Сравнение LFGY с IWMY
LFGY (YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF) and IWMY (Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF) are both exchange-traded funds - LFGY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while IWMY is a Options Trading fund tracking the Russell 2000 Index. LFGY is actively managed, while IWMY is passively managed. Over the past year, LFGY returned 4.87% vs 19.66% for IWMY. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности LFGY и IWMY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LFGY показывает доходность 14.39%, что значительно выше, чем у IWMY с доходностью 10.55%.
LFGY
- 1 день
- 4.44%
- 1 месяц
- -3.09%
- С начала года
- 14.39%
- 6 месяцев
- 4.19%
- 1 год
- 4.87%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IWMY
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -0.57%
- С начала года
- 10.55%
- 6 месяцев
- 8.47%
- 1 год
- 19.66%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LFGY и IWMY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
LFGY YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF | 14.39% | -8.18% |
IWMY Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF | 10.55% | 9.44% |
Correlation
The correlation between LFGY and IWMY is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 янв. 2025 г. | 0.67 |
The correlation between LFGY and IWMY has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.67 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LFGY vs. IWMY — Ранг доходности на риск
LFGY
IWMY
Сравнение LFGY c IWMY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF (LFGY) и Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (IWMY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LFGY | IWMY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.21 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.14 | 1.71 | -1.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.30 | 5.59 | -5.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LFGY | IWMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 | 1.23 | -1.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.09 | 0.90 | -0.81 |
Просадки
Сравнение просадок LFGY и IWMY
Максимальная просадка LFGY за все время составила -35.94%, что больше максимальной просадки IWMY в -18.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LFGY и IWMY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LFGY | IWMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.94% | -18.72% | -17.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.94% | -11.57% | -24.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.62% | -2.89% | -9.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.06% | -2.98% | -11.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.48% | 3.53% | +12.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности LFGY и IWMY
YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF (LFGY) имеет более высокую волатильность в 12.43% по сравнению с Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (IWMY) с волатильностью 6.26%. Это указывает на то, что LFGY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWMY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LFGY | IWMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.43% | 6.26% | +6.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.17% | 13.20% | +17.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.80% | 16.15% | +21.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.36% | 15.90% | +26.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.36% | 15.90% | +26.46% |
Сравнение комиссий LFGY и IWMY
И LFGY, и IWMY имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LFGY и IWMY
Дивидендная доходность LFGY за последние двенадцать месяцев составляет около 82.87%, что больше доходности IWMY в 46.29%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
IWMY Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF | 46.29% | 63.33% | 107.92% | 11.34% |
LFGY YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF | 82.87% | 94.90% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
LFGY and IWMY have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LFGY has higher volatility (12.43%) compared to IWMY (6.26%). In terms of maximum drawdown, LFGY dropped -35.94% vs IWMY's -18.72%.
On 1-year performance, IWMY leads with 19.66% vs 4.87% for LFGY. Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. On volatility, IWMY has been the lower-risk option at 6.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IWMY has performed better with a 19.66% return vs 4.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
LFGY and IWMY have the same expense ratio: 0.99% per year.
LFGY has the higher dividend yield at 82.87%, compared with 46.29% for IWMY.
LFGY is categorized as Derivative Income, while IWMY is Options Trading. They also come from different issuers: YieldMax and Defiance.
IWMY currently has the higher Sharpe Ratio (1.23 vs 0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LFGY и IWMY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор