PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ULTY с YMAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ULTY с YMAX

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY) и YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX).

ULTY и YMAX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ULTY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 28 февр. 2024 г.. YMAX - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 16 янв. 2024 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ULTY или YMAX.

Корреляция

Корреляция между ULTY и YMAX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности ULTY и YMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY) и YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-11.19%
5.31%
ULTY
YMAX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ULTY:

-0.01

YMAX:

0.27

Коэф-т Сортино

ULTY:

0.20

YMAX:

0.54

Коэф-т Омега

ULTY:

1.02

YMAX:

1.07

Коэф-т Кальмара

ULTY:

-0.01

YMAX:

0.28

Коэф-т Мартина

ULTY:

-0.04

YMAX:

0.94

Индекс Язвы

ULTY:

9.57%

YMAX:

7.57%

Дневная вол-ть

ULTY:

31.05%

YMAX:

25.84%

Макс. просадка

ULTY:

-26.85%

YMAX:

-25.56%

Текущая просадка

ULTY:

-16.94%

YMAX:

-13.34%

Доходность по периодам

С начала года, ULTY показывает доходность -11.67%, что значительно ниже, чем у YMAX с доходностью -7.33%.

ULTY

С начала года

-11.67%

1 месяц

-3.78%

6 месяцев

-7.10%

1 год

-0.27%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

YMAX

С начала года

-7.33%

1 месяц

-1.76%

6 месяцев

-0.01%

1 год

7.36%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий ULTY и YMAX

ULTY берет комиссию в 1.14%, что меньше комиссии YMAX в 1.28%.

YMAX
YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs
График комиссии YMAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
YMAX: 1.28%
ULTY
YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF
График комиссии ULTY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
ULTY: 1.14%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ULTY и YMAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ULTY
Ранг риск-скорректированной доходности ULTY, с текущим значением в 1919
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ULTY, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ULTY, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ULTY, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ULTY, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ULTY, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Мартина
YMAX
Ранг риск-скорректированной доходности YMAX, с текущим значением в 4040
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа YMAX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YMAX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YMAX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YMAX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YMAX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ULTY c YMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY) и YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа ULTY, с текущим значением в -0.01, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
ULTY: -0.01
YMAX: 0.27
Коэффициент Сортино ULTY, с текущим значением в 0.20, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
ULTY: 0.20
YMAX: 0.54
Коэффициент Омега ULTY, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
ULTY: 1.02
YMAX: 1.07
Коэффициент Кальмара ULTY, с текущим значением в -0.01, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
ULTY: -0.01
YMAX: 0.28
Коэффициент Мартина ULTY, с текущим значением в -0.04, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
ULTY: -0.04
YMAX: 0.94

Показатель коэффициента Шарпа ULTY на текущий момент составляет -0.01, что ниже коэффициента Шарпа YMAX равного 0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ULTY и YMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.80-0.60-0.40-0.200.000.200.40Mar 09Mar 16Mar 23Mar 30Apr 06Apr 13Apr 20
-0.01
0.27
ULTY
YMAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов ULTY и YMAX

Дивидендная доходность ULTY за последние двенадцать месяцев составляет около 165.57%, что больше доходности YMAX в 63.39%

TTM2024
ULTY
YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF		165.57%111.70%
YMAX
YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs		63.39%44.20%

Просадки

Сравнение просадок ULTY и YMAX

Максимальная просадка ULTY за все время составила -26.85%, что больше максимальной просадки YMAX в -25.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ULTY и YMAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-16.94%
-13.34%
ULTY
YMAX

Волатильность

Сравнение волатильности ULTY и YMAX

YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY) и YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX) имеют волатильность 15.08% и 15.68% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.08%
15.68%
ULTY
YMAX