Сравнение ULTY с USOY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY) и Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY).
ULTY и USOY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ULTY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 28 февр. 2024 г.. USOY - это активно управляемый фонд от Defiance. Фонд был запущен 9 мая 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности ULTY и USOY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ULTY и USOY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ULTY YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF | -3.10% | -0.84% | 9.31% |
USOY Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | 59.52% | -7.93% | 7.27% |
Доходность по периодам
С начала года, ULTY показывает доходность -3.10%, что значительно ниже, чем у USOY с доходностью 59.52%.
ULTY
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -7.50%
- С начала года
- -3.10%
- 6 месяцев
- -18.46%
- 1 год
- 10.66%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USOY
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- 30.11%
- С начала года
- 59.52%
- 6 месяцев
- 55.51%
- 1 год
- 43.21%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ULTY и USOY
ULTY берет комиссию в 1.14%, что меньше комиссии USOY в 1.22%.
Доходность на риск
ULTY vs. USOY — Ранг доходности на риск
ULTY
USOY
Сравнение ULTY c USOY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY) и Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ULTY | USOY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.42 | 1.71 | -1.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.74 | 2.16 | -1.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.31 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.51 | 2.78 | -2.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.11 | 5.23 | -4.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ULTY | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 | 1.71 | -1.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.06 | 1.23 | -1.29 |
Корреляция
Корреляция между ULTY и USOY составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ULTY и USOY
Дивидендная доходность ULTY за последние двенадцать месяцев составляет около 133.15%, что больше доходности USOY в 56.23%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ULTY YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF | 133.15% | 142.99% | 111.70% |
USOY Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | 56.23% | 104.32% | 48.60% |
Просадки
Сравнение просадок ULTY и USOY
Максимальная просадка ULTY за все время составила -26.85%, что больше максимальной просадки USOY в -17.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ULTY и USOY.
Загрузка...
Показатели просадок
| ULTY | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.85% | -17.46% | -9.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.16% | -15.70% | -8.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.55% | -0.97% | -19.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.06% | -6.55% | -2.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.12% | 8.34% | +2.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности ULTY и USOY
Текущая волатильность для YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY) составляет 9.06%, в то время как у Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY) волатильность равна 12.05%. Это указывает на то, что ULTY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USOY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ULTY | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.06% | 12.05% | -2.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.10% | 18.34% | -1.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.28% | 25.35% | -0.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.62% | 22.35% | +5.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.62% | 22.35% | +5.27% |