PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ULTY с YMAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ULTY с YMAX

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY) и YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX).

ULTY и YMAX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ULTY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 28 февр. 2024 г.. YMAX - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 16 янв. 2024 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ULTY или YMAX.

Корреляция

Корреляция между ULTY и YMAX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности ULTY и YMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY) и YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ULTY:

0.14

YMAX:

0.53

Коэф-т Сортино

ULTY:

0.57

YMAX:

0.95

Коэф-т Омега

ULTY:

1.07

YMAX:

1.13

Коэф-т Кальмара

ULTY:

0.30

YMAX:

0.61

Коэф-т Мартина

ULTY:

0.80

YMAX:

1.95

Индекс Язвы

ULTY:

10.05%

YMAX:

7.97%

Дневная вол-ть

ULTY:

30.01%

YMAX:

25.99%

Макс. просадка

ULTY:

-26.85%

YMAX:

-25.55%

Текущая просадка

ULTY:

-7.03%

YMAX:

-5.18%

Доходность по периодам

С начала года, ULTY показывает доходность -1.12%, что значительно ниже, чем у YMAX с доходностью 1.40%.

ULTY

С начала года

-1.12%

1 месяц

18.33%

6 месяцев

-3.11%

1 год

4.30%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

YMAX

С начала года

1.40%

1 месяц

15.89%

6 месяцев

3.80%

1 год

13.66%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий ULTY и YMAX

ULTY берет комиссию в 1.14%, что меньше комиссии YMAX в 1.28%.

YMAX
YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs
ULTY
YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ULTY и YMAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ULTY
Ранг риск-скорректированной доходности ULTY, с текущим значением в 3030
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ULTY, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ULTY, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ULTY, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ULTY, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ULTY, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Мартина
YMAX
Ранг риск-скорректированной доходности YMAX, с текущим значением в 5555
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа YMAX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YMAX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YMAX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YMAX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YMAX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ULTY c YMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY) и YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ULTY на текущий момент составляет 0.14, что ниже коэффициента Шарпа YMAX равного 0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ULTY и YMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов ULTY и YMAX

Дивидендная доходность ULTY за последние двенадцать месяцев составляет около 156.66%, что больше доходности YMAX в 61.92%

TTM2024
ULTY
YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF		156.66%111.70%
YMAX
YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs		61.92%44.21%

Просадки

Сравнение просадок ULTY и YMAX

Максимальная просадка ULTY за все время составила -26.85%, что больше максимальной просадки YMAX в -25.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ULTY и YMAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ULTY и YMAX

YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY) имеет более высокую волатильность в 7.37% по сравнению с YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX) с волатильностью 6.97%. Это указывает на то, что ULTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...