Сравнение AMZY с YMAX
AMZY (YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF) and YMAX (YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs) are both exchange-traded funds - AMZY is a Options Trading fund actively managed by YieldMax, while YMAX is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, AMZY returned 14.86% vs 9.04% for YMAX. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AMZY charges 0.99%/yr vs 1.28%/yr for YMAX.
Доходность
Сравнение доходности AMZY и YMAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMZY показывает доходность 4.65%, что значительно ниже, чем у YMAX с доходностью 6.30%.
AMZY
- 1 день
- 1.05%
- 1 месяц
- -5.54%
- С начала года
- 4.65%
- 6 месяцев
- 5.86%
- 1 год
- 14.86%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YMAX
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- 6.50%
- С начала года
- 6.30%
- 6 месяцев
- 3.22%
- 1 год
- 9.04%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AMZY и YMAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AMZY YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF | 4.65% | 10.39% | 38.80% |
YMAX YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs | 6.30% | 6.04% | 26.26% |
Correlation
The correlation between AMZY and YMAX is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 янв. 2024 г. | 0.60 |
The correlation between AMZY and YMAX has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.60 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMZY vs. YMAX — Ранг доходности на риск
AMZY
YMAX
Сравнение AMZY c YMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF (AMZY) и YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AMZY | YMAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.09 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.76 | 0.35 | +0.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.89 | 0.82 | +1.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AMZY | YMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 | 0.42 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.96 | 0.70 | +0.26 |
Просадки
Сравнение просадок AMZY и YMAX
Максимальная просадка AMZY за все время составила -23.70%, что меньше максимальной просадки YMAX в -26.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMZY и YMAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMZY | YMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.70% | -26.13% | +2.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.61% | -26.13% | +6.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.56% | -5.75% | -0.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.32% | -6.33% | +1.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.89% | 11.00% | -3.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMZY и YMAX
YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF (AMZY) и YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX) имеют волатильность 6.13% и 6.22% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMZY | YMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.13% | 6.22% | -0.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.12% | 17.09% | -0.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.61% | 21.60% | +2.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.05% | 22.95% | +2.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.05% | 22.95% | +2.10% |
Сравнение комиссий AMZY и YMAX
AMZY берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии YMAX в 1.28%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMZY и YMAX
Дивидендная доходность AMZY за последние двенадцать месяцев составляет около 58.07%, что меньше доходности YMAX в 72.77%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
AMZY YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF | 58.07% | 52.59% | 47.91% | 9.90% |
YMAX YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs | 72.77% | 78.70% | 44.20% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AMZY and YMAX have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
YMAX has higher volatility (6.22%) compared to AMZY (6.13%). In terms of maximum drawdown, AMZY dropped -23.70% vs YMAX's -26.13%.
On 1-year performance, AMZY leads with 14.86% vs 9.04% for YMAX. On fees, AMZY is cheaper at 0.99% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AMZY has performed better with a 14.86% return vs 9.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AMZY is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.28% for YMAX.
YMAX has the higher dividend yield at 72.77%, compared with 58.07% for AMZY.
AMZY is categorized as Options Trading, while YMAX is Derivative Income. Their fees differ too: 0.99% for AMZY and 1.28% for YMAX.
AMZY currently has the higher Sharpe Ratio (0.63 vs 0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AMZY и YMAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор