PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ULTY с YMAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


ULTYYMAX
Дневная вол-ть30.71%18.28%
Макс. просадка-20.99%-12.78%
Текущая просадка0.00%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между ULTY и YMAX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности ULTY и YMAX

Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.88%
11.57%
ULTY
YMAX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий ULTY и YMAX

ULTY берет комиссию в 1.14%, что меньше комиссии YMAX в 1.28%.


YMAX
YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs
График комиссии YMAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.28%
График комиссии ULTY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.14%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение ULTY c YMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY) и YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ULTY
Коэффициент Шарпа
Нет данных

Сравнение коэффициента Шарпа ULTY и YMAX


Chart placeholderНедостаточно данных для анализа

Дивиденды

Сравнение дивидендов ULTY и YMAX

Дивидендная доходность ULTY за последние двенадцать месяцев составляет около 78.29%, что больше доходности YMAX в 33.37%


TTM
ULTY
YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF
78.29%
YMAX
YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs
33.37%

Просадки

Сравнение просадок ULTY и YMAX

Максимальная просадка ULTY за все время составила -20.99%, что больше максимальной просадки YMAX в -12.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ULTY и YMAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember00
ULTY
YMAX

Волатильность

Сравнение волатильности ULTY и YMAX

YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY) имеет более высокую волатильность в 6.35% по сравнению с YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX) с волатильностью 5.61%. Это указывает на то, что ULTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.35%
5.61%
ULTY
YMAX