PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ULTY с YMAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ULTY с YMAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY) и YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX).

ULTY и YMAX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ULTY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 28 февр. 2024 г.. YMAX - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 16 янв. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности ULTY и YMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY) и YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ULTY и YMAX

2026 (YTD)20252024
ULTY
YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF		-3.10%-0.84%0.54%
YMAX
YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs		-13.50%6.04%13.63%

Доходность по периодам

С начала года, ULTY показывает доходность -3.10%, что значительно выше, чем у YMAX с доходностью -13.50%.

ULTY

1 день
0.63%
1 месяц
-7.50%
С начала года
-3.10%
6 месяцев
-18.46%
1 год
10.66%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

YMAX

1 день
-0.42%
1 месяц
-6.83%
С начала года
-13.50%
6 месяцев
-20.90%
1 год
0.74%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF

YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs

Часто сравнивают с ULTY:
ULTY с MSTYULTY с TSYYULTY с WPAYULTY с NVDYULTY с QQQTULTY с JEPQULTY с SCHD
Часто сравнивают с YMAX:
YMAX с YMAGYMAX с QDTEYMAX с XDTEYMAX с TSYYYMAX с SPYYMAX с NVDYYMAX с QQQY

Сравнение комиссий ULTY и YMAX

ULTY берет комиссию в 1.14%, что меньше комиссии YMAX в 1.28%.

YMAX
YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs
ULTY
YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF

Доходность на риск

ULTY vs. YMAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ULTY
Ранг доходности на риск ULTY: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ULTY: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ULTY: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ULTY: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ULTY: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ULTY: 2020
Ранг коэф-та Мартина
YMAX
Ранг доходности на риск YMAX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YMAX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YMAX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YMAX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YMAX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YMAX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ULTY c YMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY) и YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ULTYYMAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.42

0.03

+0.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.74

0.22

+0.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.03

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.51

0.09

+0.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.11

0.24

+0.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ULTY vs. YMAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ULTY на текущий момент составляет 0.42, что выше коэффициента Шарпа YMAX равного 0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ULTY и YMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ULTYYMAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

0.03

+0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.06

0.30

-0.36

Корреляция

Корреляция между ULTY и YMAX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ULTY и YMAX

Дивидендная доходность ULTY за последние двенадцать месяцев составляет около 133.15%, что больше доходности YMAX в 88.51%

TTM20252024
ULTY
YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF		133.15%142.99%111.70%
YMAX
YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs		88.51%78.70%44.20%

Просадки

Сравнение просадок ULTY и YMAX

Максимальная просадка ULTY за все время составила -26.85%, примерно равная максимальной просадке YMAX в -26.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ULTY и YMAX.

Загрузка...

Показатели просадок

ULTYYMAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.85%

-26.13%

-0.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.16%

-26.13%

+1.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.55%

-23.31%

+2.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.06%

-5.88%

-3.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.12%

9.72%

+1.40%

Волатильность

Сравнение волатильности ULTY и YMAX

Текущая волатильность для YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY) составляет 9.06%, в то время как у YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX) волатильность равна 9.79%. Это указывает на то, что ULTY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ULTYYMAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.06%

9.79%

-0.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.10%

17.65%

-0.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.28%

25.33%

-0.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.62%

23.00%

+4.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.62%

23.00%

+4.62%