Сравнение QDTE с QQQY
QDTE (Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF) and QQQY (Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF) are both exchange-traded funds - QDTE is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill, while QQQY is a Nasdaq-100 fund actively managed by Defiance. Both are actively managed. Over the past year, QDTE returned 27.27% vs 24.70% for QQQY. Their correlation of 0.93 means they have usually moved in the same direction. QDTE charges 0.95%/yr vs 0.99%/yr for QQQY.
Доходность
Сравнение доходности QDTE и QQQY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QDTE показывает доходность 13.76%, что значительно ниже, чем у QQQY с доходностью 16.75%.
QDTE
- 1 день
- -0.50%
- 1 месяц
- -0.22%
- 6 месяцев
- 14.80%
- С начала года
- 13.76%
- 1 год
- 27.27%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 21.20%
QQQY
- 1 день
- -0.61%
- 1 месяц
- -0.43%
- 6 месяцев
- 18.88%
- С начала года
- 16.75%
- 1 год
- 24.70%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 16.35%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $17.60M | $18.17M | $19.83M | |
| $2.03M | $2.09M | $2.86M |
Сравнение доходности по годам QDTE и QQQY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
QDTE Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF | 13.76% | 19.32% | 17.13% |
QQQY Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF | 16.75% | 14.96% | 5.26% |
Correlation
The correlation between QDTE and QQQY is 0.95 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2024 г. | 0.93 |
The correlation between QDTE and QQQY has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QDTE vs. QQQY — Ранг доходности на риск
QDTE
QQQY
Сравнение QDTE c QQQY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE) и Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF (QQQY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QDTE | QQQY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.26 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.69 | 2.23 | +0.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.08 | 7.81 | +1.27 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QDTE и QQQY
Максимальная просадка QDTE за все время составила -22.86%, что больше максимальной просадки QQQY в -19.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDTE и QQQY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QDTE | QQQY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.86% | -19.05% | -3.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.20% | -11.14% | +0.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.57% | -2.30% | -0.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.17% | -2.96% | -0.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.01% | 3.17% | -0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности QDTE и QQQY
Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE) и Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF (QQQY) имеют волатильность 6.75% и 7.03% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QDTE | QQQY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.75% | 7.03% | -0.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.87% | 15.48% | -0.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.04% | 17.65% | +0.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.20% | 15.85% | +3.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.20% | 15.85% | +3.35% |
Сравнение комиссий QDTE и QQQY
QDTE берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии QQQY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QDTE и QQQY
Дивидендная доходность QDTE за последние двенадцать месяцев составляет около 45.09%, что больше доходности QQQY в 35.98%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
QDTE Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF | 45.09% | 49.49% | 32.09% | 0.00% |
QQQY Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF | 35.98% | 45.34% | 83.34% | 20.64% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, QDTE and QQQY move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
QQQY has higher volatility (7.03%) compared to QDTE (6.75%). In terms of maximum drawdown, QDTE dropped -22.86% vs QQQY's -19.05%.
On 1-year performance, QDTE leads with 27.27% vs 24.70% for QQQY. On fees, QDTE is cheaper at 0.95% per year. On volatility, QDTE has been the lower-risk option at 6.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QDTE has performed better with a 27.27% return vs 24.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QDTE is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.99% for QQQY.
QDTE has the higher dividend yield at 45.09%, compared with 35.98% for QQQY.
QDTE is categorized as Derivative Income, while QQQY is Nasdaq-100. They also come from different issuers: Roundhill and Defiance. Their fees differ too: 0.95% for QDTE and 0.99% for QQQY.
QDTE currently has the higher Sharpe Ratio (1.52 vs 1.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QDTE и QQQY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор