PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ULTY с YMAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ULTY с YMAX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ULTY (YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF) and YMAX (YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs) are both Derivative Income funds from YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, ULTY returned 8.24% vs 9.02% for YMAX. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. ULTY charges 1.14%/yr vs 1.28%/yr for YMAX.

Доходность

Сравнение доходности ULTY и YMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY) и YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ULTY показывает доходность 11.14%, что значительно выше, чем у YMAX с доходностью 6.06%.

ULTY

1 день
-1.25%
1 месяц
4.53%
С начала года
11.14%
6 месяцев
9.84%
1 год
8.24%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

YMAX

1 день
-1.70%
1 месяц
6.76%
С начала года
6.06%
6 месяцев
3.56%
1 год
9.02%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ULTY и YMAX

2026 (YTD)20252024
ULTY
YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF		11.14%-0.84%0.54%
YMAX
YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs		6.06%6.04%13.63%

Correlation

The correlation between ULTY and YMAX is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мар. 2024 г.

0.83

The correlation between ULTY and YMAX has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ULTY и YMAX

Секторы
ULTY
YMAX

Технологии

54.6%
68.7%

Сырьевые материалы

11.7%
2.2%

Промышленность

9.3%
1.9%

Коммуникационные услуги

8.9%
6.9%

Финансовые услуги

8.6%
13.8%

Потребительский циклический сектор

5.2%
4.8%

Здравоохранение

1.8%
0.8%

Потребительский защитный сектор

0.0%
0.9%

Энергетика

-

0.1%

Недвижимость

-

0.0%

Коммунальные услуги

-

0.2%

Технологии

ULTY
54.6%
YMAX
68.7%

Сырьевые материалы

ULTY
11.7%
YMAX
2.2%

Промышленность

ULTY
9.3%
YMAX
1.9%

Коммуникационные услуги

ULTY
8.9%
YMAX
6.9%

Финансовые услуги

ULTY
8.6%
YMAX
13.8%

Потребительский циклический сектор

ULTY
5.2%
YMAX
4.8%

Здравоохранение

ULTY
1.8%
YMAX
0.8%

Потребительский защитный сектор

ULTY
0.0%
YMAX
0.9%

Энергетика

ULTY

-

YMAX
0.1%

Недвижимость

ULTY

-

YMAX
0.0%

Коммунальные услуги

ULTY

-

YMAX
0.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF

YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs

Часто сравнивают с ULTY:
ULTY с MSTYULTY с TSYYULTY с NVDYULTY с QQQTULTY с JEPQULTY с SCHDULTY с LFGY
Часто сравнивают с YMAX:
YMAX с YMAGYMAX с QDTEYMAX с XDTEYMAX с TSYYYMAX с SPYYMAX с NVDYYMAX с JEPQ

Доходность на риск

ULTY vs. YMAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ULTY
Ранг доходности на риск ULTY: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ULTY: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ULTY: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ULTY: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ULTY: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ULTY: 1212
Ранг коэф-та Мартина
YMAX
Ранг доходности на риск YMAX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YMAX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YMAX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YMAX: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YMAX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YMAX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ULTY c YMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY) и YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ULTYYMAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.40
0.42

-0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.66
0.70

-0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.09

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.34

0.35

0.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.67

0.82

-0.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ULTY vs. YMAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ULTY на текущий момент составляет 0.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа YMAX равному 0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ULTY и YMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ULTYYMAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

0.42

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

0.70

-0.52

Просадки

Сравнение просадок ULTY и YMAX

Максимальная просадка ULTY за все время составила -26.85%, примерно равная максимальной просадке YMAX в -26.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ULTY и YMAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ULTYYMAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.85%

-26.13%

-0.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.16%

-26.13%

+1.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.88%

-5.98%

-2.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.37%

-6.33%

-3.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.31%

10.99%

+1.32%

Волатильность

Сравнение волатильности ULTY и YMAX

Текущая волатильность для YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY) составляет 4.51%, в то время как у YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX) волатильность равна 6.22%. Это указывает на то, что ULTY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ULTYYMAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.51%

6.22%

-1.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.03%

17.10%

-2.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.79%

21.62%

-0.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.92%

22.97%

+3.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.92%

22.97%

+3.95%

Сравнение комиссий ULTY и YMAX

ULTY берет комиссию в 1.14%, что меньше комиссии YMAX в 1.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ULTY и YMAX

Дивидендная доходность ULTY за последние двенадцать месяцев составляет около 114.67%, что больше доходности YMAX в 72.94%

ПозицияTTM20252024
ULTY
YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF		114.67%142.99%111.70%
YMAX
YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs		72.94%78.70%44.20%

Часто задаваемые вопросы

ULTY and YMAX have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

YMAX has higher volatility (6.22%) compared to ULTY (4.51%). In terms of maximum drawdown, ULTY dropped -26.85% vs YMAX's -26.13%.

On 1-year performance, YMAX leads with 9.02% vs 8.24% for ULTY. On fees, ULTY is cheaper at 1.14% per year. On volatility, ULTY has been the lower-risk option at 4.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, YMAX has performed better with a 9.02% return vs 8.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ULTY is cheaper with a 1.14% expense ratio, compared with 1.28% for YMAX.

ULTY has the higher dividend yield at 114.67%, compared with 72.94% for YMAX.

Their fees differ too: 1.14% for ULTY and 1.28% for YMAX.

YMAX currently has the higher Sharpe Ratio (0.42 vs 0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ULTY и YMAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор