PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ABNY с ULTY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности ABNY и ULTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax ABNB Option Income Strategy ETF (ABNY) и YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ABNY и ULTY


2026 (YTD)20252024
ABNY
YieldMax ABNB Option Income Strategy ETF
-5.69%-2.05%-9.41%
ULTY
YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF
-3.10%-0.84%4.70%

Доходность по периодам

С начала года, ABNY показывает доходность -5.69%, что значительно ниже, чем у ULTY с доходностью -3.10%.


ABNY

1 день
-0.51%
1 месяц
-3.09%
С начала года
-5.69%
6 месяцев
2.94%
1 год
0.71%
3 года*
5 лет*
10 лет*

ULTY

1 день
0.63%
1 месяц
-7.50%
С начала года
-3.10%
6 месяцев
-18.46%
1 год
10.66%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


YieldMax ABNB Option Income Strategy ETF

YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF

Сравнение комиссий ABNY и ULTY

ABNY берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии ULTY в 1.14%.


Доходность на риск

ABNY vs. ULTY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ABNY
Ранг доходности на риск ABNY: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABNY: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABNY: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABNY: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABNY: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABNY: 1313
Ранг коэф-та Мартина

ULTY
Ранг доходности на риск ULTY: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ULTY: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ULTY: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ULTY: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ULTY: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ULTY: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ABNY c ULTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax ABNB Option Income Strategy ETF (ABNY) и YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ABNYULTYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.02

0.42

-0.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.23

0.74

-0.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

1.09

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.12

0.51

-0.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.23

1.11

-0.88

ABNY vs. ULTY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ABNY на текущий момент составляет 0.02, что ниже коэффициента Шарпа ULTY равного 0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ABNY и ULTY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


ABNYULTYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.02

0.42

-0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.31

-0.06

-0.25

Корреляция

Корреляция между ABNY и ULTY составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов ABNY и ULTY

Дивидендная доходность ABNY за последние двенадцать месяцев составляет около 55.89%, что меньше доходности ULTY в 133.15%


TTM20252024
ABNY
YieldMax ABNB Option Income Strategy ETF
55.89%53.45%22.09%
ULTY
YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF
133.15%142.99%111.70%

Просадки

Сравнение просадок ABNY и ULTY

Максимальная просадка ABNY за все время составила -31.62%, что больше максимальной просадки ULTY в -26.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABNY и ULTY.


Загрузка...

Показатели просадок


ABNYULTYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.62%

-26.85%

-4.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.87%

-24.16%

+6.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.70%

-20.55%

-0.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.45%

-9.06%

-7.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.13%

11.12%

-1.99%

Волатильность

Сравнение волатильности ABNY и ULTY

YieldMax ABNB Option Income Strategy ETF (ABNY) и YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY) имеют волатильность 9.03% и 9.06% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


ABNYULTYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.03%

9.06%

-0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.62%

17.10%

+1.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.40%

25.28%

+4.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.82%

27.62%

+3.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.82%

27.62%

+3.20%