABNB Option Income Strategy ETF | 51.68% | 53.45% | 22.09% | 0.00% |
AMZY YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF | 55.28% | 52.59% | 47.91% | 9.90% |
Часто задаваемые вопросы
AMZY and ABNY have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMZY has higher volatility (7.40%) compared to ABNY (5.89%). In terms of maximum drawdown, AMZY dropped -23.70% vs ABNY's -31.62%.
On 1-year performance, AMZY leads with 9.70% vs 0.85% for ABNY. Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. On volatility, ABNY has been the lower-risk option at 5.89%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AMZY has performed better with a 9.70% return vs 0.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AMZY and ABNY have the same expense ratio: 0.99% per year.
AMZY has the higher dividend yield at 55.28%, compared with 51.68% for ABNY.
AMZY is categorized as Options Trading, while ABNY is Derivative Income.
AMZY currently has the higher Sharpe Ratio (0.41 vs 0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AMZY и ABNY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор