Сравнение SPYG с MSTY
SPYG (State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF) and MSTY (YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - SPYG is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Growth Index, while MSTY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. SPYG is passively managed, while MSTY is actively managed. Over the past year, SPYG returned 32.88% vs -60.49% for MSTY. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. SPYG charges 0.04%/yr vs 0.99%/yr for MSTY.
Доходность
Сравнение доходности SPYG и MSTY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPYG показывает доходность 12.85%, что значительно выше, чем у MSTY с доходностью -12.23%.
SPYG
- 1 день
- 2.87%
- 1 месяц
- 1.59%
- С начала года
- 12.85%
- 6 месяцев
- 14.09%
- 1 год
- 32.88%
- 3 года*
- 26.69%
- 5 лет*
- 15.56%
- 10 лет*
- 18.30%
MSTY
- 1 день
- 4.50%
- 1 месяц
- -23.91%
- С начала года
- -12.23%
- 6 месяцев
- -15.80%
- 1 год
- -60.49%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPYG и MSTY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF | 12.85% | 22.09% | 27.52% |
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | -12.23% | -42.71% | 212.16% |
Correlation
The correlation between SPYG and MSTY is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 февр. 2024 г. | 0.46 |
The correlation between SPYG and MSTY has been stable across timeframes, ranging from 0.46 to 0.51 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPYG vs. MSTY — Ранг доходности на риск
SPYG
MSTY
Сравнение SPYG c MSTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG) и YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPYG | MSTY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 0.82 | +0.52 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.40 | -0.84 | +3.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.64 | -1.25 | +10.89 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPYG и MSTY
Максимальная просадка SPYG за все время составила -67.63%, что меньше максимальной просадки MSTY в -71.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYG и MSTY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPYG | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.63% | -71.79% | +4.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.76% | -71.79% | +58.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.14% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.67% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.67% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.92% | -65.49% | +63.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.30% | -26.61% | +2.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.42% | 48.38% | -44.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPYG и MSTY
Текущая волатильность для State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG) составляет 6.86%, в то время как у YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) волатильность равна 19.30%. Это указывает на то, что SPYG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPYG | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.86% | 19.30% | -12.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.76% | 49.85% | -36.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.01% | 61.63% | -44.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.31% | 71.87% | -50.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.73% | 71.87% | -51.14% |
Сравнение комиссий SPYG и MSTY
SPYG берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии MSTY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPYG и MSTY
Дивидендная доходность SPYG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.47%, что меньше доходности MSTY в 230.78%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | 230.78% | 294.61% | 104.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF | 0.47% | 0.52% | 0.60% | 1.15% | 1.03% | 0.62% | 0.90% | 1.37% | 1.51% | 1.41% | 1.55% | 1.57% |
Часто задаваемые вопросы
SPYG and MSTY have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTY has higher volatility (19.30%) compared to SPYG (6.86%). In terms of maximum drawdown, SPYG dropped -67.63% vs MSTY's -71.79%.
On 1-year performance, SPYG leads with 32.88% vs -60.49% for MSTY. On fees, SPYG is cheaper at 0.04% per year. On volatility, SPYG has been the lower-risk option at 6.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SPYG has performed better with a 32.88% return vs -60.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPYG is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.99% for MSTY.
MSTY has the higher dividend yield at 230.78%, compared with 0.47% for SPYG.
SPYG is categorized as S&P 500, while MSTY is Derivative Income. They also come from different issuers: State Street and YieldMax. Their fees differ too: 0.04% for SPYG and 0.99% for MSTY.
SPYG currently has the higher Sharpe Ratio (1.95 vs -0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPYG и MSTY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор