Сравнение QQQY с SMCY
QQQY (Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF) and SMCY (YieldMax SMCI Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - QQQY is a Nasdaq-100 fund actively managed by Defiance, while SMCY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, QQQY returned 34.98% vs -29.74% for SMCY. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности QQQY и SMCY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QQQY показывает доходность 18.97%, что значительно выше, чем у SMCY с доходностью -4.40%.
QQQY
- 1 день
- 3.07%
- 1 месяц
- 4.23%
- С начала года
- 18.97%
- 6 месяцев
- 19.80%
- 1 год
- 34.98%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SMCY
- 1 день
- 1.14%
- 1 месяц
- -5.52%
- С начала года
- -4.40%
- 6 месяцев
- -8.91%
- 1 год
- -29.74%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QQQY и SMCY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
QQQY Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF | 18.97% | 14.96% | 2.47% |
SMCY YieldMax SMCI Option Income Strategy ETF | -4.40% | -15.41% | -33.36% |
Correlation
The correlation between QQQY and SMCY is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 сент. 2024 г. | 0.54 |
The correlation between QQQY and SMCY has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.57 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QQQY vs. SMCY — Ранг доходности на риск
QQQY
SMCY
Сравнение QQQY c SMCY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF (QQQY) и YieldMax SMCI Option Income Strategy ETF (SMCY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QQQY | SMCY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 0.98 | +0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.15 | -0.49 | +3.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.91 | -0.84 | +13.74 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QQQY и SMCY
Максимальная просадка QQQY за все время составила -19.05%, что меньше максимальной просадки SMCY в -64.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQY и SMCY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QQQY | SMCY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.05% | -64.75% | +45.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.14% | -60.43% | +49.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.45% | -53.91% | +53.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.92% | -37.09% | +34.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.72% | 35.60% | -32.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности QQQY и SMCY
Текущая волатильность для Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF (QQQY) составляет 7.60%, в то время как у YieldMax SMCI Option Income Strategy ETF (SMCY) волатильность равна 39.35%. Это указывает на то, что QQQY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMCY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QQQY | SMCY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.60% | 39.35% | -31.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.19% | 65.75% | -52.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.20% | 71.17% | -55.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.22% | 80.18% | -64.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.22% | 80.18% | -64.96% |
Сравнение комиссий QQQY и SMCY
И QQQY, и SMCY имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QQQY и SMCY
Дивидендная доходность QQQY за последние двенадцать месяцев составляет около 34.34%, что меньше доходности SMCY в 207.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
QQQY Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF | 34.34% | 45.34% | 83.34% | 20.64% |
SMCY YieldMax SMCI Option Income Strategy ETF | 207.65% | 231.43% | 38.43% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QQQY and SMCY have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMCY has higher volatility (39.35%) compared to QQQY (7.60%). In terms of maximum drawdown, QQQY dropped -19.05% vs SMCY's -64.75%.
On 1-year performance, QQQY leads with 34.98% vs -29.74% for SMCY. Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. On volatility, QQQY has been the lower-risk option at 7.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QQQY has performed better with a 34.98% return vs -29.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QQQY and SMCY have the same expense ratio: 0.99% per year.
SMCY has the higher dividend yield at 207.65%, compared with 34.34% for QQQY.
QQQY is categorized as Nasdaq-100, while SMCY is Derivative Income. They also come from different issuers: Defiance and YieldMax.
QQQY currently has the higher Sharpe Ratio (2.32 vs -0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QQQY и SMCY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор