Сравнение USOY с RDTE
USOY (Defiance Oil Enhanced Options Income ETF) and RDTE (Roundhill Small Cap 0DTE Covered Call Strategy ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, USOY returned 41.29% vs 27.22% for RDTE. At a correlation of -0.08, they often move in opposite directions. USOY charges 1.22%/yr vs 0.95%/yr for RDTE.
Доходность
Сравнение доходности USOY и RDTE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, USOY показывает доходность 49.45%, что значительно выше, чем у RDTE с доходностью 14.54%.
USOY
- 1 день
- -1.40%
- 1 месяц
- -8.22%
- С начала года
- 49.45%
- 6 месяцев
- 49.95%
- 1 год
- 41.29%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RDTE
- 1 день
- 0.98%
- 1 месяц
- 1.78%
- С начала года
- 14.54%
- 6 месяцев
- 12.22%
- 1 год
- 27.22%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам USOY и RDTE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
USOY Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | 49.45% | -7.93% | 16.56% |
RDTE Roundhill Small Cap 0DTE Covered Call Strategy ETF | 14.54% | 9.46% | 8.32% |
Correlation
The correlation between USOY and RDTE is -0.23, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2024 г. | -0.08 |
The correlation between USOY and RDTE shifts across timeframes, from -0.23 (1 year) to -0.08 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USOY vs. RDTE — Ранг доходности на риск
USOY
RDTE
Сравнение USOY c RDTE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY) и Roundhill Small Cap 0DTE Covered Call Strategy ETF (RDTE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| USOY | RDTE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.27 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.90 | 2.98 | -0.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.46 | 10.33 | -4.87 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок USOY и RDTE
Максимальная просадка USOY за все время составила -17.46%, что меньше максимальной просадки RDTE в -24.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USOY и RDTE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USOY | RDTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.46% | -24.32% | +6.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.29% | -9.17% | -5.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.56% | 0.00% | -12.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.49% | -4.61% | -1.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.58% | 2.65% | +4.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности USOY и RDTE
Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY) имеет более высокую волатильность в 10.45% по сравнению с Roundhill Small Cap 0DTE Covered Call Strategy ETF (RDTE) с волатильностью 6.32%. Это указывает на то, что USOY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RDTE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USOY | RDTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.45% | 6.32% | +4.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.97% | 13.06% | +14.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.15% | 17.22% | +13.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.34% | 19.32% | +7.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.34% | 19.32% | +7.02% |
Сравнение комиссий USOY и RDTE
USOY берет комиссию в 1.22%, что несколько больше комиссии RDTE в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USOY и RDTE
Дивидендная доходность USOY за последние двенадцать месяцев составляет около 61.95%, что больше доходности RDTE в 45.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
RDTE Roundhill Small Cap 0DTE Covered Call Strategy ETF | 45.06% | 50.16% | 10.70% |
USOY Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | 61.95% | 104.32% | 48.60% |
Часто задаваемые вопросы
USOY and RDTE have a correlation of -0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
USOY has higher volatility (10.45%) compared to RDTE (6.32%). In terms of maximum drawdown, USOY dropped -17.46% vs RDTE's -24.32%.
On 1-year performance, USOY leads with 41.29% vs 27.22% for RDTE. On fees, RDTE is cheaper at 0.95% per year. On volatility, RDTE has been the lower-risk option at 6.32%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, USOY has performed better with a 41.29% return vs 27.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
RDTE is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.22% for USOY.
USOY has the higher dividend yield at 61.95%, compared with 45.06% for RDTE.
They also come from different issuers: Defiance and Roundhill. Their fees differ too: 1.22% for USOY and 0.95% for RDTE.
RDTE currently has the higher Sharpe Ratio (1.59 vs 1.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для USOY и RDTE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор