PortfoliosLab logo
Сравнение QDTE с QQQY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между QDTE и QQQY составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности QDTE и QQQY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill ETF Trust - Roundhill N-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE) и Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF (QQQY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.90%
-4.32%
QDTE
QQQY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

QDTE:

0.36

QQQY:

-0.09

Коэф-т Сортино

QDTE:

0.60

QQQY:

0.00

Коэф-т Омега

QDTE:

1.09

QQQY:

1.00

Коэф-т Кальмара

QDTE:

0.34

QQQY:

-0.08

Коэф-т Мартина

QDTE:

1.26

QQQY:

-0.26

Индекс Язвы

QDTE:

6.26%

QQQY:

5.94%

Дневная вол-ть

QDTE:

21.80%

QQQY:

17.70%

Макс. просадка

QDTE:

-22.86%

QQQY:

-19.04%

Текущая просадка

QDTE:

-16.36%

QQQY:

-14.35%

Доходность по периодам

С начала года, QDTE показывает доходность -11.36%, что значительно ниже, чем у QQQY с доходностью -9.96%.


QDTE

С начала года

-11.36%

1 месяц

-9.00%

6 месяцев

-9.83%

1 год

8.98%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

QQQY

С начала года

-9.96%

1 месяц

-6.52%

6 месяцев

-11.68%

1 год

-1.95%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий QDTE и QQQY

QDTE берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии QQQY в 0.99%.


График комиссии QQQY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
QQQY: 0.99%
График комиссии QDTE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
QDTE: 0.95%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности QDTE и QQQY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

QDTE
Ранг риск-скорректированной доходности QDTE, с текущим значением в 4646
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QDTE, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDTE, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDTE, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDTE, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDTE, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Мартина

QQQY
Ранг риск-скорректированной доходности QQQY, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QQQY, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQY, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQY, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQY, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQY, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение QDTE c QQQY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill ETF Trust - Roundhill N-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE) и Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF (QQQY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа QDTE, с текущим значением в 0.36, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
QDTE: 0.36
QQQY: -0.09
Коэффициент Сортино QDTE, с текущим значением в 0.60, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
QDTE: 0.60
QQQY: 0.00
Коэффициент Омега QDTE, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
QDTE: 1.09
QQQY: 1.00
Коэффициент Кальмара QDTE, с текущим значением в 0.34, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
QDTE: 0.34
QQQY: -0.08
Коэффициент Мартина QDTE, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
QDTE: 1.26
QQQY: -0.26

Показатель коэффициента Шарпа QDTE на текущий момент составляет 0.36, что выше коэффициента Шарпа QQQY равного -0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QDTE и QQQY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00Mar 16Mar 23Mar 30Apr 06Apr 13Apr 20
0.36
-0.09
QDTE
QQQY

Дивиденды

Сравнение дивидендов QDTE и QQQY

Дивидендная доходность QDTE за последние двенадцать месяцев составляет около 48.60%, что меньше доходности QQQY в 92.87%


Просадки

Сравнение просадок QDTE и QQQY

Максимальная просадка QDTE за все время составила -22.86%, что больше максимальной просадки QQQY в -19.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDTE и QQQY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-16.36%
-14.35%
QDTE
QQQY

Волатильность

Сравнение волатильности QDTE и QQQY

Roundhill ETF Trust - Roundhill N-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE) имеет более высокую волатильность в 13.17% по сравнению с Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF (QQQY) с волатильностью 11.24%. Это указывает на то, что QDTE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.17%
11.24%
QDTE
QQQY