Сравнение AMZY с YMAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF (AMZY) и YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX).
AMZY и YMAX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AMZY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 24 июл. 2023 г.. YMAX - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 16 янв. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности AMZY и YMAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AMZY и YMAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AMZY YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF | -9.33% | 10.39% | 38.80% |
YMAX YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs | -13.50% | 6.04% | 26.26% |
Доходность по периодам
С начала года, AMZY показывает доходность -9.33%, что значительно выше, чем у YMAX с доходностью -13.50%.
AMZY
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- 1.35%
- С начала года
- -9.33%
- 6 месяцев
- -5.92%
- 1 год
- 7.82%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YMAX
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- -6.83%
- С начала года
- -13.50%
- 6 месяцев
- -20.90%
- 1 год
- 0.74%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AMZY и YMAX
AMZY берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии YMAX в 1.28%.
Доходность на риск
AMZY vs. YMAX — Ранг доходности на риск
AMZY
YMAX
Сравнение AMZY c YMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF (AMZY) и YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AMZY | YMAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.29 | 0.03 | +0.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.58 | 0.22 | +0.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.03 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.45 | 0.09 | +0.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.13 | 0.24 | +0.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AMZY | YMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 | 0.03 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.76 | 0.30 | +0.46 |
Корреляция
Корреляция между AMZY и YMAX составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMZY и YMAX
Дивидендная доходность AMZY за последние двенадцать месяцев составляет около 60.16%, что меньше доходности YMAX в 88.51%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
AMZY YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF | 60.16% | 52.59% | 47.91% | 9.90% |
YMAX YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs | 88.51% | 78.70% | 44.20% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок AMZY и YMAX
Максимальная просадка AMZY за все время составила -23.70%, что меньше максимальной просадки YMAX в -26.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMZY и YMAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AMZY | YMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.70% | -26.13% | +2.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.61% | -26.13% | +6.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.49% | -23.31% | +7.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.45% | -5.88% | +0.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.86% | 9.72% | -1.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMZY и YMAX
Текущая волатильность для YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF (AMZY) составляет 7.28%, в то время как у YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX) волатильность равна 9.79%. Это указывает на то, что AMZY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AMZY | YMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.28% | 9.79% | -2.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.85% | 17.65% | +0.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.93% | 25.33% | +1.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.24% | 23.00% | +2.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.24% | 23.00% | +2.24% |