Сравнение ABNY с ULTY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax ABNB Option Income Strategy ETF (ABNY) и YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY).
ABNY и ULTY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ABNY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 24 июн. 2024 г.. ULTY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 28 февр. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности ABNY и ULTY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ABNY и ULTY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ABNY YieldMax ABNB Option Income Strategy ETF | -5.69% | -2.05% | -9.41% |
ULTY YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF | -3.10% | -0.84% | 4.70% |
Доходность по периодам
С начала года, ABNY показывает доходность -5.69%, что значительно ниже, чем у ULTY с доходностью -3.10%.
ABNY
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- -3.09%
- С начала года
- -5.69%
- 6 месяцев
- 2.94%
- 1 год
- 0.71%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ULTY
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -7.50%
- С начала года
- -3.10%
- 6 месяцев
- -18.46%
- 1 год
- 10.66%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ABNY и ULTY
ABNY берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии ULTY в 1.14%.
Доходность на риск
ABNY vs. ULTY — Ранг доходности на риск
ABNY
ULTY
Сравнение ABNY c ULTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax ABNB Option Income Strategy ETF (ABNY) и YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ABNY | ULTY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.02 | 0.42 | -0.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.23 | 0.74 | -0.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.09 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.12 | 0.51 | -0.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.23 | 1.11 | -0.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ABNY | ULTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.02 | 0.42 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.31 | -0.06 | -0.25 |
Корреляция
Корреляция между ABNY и ULTY составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ABNY и ULTY
Дивидендная доходность ABNY за последние двенадцать месяцев составляет около 55.89%, что меньше доходности ULTY в 133.15%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ABNY YieldMax ABNB Option Income Strategy ETF | 55.89% | 53.45% | 22.09% |
ULTY YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF | 133.15% | 142.99% | 111.70% |
Просадки
Сравнение просадок ABNY и ULTY
Максимальная просадка ABNY за все время составила -31.62%, что больше максимальной просадки ULTY в -26.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABNY и ULTY.
Загрузка...
Показатели просадок
| ABNY | ULTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.62% | -26.85% | -4.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.87% | -24.16% | +6.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.70% | -20.55% | -0.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.45% | -9.06% | -7.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.13% | 11.12% | -1.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности ABNY и ULTY
YieldMax ABNB Option Income Strategy ETF (ABNY) и YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY) имеют волатильность 9.03% и 9.06% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ABNY | ULTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.03% | 9.06% | -0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.62% | 17.10% | +1.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.40% | 25.28% | +4.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.82% | 27.62% | +3.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.82% | 27.62% | +3.20% |