PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RDTE с SPYG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RDTE с SPYG

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

RDTE (Roundhill Small Cap 0DTE Covered Call Strategy ETF) and SPYG (State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF) are both exchange-traded funds - RDTE is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill, while SPYG is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Growth Index. RDTE is actively managed, while SPYG is passively managed. Over the past year, RDTE returned 30.88% vs 32.88% for SPYG. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RDTE charges 0.95%/yr vs 0.04%/yr for SPYG.

Доходность

Сравнение доходности RDTE и SPYG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill Small Cap 0DTE Covered Call Strategy ETF (RDTE) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RDTE показывает доходность 15.73%, что значительно выше, чем у SPYG с доходностью 12.85%.

RDTE

1 день
1.04%
1 месяц
4.78%
С начала года
15.73%
6 месяцев
13.53%
1 год
30.88%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPYG

1 день
2.87%
1 месяц
1.59%
С начала года
12.85%
6 месяцев
14.09%
1 год
32.88%
3 года*
26.69%
5 лет*
15.56%
10 лет*
18.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RDTE и SPYG

2026 (YTD)20252024
RDTE
Roundhill Small Cap 0DTE Covered Call Strategy ETF		15.73%9.46%8.32%
SPYG
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF		12.85%22.09%14.16%

Correlation

The correlation between RDTE and SPYG is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2024 г.

0.68

The correlation between RDTE and SPYG has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.68 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill Small Cap 0DTE Covered Call Strategy ETF

State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF

Часто сравнивают с RDTE:
RDTE с QDTERDTE с XDTERDTE с IWMIRDTE с IWMYRDTE с IWMRDTE с RDTYRDTE с JEPQ
Часто сравнивают с SPYG:
SPYG с SPYSPYG с SCHGSPYG с VOOSPYG с VUGSPYG с VOOGSPYG с SPYVSPYG с SPYM

Доходность на риск

RDTE vs. SPYG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RDTE
Ранг доходности на риск RDTE: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RDTE: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RDTE: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RDTE: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RDTE: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RDTE: 7070
Ранг коэф-та Мартина
SPYG
Ранг доходности на риск SPYG: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYG: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYG: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYG: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYG: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYG: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RDTE c SPYG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Small Cap 0DTE Covered Call Strategy ETF (RDTE) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RDTESPYGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.81
1.95

-0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.45
2.63

-0.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.34

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.38

2.40

+0.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.72

9.64

+2.08

RDTE vs. SPYG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RDTE на текущий момент составляет 1.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPYG равному 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RDTE и SPYG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RDTE и SPYG

Максимальная просадка RDTE за все время составила -24.32%, что меньше максимальной просадки SPYG в -67.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RDTE и SPYG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RDTESPYGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.32%

-67.63%

+43.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.17%

-13.76%

+4.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-22.14%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-32.67%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.67%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.92%

+1.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.60%

-24.30%

+19.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.64%

3.42%

-0.78%

Волатильность

Сравнение волатильности RDTE и SPYG

Текущая волатильность для Roundhill Small Cap 0DTE Covered Call Strategy ETF (RDTE) составляет 6.38%, в то время как у State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG) волатильность равна 6.86%. Это указывает на то, что RDTE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RDTESPYGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.38%

6.86%

-0.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.03%

13.76%

-0.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.17%

17.01%

+0.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.31%

21.31%

-2.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.31%

20.73%

-1.42%

Сравнение комиссий RDTE и SPYG

RDTE берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SPYG в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RDTE и SPYG

Дивидендная доходность RDTE за последние двенадцать месяцев составляет около 44.59%, что больше доходности SPYG в 0.47%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RDTE
Roundhill Small Cap 0DTE Covered Call Strategy ETF		44.59%50.16%10.70%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPYG
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF		0.47%0.52%0.60%1.15%1.03%0.62%0.90%1.37%1.51%1.41%1.55%1.57%

Часто задаваемые вопросы

RDTE and SPYG have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPYG has higher volatility (6.86%) compared to RDTE (6.38%). In terms of maximum drawdown, RDTE dropped -24.32% vs SPYG's -67.63%.

On 1-year performance, SPYG leads with 32.88% vs 30.88% for RDTE. On fees, SPYG is cheaper at 0.04% per year. On volatility, RDTE has been the lower-risk option at 6.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SPYG has performed better with a 32.88% return vs 30.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPYG is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.95% for RDTE.

RDTE has the higher dividend yield at 44.59%, compared with 0.47% for SPYG.

RDTE is categorized as Derivative Income, while SPYG is S&P 500. They also come from different issuers: Roundhill and State Street. Their fees differ too: 0.95% for RDTE and 0.04% for SPYG.

SPYG currently has the higher Sharpe Ratio (1.95 vs 1.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RDTE и SPYG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор