PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QDTE с QQQY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QDTE с QQQY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Roundhill ETF Trust - Roundhill N-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE) и Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF (QQQY).

QDTE и QQQY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QDTE - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 6 мар. 2024 г.. QQQY - это активно управляемый фонд от Defiance. Фонд был запущен 13 сент. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности QDTE и QQQY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill ETF Trust - Roundhill N-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE) и Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF (QQQY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QDTE и QQQY

2026 (YTD)20252024
QDTE
Roundhill ETF Trust - Roundhill N-100 0DTE Covered Call Strategy ETF		-3.92%19.32%16.07%
QQQY
Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF		-4.82%14.96%4.68%

Доходность по периодам

С начала года, QDTE показывает доходность -3.92%, что значительно выше, чем у QQQY с доходностью -4.82%.

QDTE

1 день
1.50%
1 месяц
-4.27%
С начала года
-3.92%
6 месяцев
0.35%
1 год
21.01%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QQQY

1 день
1.19%
1 месяц
-3.30%
С начала года
-4.82%
6 месяцев
-3.93%
1 год
14.93%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill ETF Trust - Roundhill N-100 0DTE Covered Call Strategy ETF

Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF

Часто сравнивают с QDTE:
QDTE с XDTEQDTE с YMAXQDTE с QQQIQDTE с QQQQDTE с QYLDQDTE с RDTEQDTE с JEPQ
Часто сравнивают с QQQY:
QQQY с QQQIQQQY с QQQQQQY с YMAXQQQY с QQQMQQQY с TSLYQQQY с JEPIQQQY с JEPQ

Сравнение комиссий QDTE и QQQY

QDTE берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии QQQY в 0.99%.

QQQY
Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF
QDTE
Roundhill ETF Trust - Roundhill N-100 0DTE Covered Call Strategy ETF

Доходность на риск

QDTE vs. QQQY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QDTE
Ранг доходности на риск QDTE: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDTE: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDTE: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDTE: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDTE: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDTE: 5959
Ранг коэф-та Мартина
QQQY
Ранг доходности на риск QQQY: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQY: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQY: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQY: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQY: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQY: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QDTE c QQQY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill ETF Trust - Roundhill N-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE) и Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF (QQQY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QDTEQQQYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.09

0.91

+0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.46

1.16

+0.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.18

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.56

1.44

+0.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.99

4.79

+1.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QDTE vs. QQQY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QDTE на текущий момент составляет 1.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQY равному 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QDTE и QQQY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QDTEQQQYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

0.91

+0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

0.66

+0.14

Корреляция

Корреляция между QDTE и QQQY составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QDTE и QQQY

Дивидендная доходность QDTE за последние двенадцать месяцев составляет около 51.17%, что больше доходности QQQY в 44.97%

TTM202520242023
QDTE
Roundhill ETF Trust - Roundhill N-100 0DTE Covered Call Strategy ETF		51.17%49.49%32.09%0.00%
QQQY
Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF		44.97%45.34%83.34%20.64%

Просадки

Сравнение просадок QDTE и QQQY

Максимальная просадка QDTE за все время составила -22.86%, что больше максимальной просадки QQQY в -19.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDTE и QQQY.

Загрузка...

Показатели просадок

QDTEQQQYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.86%

-19.05%

-3.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.08%

-11.30%

-2.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.92%

-7.05%

+0.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.30%

-3.04%

-0.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.68%

3.40%

+0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности QDTE и QQQY

Текущая волатильность для Roundhill ETF Trust - Roundhill N-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE) составляет 5.86%, в то время как у Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF (QQQY) волатильность равна 6.38%. Это указывает на то, что QDTE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QDTEQQQYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.86%

6.38%

-0.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.11%

11.21%

+0.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.37%

16.45%

+2.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.71%

14.68%

+4.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.71%

14.68%

+4.03%