PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение NVDY с OARK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NVDY с OARK

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY) и YieldMax Innovation Option Income Strategy ETF (OARK).

NVDY и OARK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NVDY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 10 мая 2023 г.. OARK - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 22 нояб. 2022 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NVDY или OARK.

Корреляция

Корреляция между NVDY и OARK составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности NVDY и OARK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY) и YieldMax Innovation Option Income Strategy ETF (OARK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
143.39%
8.69%
NVDY
OARK

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NVDY:

0.37

OARK:

0.13

Коэф-т Сортино

NVDY:

0.79

OARK:

0.40

Коэф-т Омега

NVDY:

1.11

OARK:

1.05

Коэф-т Кальмара

NVDY:

0.52

OARK:

0.13

Коэф-т Мартина

NVDY:

1.43

OARK:

0.41

Индекс Язвы

NVDY:

12.41%

OARK:

10.90%

Дневная вол-ть

NVDY:

48.55%

OARK:

34.51%

Макс. просадка

NVDY:

-34.08%

OARK:

-35.48%

Текущая просадка

NVDY:

-25.87%

OARK:

-22.51%

Доходность по периодам

С начала года, NVDY показывает доходность -20.00%, что значительно ниже, чем у OARK с доходностью -12.66%.

NVDY

С начала года

-20.00%

1 месяц

-3.76%

6 месяцев

-22.41%

1 год

14.48%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

OARK

С начала года

-12.66%

1 месяц

-2.09%

6 месяцев

-4.97%

1 год

3.00%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий NVDY и OARK

И NVDY, и OARK имеют комиссию равную 0.99%.

NVDY
YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF
График комиссии NVDY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
NVDY: 0.99%
OARK
YieldMax Innovation Option Income Strategy ETF
График комиссии OARK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
OARK: 0.99%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NVDY и OARK

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
NVDY
Ранг риск-скорректированной доходности NVDY, с текущим значением в 5656
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NVDY, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDY, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDY, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDY, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDY, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Мартина
OARK
Ранг риск-скорректированной доходности OARK, с текущим значением в 3434
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OARK, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OARK, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OARK, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OARK, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OARK, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NVDY c OARK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY) и YieldMax Innovation Option Income Strategy ETF (OARK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа NVDY, с текущим значением в 0.37, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
NVDY: 0.37
OARK: 0.13
Коэффициент Сортино NVDY, с текущим значением в 0.79, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
NVDY: 0.79
OARK: 0.40
Коэффициент Омега NVDY, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
NVDY: 1.11
OARK: 1.05
Коэффициент Кальмара NVDY, с текущим значением в 0.52, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
NVDY: 0.52
OARK: 0.13
Коэффициент Мартина NVDY, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
NVDY: 1.43
OARK: 0.41

Показатель коэффициента Шарпа NVDY на текущий момент составляет 0.37, что выше коэффициента Шарпа OARK равного 0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVDY и OARK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.37
0.13
NVDY
OARK

Дивиденды

Сравнение дивидендов NVDY и OARK

Дивидендная доходность NVDY за последние двенадцать месяцев составляет около 117.44%, что больше доходности OARK в 60.13%

TTM20242023
NVDY
YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF		117.44%83.65%22.32%
OARK
YieldMax Innovation Option Income Strategy ETF		60.13%47.85%45.04%

Просадки

Сравнение просадок NVDY и OARK

Максимальная просадка NVDY за все время составила -34.08%, примерно равная максимальной просадке OARK в -35.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDY и OARK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-25.87%
-22.51%
NVDY
OARK

Волатильность

Сравнение волатильности NVDY и OARK

YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY) и YieldMax Innovation Option Income Strategy ETF (OARK) имеют волатильность 19.51% и 18.74% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
19.51%
18.74%
NVDY
OARK