PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPYG с HOOY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPYG с HOOY

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

SPYG (State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF) and HOOY (YieldMax HOOD Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - SPYG is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Growth Index, while HOOY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. SPYG is passively managed, while HOOY is actively managed. Over the past year, SPYG returned 29.17% vs 16.41% for HOOY. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPYG charges 0.04%/yr vs 0.99%/yr for HOOY.

Доходность

Сравнение доходности SPYG и HOOY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG) и YieldMax HOOD Option Income Strategy ETF (HOOY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPYG показывает доходность 9.70%, что значительно выше, чем у HOOY с доходностью -13.15%.

SPYG

1 день
0.41%
1 месяц
-1.24%
С начала года
9.70%
6 месяцев
10.60%
1 год
29.17%
3 года*
25.85%
5 лет*
14.92%
10 лет*
17.91%

HOOY

1 день
0.37%
1 месяц
14.61%
С начала года
-13.15%
6 месяцев
-15.59%
1 год
16.41%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPYG и HOOY

2026 (YTD)2025
SPYG
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF		9.70%28.22%
HOOY
YieldMax HOOD Option Income Strategy ETF		-13.15%67.41%

Correlation

The correlation between SPYG and HOOY is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мая 2025 г.

0.61

The correlation between SPYG and HOOY has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.62 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF

YieldMax HOOD Option Income Strategy ETF

Часто сравнивают с SPYG:
SPYG с SPYSPYG с SCHGSPYG с VOOSPYG с VUGSPYG с VOOGSPYG с SPYVSPYG с SPYM
Часто сравнивают с HOOY:
HOOY с HOOWHOOY с HOODHOOY с PLTYHOOY с HOOXHOOY с SPYHOOY с MSTYHOOY с CONY

Доходность на риск

SPYG vs. HOOY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPYG
Ранг доходности на риск SPYG: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYG: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYG: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYG: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYG: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYG: 5353
Ранг коэф-та Мартина
HOOY
Ранг доходности на риск HOOY: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HOOY: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HOOY: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HOOY: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HOOY: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HOOY: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPYG c HOOY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG) и YieldMax HOOD Option Income Strategy ETF (HOOY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPYGHOOYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.65
0.26

+1.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.26
0.75

+1.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.09

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.01

0.28

+1.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.08

0.50

+7.59

SPYG vs. HOOY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPYG на текущий момент составляет 1.65, что выше коэффициента Шарпа HOOY равного 0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPYG и HOOY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPYG и HOOY

Максимальная просадка SPYG за все время составила -67.63%, что больше максимальной просадки HOOY в -51.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYG и HOOY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPYGHOOYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.63%

-51.54%

-16.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.76%

-51.54%

+37.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.14%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.67%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.67%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.65%

-35.28%

+30.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.30%

-20.56%

-3.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.42%

28.94%

-25.52%

Волатильность

Сравнение волатильности SPYG и HOOY

Текущая волатильность для State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG) составляет 6.33%, в то время как у YieldMax HOOD Option Income Strategy ETF (HOOY) волатильность равна 17.45%. Это указывает на то, что SPYG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HOOY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPYGHOOYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.33%

17.45%

-11.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.48%

42.40%

-28.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.81%

55.83%

-39.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.27%

54.40%

-33.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.70%

54.40%

-33.70%

Сравнение комиссий SPYG и HOOY

SPYG берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии HOOY в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPYG и HOOY

Дивидендная доходность SPYG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%, что меньше доходности HOOY в 155.65%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HOOY
YieldMax HOOD Option Income Strategy ETF		155.65%82.87%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPYG
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF		0.48%0.52%0.60%1.15%1.03%0.62%0.90%1.37%1.51%1.41%1.55%1.57%

Часто задаваемые вопросы

SPYG and HOOY have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HOOY has higher volatility (17.45%) compared to SPYG (6.33%). In terms of maximum drawdown, SPYG dropped -67.63% vs HOOY's -51.54%.

On 1-year performance, SPYG leads with 29.17% vs 16.41% for HOOY. On fees, SPYG is cheaper at 0.04% per year. On volatility, SPYG has been the lower-risk option at 6.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SPYG has performed better with a 29.17% return vs 16.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPYG is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.99% for HOOY.

HOOY has the higher dividend yield at 155.65%, compared with 0.48% for SPYG.

SPYG is categorized as S&P 500, while HOOY is Derivative Income. They also come from different issuers: State Street and YieldMax. Their fees differ too: 0.04% for SPYG and 0.99% for HOOY.

SPYG currently has the higher Sharpe Ratio (1.65 vs 0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPYG и HOOY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор